Скользящие средние не работают? Вы просто не умеете их готовить - V2

Байкал, сделайте лучше.

Руки/голова есть. 

Продемонстрируйте своё превосходство и компетенции.

Большой Брат, 

Расчет Коэффициента Прибыльности (Profit Factor).
Определение:
Коэффициент прибыльности (Profit Factor) — это важная метрика, используемая в финансах, особенно в трейдинге и инвестировании, для оценки эффективности торговой стратегии или системы. Он показывает, сколько валовой прибыли генерируется на каждый рубль валовых убытков.
Формула Расчета:
Profit Factor = Валовая Прибыль / Валовый Убыток
Компоненты Формулы:

Валовая Прибыль (Gross Profit): Общая сумма прибыли, полученная от всех прибыльных сделок за определенный период. Это сумма всех положительных результатов по закрытым позициям.
Валовый Убыток (Gross Loss): Общая сумма убытков, полученная от всех убыточных сделок за тот же период. При расчете Profit Factor, валовый убыток берется как абсолютное значение (положительное число).

Пример Расчета:
Предположим, ваша торговая стратегия за определенный период совершила следующие сделки:

Прибыльные сделки:

Сделка 1: +$100
Сделка 2: +$150
Сделка 3: +$200
Сделка 4: +$50
Валовая Прибыль = $100 + $150 + $200 + $50 = $500

Убыточные сделки:

Сделка A: -$70
Сделка B: -$80
Сделка C: -$50
Валовый Убыток = |- $70| + |- $80| + |- $50| = $70 + $80 + $50 = $200 (используем абсолютные значения)

Теперь применим формулу:
Profit Factor = Валовая Прибыль / Валовый Убыток
Profit Factor = $500 / $200
Profit Factor = 2.5
Интерпретация Значения Profit Factor:

Profit Factor > 1.0: Стратегия является прибыльной. Чем выше значение, тем эффективнее и устойчивее считается торговая стратегия.

Например, Profit Factor = 2.5 означает, что на каждый доллар убытка стратегия генерирует 2.5 доллара прибыли.

Profit Factor = 1.0: Стратегия находится в точке безубыточности (валовая прибыль равна валовому убытку).
Profit Factor < 1.0: Стратегия является убыточной.

Значение и Применение:

Оценка Эффективности: Позволяет быстро оценить общую прибыльность торговой системы или стратегии.
Сравнение Стратегий: Удобен для сравнения различных торговых систем, чтобы определить, какая из них является более эффективной с точки зрения соотношения прибыли к убыткам.
Бэктестинг и Оптимизация: Широко используется при бэктестинге (тестировании на исторических данных) для оценки потенциала стратегии и ее оптимизации.
Управление Рисками (косвенно): Высокий Profit Factor указывает на то, что стратегия способна покрывать свои убытки и генерировать чистую прибыль, что является важным аспектом управления рисками.

Преимущества:

Простота: Легко рассчитывается и понимается.
Четкость: Дает наглядное представление о соотношении прибыли и убытков.
Быстрая Оценка: Позволяет быстро определить, является ли стратегия в целом прибыльной или убыточной.

Недостатки и Ограничения:

Не Учитывает Просадку (Drawdown): Profit Factor не показывает максимальную просадку счета, которая может быть критически важной для выживания трейдера. Стратегия может иметь высокий Profit Factor, но при этом иметь огромные просадки.
Не Учитывает Частоту Сделок: Высокий Profit Factor может быть достигнут за счет небольшого количества очень прибыльных сделок, в то время как большинство сделок могут быть убыточными или мелкими.
Не Учитывает Риск на Сделку: Не дает информации о размере риска, который берется на каждую сделку.
Не Учитывает Капитал: Не говорит о том, какой капитал необходим для реализации стратегии или о ее масштабируемости.
Чувствительность к Выбросам: Одна или две очень крупные прибыльные или убыточные сделки могут значительно исказить значение Profit Factor.

Важные Нюансы:

Profit Factor всегда следует анализировать в сочетании с другими метриками, такими как максимальная просадка (Max Drawdown), процент прибыльных сделок (Win Rate), средняя прибыль/убыток на сделку, коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) и т.д.
Достаточный Объем Выборки: Для получения надежного значения Profit Factor необходимо, чтобы стратегия совершила достаточное количество сделок. Несколько сделок не дадут репрезентативной картины.
Контекст: Хороший Profit Factor в одном рыночном инструменте или таймфрейме может быть неприемлемым в другом.

Федор Подпольный, у вас характеристики в таблице отличаются от моих, это видно невооруженным глазом. Начиная от кол-ва сделок, и заканчивая… Не буду ничего доказывать. У каждого своя голова на плечах и тесты свои. Портфолио 123 считает иначе. совсем не очевидно мне, что вы на вход подали сервису, т.к. я в нем портфели не составляю, а всё делаю ручками, питонами и в софте платном.

У вас получилось хуже — ок. Не торгуйте. Я знаю, как сделать, чтобы получилось лучше. Детали важны. Здесь — не готов больше. 

А вообще этот пост, как и предыдущий, был о собственном формировании подхода к поиску эджа, а не публикация грааля очередного. 

wistopus, 

Спасибо за ваш комментарий и ссылку на статью. Я согласен, что рынок сложен, и простое пересечение скользящих средних само по себе часто не является достаточным сигналом для прибыльной торговли. Статья по ссылке хорошо иллюстрирует, что искать простые, статичные линейные зависимости в динамичной рыночной среде неэффективно.

Однако, предложенный мной подход — это не просто 'пересечение скользяшек'. Это торговая система, которая включает в себя несколько критически важных элементов, которые указанная вами статья не рассматривает:

Управление рисками: не более 5% капитала на сделку.
Реинвестирование прибыли.
Портфельный подход и ротация: диверсифицированный портфель из 50 крупнейших компаний SP500 с ежегодной ротацией, что снижает риск, связанный с отдельными активами, и позволяет использовать более широкие рыночные тренды.
Торговля на дневных графиках: этот таймфрейм помогает отфильтровать большую часть рыночного шума, о котором говорится в указанной вами статье. И ещё парочка деталей.
Мой бэктест показал, что эта комбинация факторов и также немного специй— а не только сам сигнал пересечения — привела к результатам, которые превзошли стратегию 'купи и держи' на исторических данных. Эмпирические данные, полученные в реалистичном бэктесте, являются для меня основным доказательством работоспособности системы, несмотря на теоретические возражения против отдельных ее компонентов. 

Дело не в том, работает это у вас или у кого-то еще или нет, а в том, «как готовить»...

Sprite, это так мило и так приятно. Спасибо. Давно никто таких подарков не делал.

Вы вроде любите побыстрее, сколько помню, и тоже рисуночки всякие, судя по ссылке. 

Вот вам мой презент в ответ: 

Я тоже люблю графики, полосочки и картинки, как уже могли заметить. Вот порисовал для вас.

Sprite, вам, кстати, спасибо большое ещё раз: пока рисованием для вас занимался — сгенерил новую гипотезу, уже потестил и запустил только что на пощупать на монетке одной.

Пишите чаще, пожалуйста