Выявляем скопления лимитных спекулянтов. На примере фьючерса на газ

Не секрет, что стандартными средствами торговых терминалов невозможно увидеть всё, что скрыто. Да и то, что не скрыто. А на родной отечественной Московской бирже много открытых вещей. Интересных вещей. 

Мы же все помним рыночную базу? Спрос, предложение. Превышение спроса над предложением будет толкать цену вверх. Обратная ситуация придавит цены вниз. Полезно ли будет видеть эти данные у себя в торговом терминале? Безусловно. Стоит ли придавать этим данным максимальное значение и принимать торговые решения, основываясь исключительно на них? Скорее всего, нет. Но как помощник – почему нет? Дело в том, что, к примеру, тот же спрос (как и предложение) будет у нас представлен в двух ипостасях. Открытой и скрытой. Видимая часть – это заявки на покупку. Биды. Мы их наблюдаем в стакане. Отмечу, то, что мы видим в стакане – это не вся картина. Ибо стакан ограничен по глубине. А есть другая часть спроса. Которую мы можем увидеть уже по факту. Это сделки с направлением «покупка». Т.е. спрос, который не пассивный (как называют лимитные заявки), а активный. Он не попадает в стакан. Именно он в стандартной ситуации двигает цену.

Но и лимиты также должны оказывать своё влияние, ведь так? Ну когда выходит масса и открыто говорит: хочу купить!

Стакан динамичен. Он постоянно меняется. Не уследить. Всегда было интересно посмотреть, где же были эти самые желающие купить или продать. Как они влияли на цену. А как? Как посмотреть? Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Древняя мудрая мудрость.

И мною был создан индикатор для торгового терминала MetaTrader 5, который анализирует торговый стакан. Ну, во-первых, все изменения стакана я пишу в базу. А дальше алгоритм по этой базе считает заявки и их движение. Результат я вывожу на график. В виде двух показателей. Первый – это светлые блоки на графике цены. Они показывают скопления заявок на разных уровнях стакана. Чем светлее (контрастнее) блок, тем мощнее (относительно других уровней) было это скопление. Второе – под графиком я вывожу две кривые. Зеленая – заявки на покупку, красная – заявки на продажу. Это не просто суммирование стакана на момент окончания свечи. Это рассчитанное за свечу движение заявок. И если с блоками все понятно, кстати, вы можете наблюдать сильные скопления на лоях цен, проходивших в районе обеда, то с кривыми меня интересует не просто превышение одной над другой, а мощные перекосы. Которые мы также можем наблюдать в тех же местах.

Для более наглядной визуализации я добавил раскраску самих свечей в зеленый или красный цвета. Она возникает при превышении силы перекоса в ту или иную сторону на определенную настройками величину.

Что можно сказать? Я доволен. Как вспомогательный инструментарий при принятии решения в рамках внутридневной торговли – отлично.

Тут надо понимать, что для работы индикаторы требуется полноценный стакан. Поэтому на всяких форексах результата не будет. А вот на Мосбирже очень хорошо. Картинка выше – это вчерашние торги на фьючерсе на природный газ.

Кстати, говорят, дескать невозможно анализировать движение цен на такие вещи, как брент или газ (ценообразование которых первоначально происходит на западных рынках), на основе поведения участников торгов. Ну потому что мы не формируем цену. Ну вот вам фактический ответ. Участники торгов везде одинаковы. Это люди, которые, что в США, что в России движимы определенными эмоциями и мыслями. И там и здесь видят одни и те же поддержки, одни и те же сопротивления. И так далее.

Почему кривые и блоки прерываются вечером? Для отрисовки нужны данные, которые собираются в БД. Собираются они пока терминал работает. Я сижу в Сибирях и на вечерке уже сплю, через это БД не собираю.

Что еще есть полезного на данном графике? Бирюзовый меняющийся горизонтальный уровень – это уровень максимального горизонтального объема (Point of Control). Показывает, на какой цене был проторгован максимальный объем дня. Обычно это штуку мы наблюдаем в виде грушевидной горизонтальной гистограммы. Но я сделал интереснее. Я сделал динамику. Т.е. я вижу как этот объем мигрировал.

Красные и белые уровни. Это индикатор Levels. По сути, визуализация локальных экстремумов. Хаёв и лоёв. Я использую его в качестве стоп-уровня для позиции. При пробое закрываю полностью.

Красные и синие метки (ромбики и звёздочки). Это визуализация выхода цены на канал, который образован целевыми кривыми, рассчитанным от лоя и хая дня. Оно не означает, что в момент выхода на целевую кривую обязательно произойдет разворот. Но это цель. Где я частично крою позицию.

На данной картинке фьючерс РТС. Пятница. ТФ – 1 мин. Я пользуюсь исключительно минимальным ТФ.

Да, иногда невидимая часть в виде рыночных заявок может продавить лимитки. Но не появятся ли в этом случае обратные, поддерживающие рынок лимитки? В общем, нравится мне за таким наблюдать.

Все пользователи MetaTrader 5 могут брать данный индикатор у меня в боте.

А картинки с торгов я регулярно выкладываю у себя в канале: StockGamblers.

Думаю, в дальнейшем сделать подобный инструментарий для QUIK. Вроде как более представленный на отечественном рынке терминал. Посмотрим. Или в Tradingview. Если там, конечно, можно подтягивать инфу извне.

Есть ли инструментарий, чтобы видеть результат действий то самой скрытой части – рыночной? Да. Это кумулятивная дельта. Она тоже есть у меня. Но о ней в следующий раз.