Тестирование Стратегии двух Скользящих средних (MA)

Сегодня инвестирование — это не просто выбор активов, это профессиональная диверсификация потенциальных доходов и диверсификация потенциальных рисков. Это умение найти и использовать все возможные инструменты для достижения стабильного роста капитала.

Задумываясь о совершенствовании трейдинговых стратегий, все мы приходим к выводу, что традиционные методы анализа данных становятся ограниченными. Человек способен обнаружить 5–10 закономерностей, иногда до 100, например на стратегии основанной на скользящей средней и цены, но этого недостаточно для работы на сложных и быстрых финансовых рынках.

Нужно больше возможностей для обработки информации, анализа и тестирования, и здесь на помощь приходят Алгоритмические стратегии (АС) и Машинное обучение (МО). За счет использования этих инструментов можно получить более глубокую картину рынка, которая остается нераскрытой полностью при ручном анализе.

Можно заранее понять, есть ли шанс получить прибыль и с какой вероятностью это может произойти, какие шансы получить убыток и какая вероятность его наступления. Тестирование исторических данных дает возможность увидеть потенциальное количество сделок, количество прибыльных и убыточных трейдов, максимальные просадки и, в принципе, результативность системы, в зависимости от настроек.

Конечно, на основании полученных данных не построить «беспроигрышной стратегии». Таких просто не существует. Но, благодаря Алгоритмическим технологиям можно предположить результативность тех или иных настроек на определенном периоде времени, даже просто зная количество сделок, и средний убыток на сделку.

Ниже приведены результаты тестирование простейшей Алгоритмической стратегии, основанной на пересечении двух Скользящих средних (Fast & Slow).

Вводные данные:

— инструмент – SiZ4,

— срок тестирования – 09.12.22-01.10.2024,

— начальный депозит – 120 000 рублей,

— размер позиции –  фикс 100 000 рублей,

— коэффициент использования ГО – 20%,

— тип торгов – Long And Short,

— тайм-фрейм – 5 минут.

Полученные результаты:

— Чистая Прибыль / Убыток – от -193 971 до 197 584 рублей,

— Количество трейдов – от 194 до 1216 сделок,

— Количество убыточных трейдов – от 115 до 848 сделок,

— Средний убыток на сделку – от -1 037 до -2 011 рублей,

— Абсолютная просадка – от -193 971 до -45 840 рублей.

— Вероятность получения серии положительных трейдов – от 23,8% до 72,7%.

P.S.: Прошлые результаты и результаты тестирования не являются гарантией будущих результатов. Настоящий материал носит исключительно информационный характер, и не является практической и/или индивидуальной инвестиционной рекомендацией.