VIX индекс

VIX — индекс волатильности опционов на фьючерс S&P500.

История VIX по годам:

История волатильности VIX


Максимальная и минимальная волатильность VIX американского рынка по десятилетиям:
Про волатильность


Сезонные особенности волатильности VIX. Волатильность любит расти осенью и падать зимой:
Про волатильность


   




Большая и интересная статья про VIX (12.09.2012)
Никита Масюков: что такое VIX? (19.07.2013)
торговля s&p vix (20.12.2013)
выдержки из большого обзора Goldman Sachs про волатильность (+99,61к)
Плюсануть +4 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар Михаил Prozz
    VIX
    VIX



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар BOS
    VIX

    axecooper.com авторский сервис отслеживающий ожидания опционных инвесторов по цене на инструмент. В сервисе представлено более 4000 компаний и ETF.

    Опционы на  индекс волатильности  американского рынка растут, при этом  всплеска волатильности характерной для кризисных периодов еще не было, значит настоящее падение еще впереди .

    Я веду телеграмм канал Marketwacher  t.me/oleginvestmarket где стараюсь публиковать важную информацию влияющую на денежные финансовые и сврьевые рынки 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар StockGamblers
    VIX! Подходим к очередному витку волы?
    Давно не смотрел на VIX. Посмотрел...

    VIX, если кто не в курсе — это CBOE Volatility Index или индекс ожидаемой волатильности, основанный на опционах SP500. В этих ваших интернетах его еще зовут индекс страха. Короче… эта такая фигня, которая если падает, то рынок идет вверх, а если растет, то рынок идет вниз. Минимумы индекса обычно совпадают с максимумами SP500, а максимумы индекса, соответственно, наоборот — совпадают с минимумами SP500.

    График VIX можно рассматривать как некое фазовое пространство (дальняя аналогия) рыночка. И находя экстремумы VIX, экстраполировать это на рынок.

    Ну и что я там насмотрел? А вот...

    VIX! Подходим к очередному витку волы?

    У меня давно там построен VWAP от январского лоя. Это часовик. И этот VWAP выступает очень мощной поддержкой. Сейчас индекс опять падает на него. Вероятность подъема волы на рынке довольно высока.

    Мой чат: www.teleg.run/stockgamblers
    И канал с картинками по рынку: @MarketScreen

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар darkcorp
    VIX-ноты на $905 млн. разоряются после того, как Barclays прекращает продажи
    А что про VXX никто не пишет?


    (Bloomberg) — Биржевые облигации на сумму $905 млн, делающие ставку на волатильность акций, пережили «американские горки» на больших объемах во вторник после того, как оказались не привязанными к стоимости своих активов после того, как Barclays Plc прекратил выпуск новых акций.
    Торги краткосрочными фьючерсами iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (тикер VXX) останавливались пять раз в течение первого часа, так как продукт подскочил на 45%. Объемы в один момент более чем на 50% превысили 30-дневное среднее значение. Позднее облигация отменила рост и закрылась с понижением в ходе дикой сессии.
    VXX является частью бурно развивающейся экосистемы продуктов, использующих колебания цен на акции, которые стали печально известны благодаря тому, что сыграли главную роль в нескольких обвалах рынка. Он внезапно оказался в центре внимания после того, как Barclays в понедельник временно приостановил выпуск акций для ETN — по сути, предотвратив поступление новых денег — из-за отсутствия у банка «достаточных возможностей для выпуска». 
    В результате VXX продолжает торговаться, но механизм, который поддерживает его цену в соответствии с базовыми активами, дает сбои.
    «Когда ЭТП прекращают создание, они ведут себя как закрытые взаимные фонды», — говорит Вэнс Харвуд из консалтинговой компании Six Figure Investing. «По сути, нет никакого способа заставить их отслеживать свою базовую позицию».
    VIX-ноты на $905 млн. разоряются после того, как Barclays прекращает продажи

    VXX достиг премии по отношению к своим активам после того, как Barclays прекратил выпуск. Источник: Bloomberg.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Булат - @long_term_investments
    Как словить дно? Индекс страха VIX

    Привет! Многие хотят «поймать дно» на фондовом рынке: максимально выгодно вложиться и избежать большой просадки портфеля. Возможно ли это?

    Сразу скажу, что идеально угадать наиболее выгодный момент входа на рынок, очевидно, невозможно, иначе все были бы миллионерами как минимум. Поэтому нельзя один раз вложиться и заработать кучу денег, в любом случае нужна регулярность инвестирования. Но есть такие моменты на рынках, когда лучше кратно увеличить объемы регулярных инвестиций. Выявить такие моменты позволяет индекс волатильности VIX.

    VIX – индекс волатильности CBOE – Чикагской биржи опционов, популярного показателя ожиданий фондового рынка волатильности на основе опционов на индекс S&P 500. Он рассчитывается и распространяется CBOE в режиме реального времени и часто называется индексом страха или измерителем страха.

    Его предложили финансисты и экономисты Менахем Бреннер и Дэн Галай в 1989 г. Полученная формула индекса VIX обеспечивает меру волатильности рынка, на которой могут основываться ожидания дальнейшей волатильности фондового рынка в ближайшем будущем. Текущее значение индекса VIX отражает ожидаемое годовое изменение индекса S&P 500 в течение следующих 30 дней, рассчитанное на основе теории опционов и текущих опционов.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Boris
    Завтра новый конракт по VIX , так что многие уже склеили ласты, для новых подвигов. А кто не спрятался, "твикс" не виноват.Или вы думали от чего такой шорох по всем направлениям?
    Даже по твиксу можно понять какое настроение у квиковских мародеров. В смысле тех, кто клубятся на мамбах и РТСах.
    Потерпите пацаны до завтра. Завтра вам подарят по чупа-чупсу и укажут путь к сокровищам Аладина.

    А вы думаете каким таким  образом  «безбашенные»  ребята с хедж-фондов поднимают по 350% за пол месяца? Да вот на таких «войнушках-погремушках» и катаются ребятишечки по головам, тьфу, по волнам.




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар $100
    VIX сигналит, что пора покупать америку
    VIX подинули на 18-месячные хаи, откуда его три раза сбивали вниз:

    VIX сигналит, что пора покупать америку

    Если рынок США начнут выкупать, то мамба полетит вверх, как ошпаренная.

    Имейте ввиду))

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Михаил Prozz
  9. Аватар Олег Дубинский
    У страха глаза велики! Нерезиденты выходят!
    На позитивном внешнем фоне, падение продолжается.

    Судя по тому, что больше индекса Мосбиржи падают компании, вес которых в индексе выше
    (ГП, Сбер, Лукойл),
    продают нерезиденты.

    Падение более 20% считается медвежьим рынком.
    RVI (индекс волатильности на РТС, аналогичен VIX по S&P500):
    резкий рост за последние 3 торговых дня, сейчас — локальный максимум:

    У страха глаза велики! Нерезиденты выходят!
    Пока разворота не видно:
    пока тренд идёт по нарастающей.

    С уважением,
    Олег.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Олег Дубинский
    Есть ли на рынке страх VIX RVI РТС S&P500 Индикаторы волатильности Где дно коррекции

    Друзья,

    в этом выпуске анализирую,

    есть ли на рынках страх.. .

    Рассказал о своих действиях и своём мнении.

     

    Немного мат. части и личное мнение о том, что происходит сейчас и что может произойти.

     

    В выпуске объясняю, что такое индекс VIX на S&P500 и что такое RVI на РТС.

    В этом выпуске показываю, что в США страха нет.

    Судя по VIX ( = 19,68), боковик по S&P500.

    Индекс товарных рынков BCOM (Bloomberg Commodity) вернулся на максимумы 2021г.

     

    Рассказываю, как индексы страха помогают определить (локальное) дно.

     

    ВЫВОД:

    шухер на российском рынке связан с геополитическими рисками,

    внешний фон по индексам нейтральный, а по сырь позитивный.

    С уважением,

    Олег.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Олег Дубинский
    RVI (волатильность между 2 ближними опционами на инд.РТС): инд.волатильности РТС. Аналог vix на s&p500 Пока рост напоминает 2018г., если будет продолжение, то напомнит март 2020г. Где дно коррекции.
    Индексом волатильности vix на s&p500 пользуются повсеместно.
    Похожим индикатором, RVI на индекс РТС пользуются редко (и напрасно).

    Фактически, VIX — это индекс страха по РТС

    Индекс волатильности российского рынка RVI
    является индексом годовой волатильности,
    экстраполированной из расчета 30-дневной волатильности
    между двумя сериями опционов на фьючерсные контракты (ближайшим и следующим).
    Расчёт — каждые 15 секунд.
    RVI рассчитывается каждые 15 секунд,
    как в течение основной торговой сессии Биржи, так и в течение дополнительной торговой сессии.
    Последнее значение RVI рассчитывается в момент окончания соответствующей сессии.

    У RVI отрицательная корреляция с RTS и положительная корреляция с USD / RUB.

    RVI (вверху), РТС (в середине), USD / RUB (внизу) по дневным.

    RVI (волатильность между 2 ближними опционами на инд.РТС): инд.волатильности РТС. Аналог vix на s&p500 Пока рост напоминает 2018г., если будет продолжение, то напомнит март 2020г. Где дно коррекции.

    Обратите внимание: RVI напоминает традиционные индикаторы волатильности (например, Чайкина).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар autotrade
    Индикатор VIX
    Индикатор волатильности VIX опускается к минимумам, что говорит о спокойности рынков. Напряженность снята, а значит все должно идти по стандартным сценариям: ралли и т.д.
    Индикатор VIX

    телеграм: t.me/autotradering

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар RUH666
    Взлёт (melt-up) до разворота VIX в середине месяца ... Опять?
    В настоящее время соотношение акций и облигаций на 3 стандартных отклонения выше 3-летней скользящей средней. Угол и продолжительность подъема имеют все признаки «melt-up».

    «Melt-up — это устойчивое и часто неожиданное улучшение ситуации на рынках, отчасти вызванное паникой инвесторов, которые не хотят упускать его рост, а не фундаментальными улучшениями в экономике. Рост, создаваемый melt-up, считается ненадежным показателем того, в каком направлении в конечном итоге движется рынок. Melt-up часто предшествует срыву (meltdown)». — Инвестопедия
    Взлёт (melt-up) до разворота VIX в середине месяца ... Опять?Как уже отмечалось, «melt-up» вызвано тем, что инвесторы вкладываются в акции, полагая, что иначе они упустят возможность.Взлёт (melt-up) до разворота VIX в середине месяца ... Опять?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар KristinaTrader
    VXX и закрытие августа
    VXX и закрытие августа

    VXX и закрытие августа

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар KristinaTrader
    VXX , или самое интересное впереди.
    VXX , или самое интересное впереди.

    VXX – это биржевая нота (ETN), привязанная к показателю VIX на основе краткосрочных фьючерсов The S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index, который был создан для отображения динамики волатильности рынка ценных бумаг по фьючерсам на индекс волатильности Чикагской биржи опционов CBOE Volatility Index® («VIX®»). В частности, показатель S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index позволяет отслеживать динамику изменения цен за первый и второй месяцы на фьючерсные контракты VIX в зависимости от ежедневного роллирования длинных позиций и отражает внутреннюю волатильность индекса S&P 500® месяцем позже. Происходит непрерывное роллирование фьючерсных контрактов VIX, начиная с первого контрактного месяца, с открытием позиций по контракту во втором месяце.

    С каждым годом пиковая волатильность всё выше...

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар KristinaTrader
    VIX на пределе 23.08.2021
    VIX на пределе 23.08.2021



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Lehan
    "стабильный" VIX
    С мая месяца с 16 по 19 VIX разгоняется вверх, а аккуратно 20-го его «утрамбовывают» байзедипом обратно (чтоб не рыпался). А вот 19-20.07.21 произошло в мире крипты, либо фед. или иное некое событие, которое развернуло крипту (и не только) с откровенно падающего тренда на конкретно растущий. Кукл его знает, что это было. Может кто в коментах напишет, что особо примечательного произошло в эти дни.   

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар KristinaTrader
    VIX и SKEW
    VIX и SKEW

    Спасибо за внимание

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Михаил Prozz
    VIX
    VIX



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Михаил Prozz
    VIX
    VIX



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар KristinaTrader
    VIX и закономерности
    Ловушка волатильности. Упасть ещё на 26% по VIX считаю маловероятным.  VIX и закономерности

    Менее чем за 2 недели индекс упал на 13%… надо учитывать что тогда не было такой нервозности и 100% роста за временной отрезок чуть больше года .
    VIX и закономерности

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар wrmngr
    "A Volatility is the Only Real Asset Class" (с)
    "A Volatility is the Only Real Asset Class" (с)

    Ну еще кросс-корреляция (которая постепенно вырождается в единицу по модулю). А больше и нет ничего, даже биткоин скурвился

    Найдено тут

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Алексей Бачеров
    Ставка на волатильность в период выборов себя оправдала
    Друзья, Вы знаете, что я не продаю сигналы и не даю публичных конкретных торговых рекомендаций.

    Почему❓

    🅰️ В первые пару-тройку лет своего «пребывания» на бирже, я как и многие начинал с трейдинга и технического анализа. За это время я понял, что технический трейдер (спекулянт) из меня НИКАКОЙ. Умудрившись за это время остаться в нуле (что я считаю для спекуляций весьма неплохим результатом, в то время когда простая стратегия купи и держи принесла бы мне что-то около 150% прибыли в эти годы), я понял простую вещь — таким образом я точно не разбогатею (ох уж эти мечты всех начинающих). Поэтому если уж и спекулировать, то лично я это должен делать по другим основаниям. А когда я более менее понял по каким, оказалось что их крайне немного.

    🅱️ Любой же совет по структуре инвестиционного портфеля очень сильно зависит от целеполагания инвестора, его риск-профиля и срока инвестиций. Что подойдет тем, кто готов сидеть 3 года, может легко разочаровать тех, кто смотрит на горизонт в 3 месяца (последнее я вообще не считаю инвестициями). Поэтому универсальной рекомендации здесь быть не может, а соответственно и не получится никакая нормальная рекомендация-сигнал.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар sMart-lab
    Неделя будет волатильной, особенно, ближайшие 2 дня до выборов
    Сергей Григорян, на своем канале телеграм высказался относительно предстоящей волатильной неделе на рынках США. 

    Неделя будет волатильной, особенно, ближайшие 2 дня до выборов

    Скорее всего, на рынке акций США неделя будет волатильной, особенно, ближайшие 2 дня до выборов. Очень может быть, что рынок по инерции просядет еще — все-таки, худшая за полгода предыдущая неделя- это не шутки.

    Однако есть ряд индикаторов, позволяющих предположить, что эта волатильность будет не началом нового серьезного снижения по типу февраль-март, а, скорее, коррекцией, необходимой для продолжения роста.

    Во-первых, соотношение «мусорных» облигаций к Трежерис, несмотря на серьезный risk off на индексах акций, практически не изменилось и осталось у недавно достигнутых локальных максимумов. То есть, инвесторы в облигации пока «не купились» на эту распродажу.

    Во-вторых, 10-дневное изменение VIX, который всегда подскакивает во время ухода от риска, превысило 40%. Это 9-й такой случай за последние 2 года (они отмечены вертикальным пунктиром). В 7 из 8 предыдущих случаев локальное «дно» по S&P-500 было где-то рядом, как по цене, так и по времени. Исключением стал февраль-2020, но, справедливости ради, там и причины были, мягко говоря, не совсем рыночные. Конечно, если и сейчас нас ожидает шок, сопоставимый по уровню восприятия с локдауном глобальной экономики, тогда «снизу могут постучать».



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар khornickjaadle
    VIX в зоне максимумов...
    VIX в зоне максимумов...

    VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

    Подробнее на БКС Экспресс:
    bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vix
    VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

    Подробнее на БКС Экспресс:
    bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vixVIX показывает состояние рынка, его направление и настроение.  Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    @AlgoDevil, Хороший индикатор. Но не сработал на пузыре 2000 года. Рынок акций не боялся пузыря доткомов. А вот в 2007 году — испугался.

    khornickjaadle, согласен. Именно в зонах высоких значений VIX самое лучшее решение формировать портфели с горизонтом более чем 1-2 год. Как вы считаете?

    @AlgoDevil, Согласен. В апреле ещё купил.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: