Блог им. autotrade |Вопрос по статистике знатокам

Вопрос о том как для каждой длины звена выстраивается распределение соседнего звена следующего за ним.
Интуитивно кажется для для маленьких звеньев распределение имеет пик при таких же минимальных звеньев, для средней длины максимум на средних звеньях и для максимальных длинах соседние максимум имеют на максимальных
Можно представить в виде картинки
Если кто-то считал, сообщите так ли это?
Вопрос по статистике знатокам


Блог им. autotrade |Стратегия торговли

Общими словами о том какая мне видится стратегия торговли.

Количество счетов.

Считаю, что должен быть основной счет, где совершаются сделки значительного объема.
А так же дополнительный, на котором совершаются сделки объемом на порядок меньше чем в основном.
Дополнительный позволяет, при совершении сделок, не менять балансовую цену основного счете.
На дополнительном счете совершаются покупки, когда по основному просадка.
Если просадку выкупили, то простой во время проссадки основного счет будет компенсирован небольшой прибылью с дополнительного.
Если просадка более значительная и сразу по двум счетам, то это не будет играть большого значения так как допонительный на порядок меньше
основного.
На дополнительном счете нужно обязательно использовать стоплоссы.

Сделки внутри счета.

Внутри основного счета большая часть средств идет на инвестиционные сделки на более стабильные нецикличные неволатильные бумаги, которые так же являются лидерами своего сектора, меньшая часть идет на спекулятивные более волатильные.
При длительном росте рынка работают долгосрочные инвестиции, а спекулятивные начинают работать при боковых движениях рынка. 
Дополнительный счет так же торгуется по разным бумагам, но на нем отсутствует долгосрочные сделки. То есть там есть тейкпрофиты с небольшим значением и соответственно стоплоссы.
На дополнительном счете во время продолжительного роста отсутствуют позиции. Они появляются только во врем значительных просадок.

Тип стратегии.


( Читать дальше )

Блог им. autotrade |Грааль бывает

Грааль бывает


Сегодня выходной — время помечтать. Придумал следующую штуку.
Если из вероятности продолжения тренда вычесть вероятность прекращения тренда, то можно определить конец тренда.
Очевидно, что смена тренда произойдет тогда, когда одна вероятность будет превалировать над другой.
Вероятность продолжения тренда рассчитываем как отношение разницы между величиной максимально тренда (ВМТ) и величиной текущего тренда (ВТТ) к ВМТ.
Величина прекращения тренда рассчитывается как отношение количества баров, в течении которых мы ожидаем слом тренда (можно взять один текущий бар) (обозначим как Б) к
количеству баров всего тренда (обозначим как БТ) или количеству тех баров когда было перебитие хаев в пределах этого тренда в случае, кода значение Б выбранное как 1.
Итак, у нас получается формула определяющая конец тренда, как величина вероятности тренда ВТ:

ВТ = (ВМТ — ВТТ) / ВМТ — Б / БТ

( Читать дальше )

Блог им. autotrade |Ошибки новичка на бирже

Ошибки новичка на бирже



Первое — это попытка поторговать тогда, когда захотелось этого. Запускается торговая система и пошли сделки. Но т.к. такое желание не так часто происходит, то и сделки совершаются невпопад. Хороших точек для входа не так много, а это значит в рынок придется входить возможно тогда, rulf вас физически за компом не будет. Это означает что в большинстве случаев хорошие сделки — это отложенные сделки. Это даже и луче, т.к. не придется все время сидеть за компом.

Второе — использование в торговле своих ощущений типа: мне кажется, вроде должно быть так, скорее всего это будет так, аналитики говорят, что… Не должно быть никаких эмоций в торговле. Должна быть только идея, которая обеспечивает вероятность забрать прибыль. Она либо сработает либо не сработает, ничего более. Вы всего лишь навсего должны поставить заявку на покупку, если она сработает, то выставить заявку на продажу, и все!

Третье — шортить рынок. Шорт более рискованно предприятие. На рынке нужно максимально снижать риски. Так что шорт — это зло.

ОФФТОП |Теория торговли

1. Возникло стойкое ощущение того что инвестирование — это долгосрочная спекуляция
2. В инвестировнии больше шансов нарваться на просадку, поэтому надо диверсифицироваться
3. В краткосрочных спекуляциях наоборот надо сконцентрироваться наибольшим капиталом  на одной идее и как можно быстрее выходить из сделки
4. В трейдинге есть скрытые моменты, не отраженные на графике (возня вокруг диведендов)
5. Если скрытые моменты укладываются в статистику, то это надо использовать
6. На рынке надо ждать неопределенности, она опускает рынки

Блог им. autotrade |Теория позиционного заработка

1) периодически есть моменты эффективности на рынке
2) заранее выставляем заявки чтоб взять эту эффективность максимально широко по рынку
3) за продолжительные заявки никто плату не взимает
4) при большом количестве выставленных заявок, небольшой процент эффективности на рынке даст наполнить и диверсифицировать портфель
5) некоторые акции имеет смысл держать в долгую, чтоб компенсировать недополученную прибыть при длительном росте
6) в долгосрок нужно отправлять те акции, которые более всего мощные по капитализации

подобную технику с весны тестирую на американском рынке, посмотрим, что будет через полгода, средний размер прибыли со сделки примерно 25%
портфель вырос примерно на 50%
в некоторых акциях застрял в некоторых по несколько раз закрывал лонги
процесс происходит волнообразно в соответствии с поведением индекса


Блог им. autotrade |В чем основное различие торговли в лонг от торговли в шорт

При торговле в лонг ты копишь периодически деньги, акции (если покупаешь акции по более дешевой цене, а продаешь по более высокой — всегда растут в количественном выражении либо акции либо деньги), при торговле в шорт ты пытаешься накопить деньги (не факт, что это может получиться). Это объясняется тем, что акции можно держать в лонге бесконечно долго и они преимущественно растут.

Блог им. autotrade |Простая логика

Если вы покупаете на падающем рынке то нужно это делать в конце дня, если покупаете на растущем рынке то надо это делать в начале дня

Блог им. autotrade |Две основных мысли о торговле

1. Рынок всегда будет колебаться. Рано или поздно заканчиваются быки, медведи и рынок идет в обратном направлении.
2. Если есть хоть какое-либо малейшее статистическое преимущество, нужно его использовать. То есть если есть ближайшая цель 100 то нужно понимать что перед ней кто-то поставит большую позу, выше которой рынок может не пойти, соответственно, нужно использовать это знание чтоб поставить позу ниже.

ОФФТОП |Торговля в канале

Суть торговли акциями в канале заключается в том, что вероятность выхода из канала низка и мы эту вероятность используем в своих целях

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн