VIX индекс

👍 Ситуация на глобальных финансовых рынках продолжает стабилизироваться. У инвесторов постепенно возвращается аппетит к риску, благодаря чему индекс страха VIX также возвращается к нормальным значениям.

📉 Котировки снижаются второй день подряд. На 14:00 МСК VIX теряет 18% и торгуется ниже 23.0 пунктов, таким образом полностью нивелировав аномальный рост в понедельник.

Усилия властей Японии и США по нормализации конъюнктуры финансовых рынков, похоже, принесли свои плоды. Аппетит к риску восстанавливается. Это выражается также в росте криптовалют, сырьевых рынков и фьючерса на индекс S&P500.

⭐️ Наше мнение:

Мы считаем, что стабилизация ситуации на рынках продолжится. Если не будет еще одного форс-мажора, то в ближайшие дни VIX снизится до привычных значений — ниже 20 пунктов.

🔥 Кстати, предварительно усмотрев эту возможность, мы уже успели заработать 11% на сделке по снижению значения VIX!

#VIX #Рынки #Аналитика

Фондовый рынок считается периодом низкой волатильности, когда VIX находится на уровне 12 или ниже. Напротив, высокая волатильность ожидается, когда VIX больше 20. Ясно, что если VIX больше 30, рынки сильно встревожены, а значение выше 50 считается «кризисным».

Инвесторы, наблюдающие за VIX, должны предвидеть большие колебания цен на фондовом рынке по мере роста VIX. И наоборот, инвесторам следует ожидать относительно стабильных рыночных цен при низком VIX.

Вышедшие в пятницу данные по рынку труда США показали, что ситуация в экономике намного хуже, чем ранее казалось.

Это накладывается на разочарование в крупных технологических компаниях. Amazon и Intel после публикации квартальных отчетов обвалились на 9% и 26% соответственно. Падение индекса Nasdaq 100 со своего исторического пика достигло 10,8%, самая сильная коррекция с 2022 года.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась за неделю почти на 40 б. п. до годового минимума 3,79%, отражая ожидания участников рынка, что ФРС придется на ближайшем сентябрьском заседании снижать ставку сразу на 50 б. п.

Насколько серьезно 2-кратное увеличение VIX, который часто называется индексом страха?

Прошедшее изменение — пограничное, дальнейший рост VIX ранее всегда сопровождался потрясениями, не ограничивающимися финансовыми рынками.

❗️Более сильный рост VIX последний раз наблюдался в 2022 году. Тогда с локального минимума в ноябре 2021 года по март 2022 индекс вырос в 2,4 раза.

❗️❗️3-кратный рост VIX был в 2011 году по время европейского долгового кризиса.

VIX – индекс волатильности, который еще называют индексом страха. Мало кто знает, VIX вдохновил Роберта Харриса на книгу «Индекс страха» — бестселлер 2011 года о хедж-фонде под названием Vixal-4, управляемом искусственным интеллектом. 

На прошлой неделе VIX (CBOE Volatility Index) завершил серию из 1137 торговых дней, в течение которых VIX закрывался выше 12.

Индекс волатильности Cboe (VIX) — это индекс фондового рынка, который служит основным индикатором волатильности акций. В частности, индекс отражает ожидания краткосрочных изменений цен на индекс S&P 500 (SPX). Инвесторы часто называют этот индекс «индикатором страха», потому что он измеряет негативные настроения на фондовом рынке в целом.

После неустойчивого старта 2020 года из-за глобальной пандемии фондовый рынок развернулся и закончил год довольно сильным. Резкие колебания и колебания на рынке могут вызвать у инвесторов страх и панику. Но опытные инвесторы должны знать, чего ожидать и как реагировать на волатильность, особенно с учетом того, что Morgan Stanley недавно предсказал еще большую волатильность фондового рынка в 2021 году.

Что такое волатильность?

Согласно Investopedia, волатильность — это «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Он измеряется либо как стандартное отклонение, либо как дисперсия между доходностями.

axecooper.com авторский сервис отслеживающий ожидания опционных инвесторов по цене на инструмент. В сервисе представлено более 4000 компаний и ETF.

Я веду телеграмм канал Marketwacher  t.me/oleginvestmarket где стараюсь публиковать важную информацию влияющую на денежные финансовые и сврьевые рынки 

(Bloomberg) — Биржевые облигации на сумму $905 млн, делающие ставку на волатильность акций, пережили «американские горки» на больших объемах во вторник после того, как оказались не привязанными к стоимости своих активов после того, как Barclays Plc прекратил выпуск новых акций.
Торги краткосрочными фьючерсами iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (тикер VXX) останавливались пять раз в течение первого часа, так как продукт подскочил на 45%. Объемы в один момент более чем на 50% превысили 30-дневное среднее значение. Позднее облигация отменила рост и закрылась с понижением в ходе дикой сессии.
VXX является частью бурно развивающейся экосистемы продуктов, использующих колебания цен на акции, которые стали печально известны благодаря тому, что сыграли главную роль в нескольких обвалах рынка. Он внезапно оказался в центре внимания после того, как Barclays в понедельник временно приостановил выпуск акций для ETN — по сути, предотвратив поступление новых денег — из-за отсутствия у банка «достаточных возможностей для выпуска». 
В результате VXX продолжает торговаться, но механизм, который поддерживает его цену в соответствии с базовыми активами, дает сбои.
«Когда ЭТП прекращают создание, они ведут себя как закрытые взаимные фонды», — говорит Вэнс Харвуд из консалтинговой компании Six Figure Investing. «По сути, нет никакого способа заставить их отслеживать свою базовую позицию».

Привет! Многие хотят «поймать дно» на фондовом рынке: максимально выгодно вложиться и избежать большой просадки портфеля. Возможно ли это?

Сразу скажу, что идеально угадать наиболее выгодный момент входа на рынок, очевидно, невозможно, иначе все были бы миллионерами как минимум. Поэтому нельзя один раз вложиться и заработать кучу денег, в любом случае нужна регулярность инвестирования. Но есть такие моменты на рынках, когда лучше кратно увеличить объемы регулярных инвестиций. Выявить такие моменты позволяет индекс волатильности VIX.

VIX – индекс волатильности CBOE – Чикагской биржи опционов, популярного показателя ожиданий фондового рынка волатильности на основе опционов на индекс S&P 500. Он рассчитывается и распространяется CBOE в режиме реального времени и часто называется индексом страха или измерителем страха.

Его предложили финансисты и экономисты Менахем Бреннер и Дэн Галай в 1989 г. Полученная формула индекса VIX обеспечивает меру волатильности рынка, на которой могут основываться ожидания дальнейшей волатильности фондового рынка в ближайшем будущем. Текущее значение индекса VIX отражает ожидаемое годовое изменение индекса S&P 500 в течение следующих 30 дней, рассчитанное на основе теории опционов и текущих опционов.

Друзья,

в этом выпуске анализирую,

есть ли на рынках страх.. .

Рассказал о своих действиях и своём мнении.

Немного мат. части и личное мнение о том, что происходит сейчас и что может произойти.

В выпуске объясняю, что такое индекс VIX на S&P500 и что такое RVI на РТС.

В этом выпуске показываю, что в США страха нет.

Судя по VIX ( = 19,68), боковик по S&P500.

Индекс товарных рынков BCOM (Bloomberg Commodity) вернулся на максимумы 2021г.

Рассказываю, как индексы страха помогают определить (локальное) дно.

ВЫВОД:

шухер на российском рынке связан с геополитическими рисками,

внешний фон по индексам нейтральный, а по сырь позитивный.

С уважением,

Олег.