Лимитные заявки или пассивные трейдеры.

Сие есть график вчерашних торгов фьючерсом юань/рубль. Таймфрейм – 1 мин. Используются два индикатора:

SmartMap

Он состоит из двух частей. Первая – светлые блоки на самом графике цены. Фактически это скопления заявок в стакане. Чем ярче и контрастнее блок, тем больше заявок стоит на данном ценном уровне. «Больше» тут считается не по номиналу, а в отношении к остальным уровням на данный момент в стакане. Вторая часть – две кривые в «подвале». Зеленая показывает определенным способом посчитанное количество бидов, т.е. заявок на покупку. Красная, соответственно, количество асков, или заявки на продажу.

Также этот индикатор красит сами свечи в зеленый или красный цвет в случаях, когда одна из кривых превышает вторую в определённое количество раз.

POC

Синие динамические уровни. Это уровни максимального горизонтального объема. Т.е. та цена, по которой было совершено сделок на наиболее большую сумму. Эти уровни толкают цену.

( Читать дальше )

Не секрет, что стандартными средствами торговых терминалов невозможно увидеть всё, что скрыто. Да и то, что не скрыто. А на родной отечественной Московской бирже много открытых вещей. Интересных вещей. 

Мы же все помним рыночную базу? Спрос, предложение. Превышение спроса над предложением будет толкать цену вверх. Обратная ситуация придавит цены вниз. Полезно ли будет видеть эти данные у себя в торговом терминале? Безусловно. Стоит ли придавать этим данным максимальное значение и принимать торговые решения, основываясь исключительно на них? Скорее всего, нет. Но как помощник – почему нет? Дело в том, что, к примеру, тот же спрос (как и предложение) будет у нас представлен в двух ипостасях. Открытой и скрытой. Видимая часть – это заявки на покупку. Биды. Мы их наблюдаем в стакане. Отмечу, то, что мы видим в стакане – это не вся картина. Ибо стакан ограничен по глубине. А есть другая часть спроса. Которую мы можем увидеть уже по факту. Это сделки с направлением «покупка». Т.е. спрос, который не пассивный (как называют лимитные заявки), а активный. Он не попадает в стакан. Именно он в стандартной ситуации двигает цену.

( Читать дальше )

Ты простой 49-летний Майкл Смит, живешь себе в небольшом пригороде Бойсе городке Игл, что в штате Айдахо. Чтобы не было скучно, президентствуешь в компании PetIQ, а заодно и исполнительным директором выступаешь. В июне 2024 ты получаешь непубличную информацию о том, что твою компанию собирается купить другая компания. Ну просто ты президент, и так случается, что подобная информация попадает в руки на таких должностях. Чем же грозят такие новости для акций? Я уже говорил об этом, повторю: когда кто-то крупный решает купить небольшую компанию, то для акций небольшой компании это прям йухууу!

В общем, Михаил берет гражданина, состоящего с ним в близких отношениях, и через его брокерский счет 26 июля 2024 покупает акции PetIQ. Где-то по 22$. 7 августа выходят новости о приобретении. Компанию, производящую безрецептурные средства для борьбы с блохами и клещами, оздоровительные добавки и угощения для кошечек и собачек, покупает Bansk Group. Акции, стоившие 6 августа 20,57$, улетают на 30,53$. Там-то Михаил и сливает их, получив профит в районе 40% или 145 754,69$.

( Читать дальше )

Сегодня предлагаю поговорить об объемах. Но не о привычных гистограммах снизу. А о непривычных уровнях. Горизонтальных. Тема не новая, но слабо распространённая на нашем рынке. Возможно, из-за отсутствия аналитических инструментов в основных терминалах, присутствующих на отечественной фонде.

POC – Point of Control. Вспомнили? Волум Профайл, выпуклости на графике, вот это вот всё.

И меня в своё время данная тема маленько затянула. Но не увидел там основного – динамики. Анализ внутридневного движения в стиле – вот выпуклость сформировалась в верхнем диапазоне дня, а значит, ждём завтра движения вверх. Ну OKAY. А мне интересно, как это выпуклость внутри дня формировалась. Откуда и куда шла. Но подобных движений не видно.

И я сделал так, чтобы было видно.

Для начала немного теории. В нашей истории будет небольшое допущение, на котором история и будет развиваться. Допущение, как мне видится, довольно логичное. Ибо ну а как иначе? Вообще, что такое РОС? Некая «точка контроля», вокруг которой, видимо, крутится цена.

( Читать дальше )

С помощью индикаторов Аттрактор и Levels. Как делаю я

Я уже писал, что изначально аттрактор (https://smart-lab.ru/blog/1205970.php) – это выход. Его первое название «целевая кривая». От слова цель. Да, на нём часто случаются развороты. Тем не менее, с помощью него ищу место выхода.

Сразу скажу, что, обладая постисторическим знанием, всегда можно найти выходы лучше. Но в реальном времени мы не знаем, что будет лучше – ждать пробоя Левелс, либо полностью выскакивать с разворотом на аттракторе. Поэтому выход делаю частями.

На графике вчерашний брент. Допустим, в зеленой зоне был осуществлен вход в шорт. Причин на это могло быть предостаточно. Что делаю дальше? В точке 1 цена выходит на аттрактор, и я скидываю 50% позиции. Цена выходит на аттрактор в точке 2 второй раз. И я скидываю 50% от остатка. Цена пробивает уровень Левелс в точке 3. Я скидываю остаток.

Что это дало? Средневзвешенная цена моего полного выхода из позиции оказалась ниже уровня точки 1 и ниже уровня точки 3. Потому что была точка 2. Т.е. если бы я сразу полностью вышел на первом касании аттрактора или на пробое Левелс, прибыль от шорта оказалась бы меньше.

( Читать дальше )

Целевой канал – это канал в рамках которого двигается цена. Он построен на индикаторе Аттрактор, который, по сути, является противоположностью индикатор VWAP.

( Читать дальше )

Работа индикатора AutoVWAP практически в прямом эфире. Это сегодня на фьючерсе РТС. Про индикатор писал подробно тут: smart-lab.ru/blog/1201234.php

Если в двух словах, то сделан автоматический подбор точек старта расчёта кривых VWAP, т.е. освободил руки и время. Ну а стрелки — это точки тестов ценой кривой VWAP. Как известно, VWAP зачастую выступает хорошим динамическим уровнем поддержки/сопротивления. Т.е. стрелки — это потенциальные точки входа. Приправлять их можно по вкусу — дельты, стакан, да что угодно. Они не перерисовываются и не удаляются. Появляются в реальном времени.

Давно мечтал об автоматизации VWAP. Теперь вот пользуюсь.

Любой пользователь МТ5 может самостоятельно воспользоваться данными индикаторами, взяв их в моём телеграм-боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)

А в течении дня все эти картинки я оперативно выкладываю на канале: StockGamblers (https://t.me/stockgamblerschannel)

Традиционно смотрим поведение пассивных участников торгов, т.е. тех, кто торгует лимитными заявками.

Фьючерс на природный газ

В первой половине дня были робкие попытки роста в газе, но в стакане превалировали заявки на продажу. Об этом нам говорит нахождение красной кривой над зеленой на нижнем графике. Это часть индикатора SmartMap, вторая его часть – светлые блоки на графике цены. Блоки показывают скопления в стакане, а кривые внизу динамику заявок в стакане.

В итоге фьюч пролили. В районе 2,950 в бой вышло множество покупателей. Кто это был – фиксирующие шорты продавцы, или желающие купить покупатели – неизвестно. Но первая попытка не удалась. А вот вторая очень даже. Очень сильное превалирование покупателей на лое.

Кстати, на этой картинке очень хорошо виден недостаток кумулятивной дельты. Её график выведен сразу под графиком цены – красно-синие гистограммы. Я напомню, кумулятивная дельта – это расчет сделок по направлению купля/продажа нарастающим итогом.

( Читать дальше )

Фьючерс на нефть марки Брент

На первых же минутах торговой сессии случился качественный «сигнал». Который чуть позже повторился. Это и явные (контрастные) скопления в стакане, что на графике цены показано светлыми блоками. Блоки – это визуализация скоплений заявок на различных ценовых уровнях. А снизу индикатор показал сильное превалирование заявок на покупку над заявками на продажу. Тут определенным образом обсчитывается динамика заявок в стакане, а дальше данные выводятся в виде кривых. Зеленая показывает биды, красная – аски.

( Читать дальше )

Я продолжаю знакомить читателей с поведением лимитных трейдеров внутри торгового дня. 

Фьючерс РТС

Пассивные «игроки» оставляют на рынке свои следы – лимитные заявки. Они выделяются в стаканах мощными скоплениями на разных уровнях. Также их можно взять скопом и обсчитать определенным образом. Скопления в стаканах индикатор SmartMap отображает светлыми блоками на графике цены. А общий обсчёт – кривыми под графиком, где зеленые – это результат по бидам, т.е. заявкам на покупку, а красные – по аскам, т.е. заявкам на продажу.

Для понимания, чтобы читатель не утруждал себя воображаемым соединением мест перекосов заявок с ценой, я на картинке раскрасил саму цену в соответствующие цвета. Чтобы было видно, где была цена в момент перекоса тех или иных сил. Еще раз обращаю внимание, это не функция индикатора. Это сделано на картинке для удобства.

Ну и, собственно, по-моему тут слова излишни. Расстановка сил внутри дня становится как на ладони. 

Фьючерс на индекс Мосбиржи

( Читать дальше )