Блог им. autotrade

Идея для индикатора - средняя

Идея для индикатора - средняя
Строим среднюю по принципу:
1. Определяем цену на текущем баре по принципу усреднения угла наклона на какой-нибудь средней (MA50). Прибавляем этот средний прирост на бар к предыдущему значению, рассчитанного на предыдущем баре. 
2. Если средний наклон примерно равен наклону выбранной средней (MA50), то текущее рассчитанное значение приравниваем к выбранной средней (MA50).

Таким образом при плавном движении у нас новая средняя будет приближаться к обычной средней, если будут резкие колебания, то она будет их усреднять с запаздыванием.
326
12 комментариев
фигня это все. Надо копать моментум в совокупе с другими индюками
avatar
… их усреднять с запаздыванием

вот тут и расфигачит счет и все бывшие плавности!)
avatar
Rationalist, а стоплоссы на что? торговля по средней без стоплоссов это как плесень без сыра
avatar
autotrade, я тоже про стоп-лоссы. Ими и расфигачит
avatar
Rationalist, надо на волатильность смотреть если идет наклонная пила то может и не расфигачит, а если чисто в боковике большая волатильность с нулевым углом то да, обратно же вопрос насколько долго
avatar
ты пойми что средняя это фильтр...

и просто разложи в ряд фурье выкинь ненужные частоты а потом собери обратно

либо при расчете средней используй селектор
avatar
ves2010, а логарифмирование?  
avatar
RiskTrader, логарифмирование просто сожмет динамический диапазон… этоо линейное преобразование
avatar
ves2010, пробовал ряд фурье дает на конце большую неопределенность конец пляшет
и чем сложнее индикатор тем он хуже работает
тут надо поймать баланс между известностью и неизвестностью
avatar
autotrade, ну тогда просто сделать фурье и посмотреть частоты… и вырезать нужное цифровыми фильтрами 4-8го порядка… как нибудь чебышева
avatar
ves2010, что  под порядком подразумеваешь?
avatar
autotrade, подавление зависит от порядка фильтра… например 4ый порядок это -80дб на декаду

обычная сма 12дб на декаду… ема 20дб на декаду
макд вообще полосовой фильтр
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном...
Фото
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный...
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...

теги блога autotrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн