За N бар считаем средний объем.
Считаем среднее изменение цены на этих барах, где объем ниже  от среднего умноженного на 1.5
Если изменение цены на текущем баре по модулю больше, чем полученное средняя цена, то принимаем ее с таким же знаком, но со значением средней цены. Строим таким образом сглаженный график цены и торгуем по нему.

Вывод: график цены становится более горизонтальный, а это значит, что для анализа нового графика больше подходит осцилляторы, а не средние. Удобнее будет каналы строить, например, Боллинджера. И сам график становится более плавный без шума.

--[[
индикатор: индикатор сглаживания цены 
параметры: 
--]]
Settings={
Name="modi_price_v1",
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0, 0, 0)
                    },				
					{  
                        Name = "c

( Читать дальше )

Вариант по 4м точкам:

d1 = P(i) — P(i-1) 
d2 = P(i-1) — P(i-2) 
d3 = P(i-2) — P(i-3) 
d4 = P(i-3) — P(i-4) 

y(i) =
(
[
  P(i) + d1 +
  P(i-1) + d2 + 
  P(i-2) + d3 + 
  P(i-3) + d4
] / 4 +
[
  [ P(i) + P(i-1) ] / 2 +
  [ P(i-1) + P(i-2) ] / 2 +
  [ P(i-2) + P(i-3) ] / 2 +
  [ P(i-3) + P(i-4) ] / 2
] / 4
)/2

Формула похожа по содержанию на SMA+MO (средняя + моментум)



( Читать дальше )

1. Вычисляем сумму k1 и k2 за последние 10 баров:

k1 = abs [ ( P(i) — P(i-1) ) — ( P(i-1) — P(i-2) ) ]

k2 =  abs [ P(i) — ( P(i-1) — P(i-2) ) / 2 ]

2. Если abs(k1) < abs(k2) тогда y(i) = P(i) + P(i) — P(i-1)

3. Если abs(k1) > abs(k2) тогда y(i) = ( P(i) + P(i-1) ) / 2

4. Строим торговую систему по кривой y(i)

1. Строим кривую — аналог цены, где каждое значение обозначим как y(i)
2. Пересечение этой кривой со средней от нее происходит сигнал на покупку или продажу
3. Значения этой кривой рассчитываем следующим образом:
если V(i) > 1.5*avg(V, 20) — объем больше 75% от среднего за 20 баров,
то y(i) = (y(i-1)+y(i-2))/2 — среднее предыдущих двух значений той же кривой
иначе y(i) = P(i) — значение кривой равно текущей цене

Родилась идея как оптимизировать предыдущий индикатор smart-lab.ru/blog/1285551.php.

1. От index0=1 до текущего бара строим массив с кумуляцией по цене (yi — значение кумуляции на i-м баре)
2. На 10-ом баре ищем такой бар с индексом i, где [(y10-yi)/(10-i+1)]/[(y10-y1)/(10-1+1)] будет максимальным, запоминаем индекс i
3. На следующем 11-м баре и далее вычисляем значение [(y10-yi+y11)/(10-i+1+11)]/[(y10-y1+y11)/(10-1+1+11)], если оно превышает оговоренный процент, 
то переносим следующую итерацию на i-й бар (index0=i) и все повторяем заново
4. На каждом баре рисуем уровни, рассчитанные по специальному алгоритму (МНК) на интервале от index0 до текущего бара

Таким образом, можно быстро построить уровни проторговки по всей истории

Газпром, Сбер в боковике.
Новатэк вниз летит в узком канале, ВТБ вверх в узком канале.
Индикатор описан тут smart-lab.ru/blog/1285551.php

Показывает мин и макс зоны горизонтальной проторговки




( Читать дальше )

1. Принимаем значение переменной x0 равной индексу первого бара.
2. На i-м баре ищем точку между x0 и xi, которая делит этот участок на две части, на каждой из которых горизонтальная средняя первого участка будет максимально отделена (значение dy) от горизонтальной средней второго. Эта точка будет иметь индекс n (xn).
3. Как только dy будет уменьшаться и уменьшится на ранее оговоренную величину maxdy, то переносим x0 в xn. И продолжаем отслеживать далее.
4. Таким образом определяем оси горизонтальных каналов. На каждом участке ищем максимальные и минимальные точки, торгуем их пробитие. Минимум и максимум ищем между точками A и B (крайние точки пересечения цены со средней).

В продолжение темы ТС из предыдущего поста Торговая система, идея, выводы как торговать можно сделать следующие. Создаем зоны, как показано на картинке на базе  зигзага. Объединяя разные зоны по зигзагам разных величин можем построить более интересную ТС.
Когда от нескольких вершин складываем зоны (L-long, S-short, С-cash), то там правила такие L+S = 0, L+C=L, S+C=S. Тогда если у нас несколько зон: L+S+S+C+L+C+L = L -> long
Кривая на картинке показывает вероятность получения тейкпрофита P2-P1 за пройденное время от P1. Вероятность в точке P2 берется за 100%. Эту кривую можно либо из статистики получить либо подобрать экспериментально варьируя a и b в формуле y=i*i/(a+b*i*i)




( Читать дальше )

Решил еще один параметр в систему добавить, а именно лимит по времени на сделку. Причем, если выше поднялись по профиту тем меньше будет лимит. Раньше никогда этого не использовал, думаю, что это будет грандиозный прорыв по результатам. Сначала сделаю на простой системе, типа пересечение средних.
Там вероятность получить тейкпрофит примерно такому закону подчиняется: 

в продолжение этого: Теория определения тейкпрофита