VIX индекс

VIX — индекс волатильности опционов на фьючерс S&P500.

История VIX по годам:

История волатильности VIX


Максимальная и минимальная волатильность VIX американского рынка по десятилетиям:
Про волатильность


Сезонные особенности волатильности VIX. Волатильность любит расти осенью и падать зимой:
Про волатильность


   




Большая и интересная статья про VIX (12.09.2012)
Никита Масюков: что такое VIX? (19.07.2013)
торговля s&p vix (20.12.2013)
выдержки из большого обзора Goldman Sachs про волатильность (+99,61к)
Плюсануть +4 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар Dimkaone1
    Индекс страха зашкаливает

    Индекс страха зашкаливает

    Пока все ликуют что фрс пошла печатать деньги и отпустила от жесткий риторики. Премия опционов на главном рынке страны растет в высокой прогрессии. Думаю стоит готовиться или хотя бы подумать над хеджем своих позиций.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Dimkaone1
    Рынок намекает?
    Исконно защитные инструменты ползут вверх

    Рынок намекает?

    Индекс бакса и индекс страха так же ползут вверх

    Рынок намекает?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Dimkaone1
    Индекс страха - стрелки судного дня
    Классный инструмент vix он же индекс страха, и он же индекс волатильности.
    Многие не берут его в расчет, а многие даже не о нем не знают… А зря. (Можно использовать как триггер к покупке или продаже)
    Главный его козырь в том что он отражает не динамику акций, а стоимость опционов на sp500
    А опционы как не что другое дает ясную и быструю оценку настроение игрок рынка.


    Индекс страха - стрелки судного дня

    Скажу сразу как инструмент для инвестиций и хеджа подойдет не всем, особенно не тем кто сидит на РФ.
    1 не просто так купить 2 специфический расчет опциона и фьючей на этот инструмент 3 если все же хотите лучше рассмотрите etf на этот индекс.(поискать придеться на зарубежных площадках)

    Ну к сути, что можем для себя взять на размышление глядя на этот график. Среднее значение индекса из покон времен от 10 до 20 с учетом текущих событий в мире 20(текущие значение) это как лет 5-10 назад.
    Что в целом дает на текущий момент отличную точку для хеджа.

    Так к чему я это, а к тому что данный инструмент может вполне отлично отработать свое предназначение и захеджить портфель, особенно учитывая военный накал последнего времени.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Артём Яськив
    Что такое индекс VIX, он же «шкала страха» Уолл-стрит?
    Что такое индекс VIX, он же «шкала страха» Уолл-стрит?


    Индекс волатильности Cboe (VIX) — это индекс фондового рынка, который служит основным индикатором волатильности акций. В частности, индекс отражает ожидания краткосрочных изменений цен на индекс S&P 500 (SPX). Инвесторы часто называют этот индекс «индикатором страха», потому что он измеряет негативные настроения на фондовом рынке в целом.

    После неустойчивого старта 2020 года из-за глобальной пандемии фондовый рынок развернулся и закончил год довольно сильным. Резкие колебания и колебания на рынке могут вызвать у инвесторов страх и панику. Но опытные инвесторы должны знать, чего ожидать и как реагировать на волатильность, особенно с учетом того, что Morgan Stanley недавно предсказал еще большую волатильность фондового рынка в 2021 году.

    Что такое волатильность?

    Согласно Investopedia, волатильность — это «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Он измеряется либо как стандартное отклонение, либо как дисперсия между доходностями.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Дед Панас
    АХТУНГ ИНДЕКС СТРАХА
    АХТУНГ ИНДЕКС СТРАХА

    Всем привет и снова я, предупредить. Авдрууух.....

    Но ежели пронесет, то и хорошо… сам боюсь.....



       В общем я сторонник того что ГРАФИК определяет собятия, а не события график.

    В общем вот и проверим с вами эту теорию.

      Судя по графику скоро нас ждут печальные СОБЫТИЯ и возможно коррекция на СИПЕ  в мире и УЖАС ужас, я рад бы ошибиться.

       Но вероятность рост ИНДЕКСА СТРАХА (VIX) высокая.

    Кстати последний хай был на нем 10 октября, а мы с подписчиками покупали в этот день СБЕР по 98 и это были лои

    Совпадение? Вот и проверим



    АХТУНГ ИНДЕКС СТРАХА

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Михаил Prozz
    VIX
    VIX



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар BOS
    VIX

    axecooper.com авторский сервис отслеживающий ожидания опционных инвесторов по цене на инструмент. В сервисе представлено более 4000 компаний и ETF.

    Опционы на  индекс волатильности  американского рынка растут, при этом  всплеска волатильности характерной для кризисных периодов еще не было, значит настоящее падение еще впереди .

    Я веду телеграмм канал Marketwacher  t.me/oleginvestmarket где стараюсь публиковать важную информацию влияющую на денежные финансовые и сврьевые рынки 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар StockGamblers
    VIX! Подходим к очередному витку волы?
    Давно не смотрел на VIX. Посмотрел...

    VIX, если кто не в курсе — это CBOE Volatility Index или индекс ожидаемой волатильности, основанный на опционах SP500. В этих ваших интернетах его еще зовут индекс страха. Короче… эта такая фигня, которая если падает, то рынок идет вверх, а если растет, то рынок идет вниз. Минимумы индекса обычно совпадают с максимумами SP500, а максимумы индекса, соответственно, наоборот — совпадают с минимумами SP500.

    График VIX можно рассматривать как некое фазовое пространство (дальняя аналогия) рыночка. И находя экстремумы VIX, экстраполировать это на рынок.

    Ну и что я там насмотрел? А вот...

    VIX! Подходим к очередному витку волы?

    У меня давно там построен VWAP от январского лоя. Это часовик. И этот VWAP выступает очень мощной поддержкой. Сейчас индекс опять падает на него. Вероятность подъема волы на рынке довольно высока.

    Мой чат: www.teleg.run/stockgamblers
    И канал с картинками по рынку: @MarketScreen

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар darkcorp
    VIX-ноты на $905 млн. разоряются после того, как Barclays прекращает продажи
    А что про VXX никто не пишет?


    (Bloomberg) — Биржевые облигации на сумму $905 млн, делающие ставку на волатильность акций, пережили «американские горки» на больших объемах во вторник после того, как оказались не привязанными к стоимости своих активов после того, как Barclays Plc прекратил выпуск новых акций.
    Торги краткосрочными фьючерсами iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (тикер VXX) останавливались пять раз в течение первого часа, так как продукт подскочил на 45%. Объемы в один момент более чем на 50% превысили 30-дневное среднее значение. Позднее облигация отменила рост и закрылась с понижением в ходе дикой сессии.
    VXX является частью бурно развивающейся экосистемы продуктов, использующих колебания цен на акции, которые стали печально известны благодаря тому, что сыграли главную роль в нескольких обвалах рынка. Он внезапно оказался в центре внимания после того, как Barclays в понедельник временно приостановил выпуск акций для ETN — по сути, предотвратив поступление новых денег — из-за отсутствия у банка «достаточных возможностей для выпуска». 
    В результате VXX продолжает торговаться, но механизм, который поддерживает его цену в соответствии с базовыми активами, дает сбои.
    «Когда ЭТП прекращают создание, они ведут себя как закрытые взаимные фонды», — говорит Вэнс Харвуд из консалтинговой компании Six Figure Investing. «По сути, нет никакого способа заставить их отслеживать свою базовую позицию».
    VIX-ноты на $905 млн. разоряются после того, как Barclays прекращает продажи

    VXX достиг премии по отношению к своим активам после того, как Barclays прекратил выпуск. Источник: Bloomberg.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Булат - @long_term_investments
    Как словить дно? Индекс страха VIX

    Привет! Многие хотят «поймать дно» на фондовом рынке: максимально выгодно вложиться и избежать большой просадки портфеля. Возможно ли это?

    Сразу скажу, что идеально угадать наиболее выгодный момент входа на рынок, очевидно, невозможно, иначе все были бы миллионерами как минимум. Поэтому нельзя один раз вложиться и заработать кучу денег, в любом случае нужна регулярность инвестирования. Но есть такие моменты на рынках, когда лучше кратно увеличить объемы регулярных инвестиций. Выявить такие моменты позволяет индекс волатильности VIX.

    VIX – индекс волатильности CBOE – Чикагской биржи опционов, популярного показателя ожиданий фондового рынка волатильности на основе опционов на индекс S&P 500. Он рассчитывается и распространяется CBOE в режиме реального времени и часто называется индексом страха или измерителем страха.

    Его предложили финансисты и экономисты Менахем Бреннер и Дэн Галай в 1989 г. Полученная формула индекса VIX обеспечивает меру волатильности рынка, на которой могут основываться ожидания дальнейшей волатильности фондового рынка в ближайшем будущем. Текущее значение индекса VIX отражает ожидаемое годовое изменение индекса S&P 500 в течение следующих 30 дней, рассчитанное на основе теории опционов и текущих опционов.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Boris
    Завтра новый конракт по VIX , так что многие уже склеили ласты, для новых подвигов. А кто не спрятался, "твикс" не виноват.Или вы думали от чего такой шорох по всем направлениям?
    Даже по твиксу можно понять какое настроение у квиковских мародеров. В смысле тех, кто клубятся на мамбах и РТСах.
    Потерпите пацаны до завтра. Завтра вам подарят по чупа-чупсу и укажут путь к сокровищам Аладина.

    А вы думаете каким таким  образом  «безбашенные»  ребята с хедж-фондов поднимают по 350% за пол месяца? Да вот на таких «войнушках-погремушках» и катаются ребятишечки по головам, тьфу, по волнам.




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар GOLD
    VIX сигналит, что пора покупать америку
    VIX подинули на 18-месячные хаи, откуда его три раза сбивали вниз:

    VIX сигналит, что пора покупать америку

    Если рынок США начнут выкупать, то мамба полетит вверх, как ошпаренная.

    Имейте ввиду))

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар Михаил Prozz
  14. Аватар Олег Дубинский
    У страха глаза велики! Нерезиденты выходят!
    На позитивном внешнем фоне, падение продолжается.

    Судя по тому, что больше индекса Мосбиржи падают компании, вес которых в индексе выше
    (ГП, Сбер, Лукойл),
    продают нерезиденты.

    Падение более 20% считается медвежьим рынком.
    RVI (индекс волатильности на РТС, аналогичен VIX по S&P500):
    резкий рост за последние 3 торговых дня, сейчас — локальный максимум:

    У страха глаза велики! Нерезиденты выходят!
    Пока разворота не видно:
    пока тренд идёт по нарастающей.

    С уважением,
    Олег.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Олег Дубинский
    Есть ли на рынке страх VIX RVI РТС S&P500 Индикаторы волатильности Где дно коррекции

    Друзья,

    в этом выпуске анализирую,

    есть ли на рынках страх.. .

    Рассказал о своих действиях и своём мнении.

     

    Немного мат. части и личное мнение о том, что происходит сейчас и что может произойти.

     

    В выпуске объясняю, что такое индекс VIX на S&P500 и что такое RVI на РТС.

    В этом выпуске показываю, что в США страха нет.

    Судя по VIX ( = 19,68), боковик по S&P500.

    Индекс товарных рынков BCOM (Bloomberg Commodity) вернулся на максимумы 2021г.

     

    Рассказываю, как индексы страха помогают определить (локальное) дно.

     

    ВЫВОД:

    шухер на российском рынке связан с геополитическими рисками,

    внешний фон по индексам нейтральный, а по сырь позитивный.

    С уважением,

    Олег.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Олег Дубинский
    RVI (волатильность между 2 ближними опционами на инд.РТС): инд.волатильности РТС. Аналог vix на s&p500 Пока рост напоминает 2018г., если будет продолжение, то напомнит март 2020г. Где дно коррекции.
    Индексом волатильности vix на s&p500 пользуются повсеместно.
    Похожим индикатором, RVI на индекс РТС пользуются редко (и напрасно).

    Фактически, VIX — это индекс страха по РТС

    Индекс волатильности российского рынка RVI
    является индексом годовой волатильности,
    экстраполированной из расчета 30-дневной волатильности
    между двумя сериями опционов на фьючерсные контракты (ближайшим и следующим).
    Расчёт — каждые 15 секунд.
    RVI рассчитывается каждые 15 секунд,
    как в течение основной торговой сессии Биржи, так и в течение дополнительной торговой сессии.
    Последнее значение RVI рассчитывается в момент окончания соответствующей сессии.

    У RVI отрицательная корреляция с RTS и положительная корреляция с USD / RUB.

    RVI (вверху), РТС (в середине), USD / RUB (внизу) по дневным.

    RVI (волатильность между 2 ближними опционами на инд.РТС): инд.волатильности РТС. Аналог vix на s&p500 Пока рост напоминает 2018г., если будет продолжение, то напомнит март 2020г. Где дно коррекции.

    Обратите внимание: RVI напоминает традиционные индикаторы волатильности (например, Чайкина).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар autotrade
    Индикатор VIX
    Индикатор волатильности VIX опускается к минимумам, что говорит о спокойности рынков. Напряженность снята, а значит все должно идти по стандартным сценариям: ралли и т.д.
    Индикатор VIX

    телеграм: t.me/autotradering

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар RUH666
    Взлёт (melt-up) до разворота VIX в середине месяца ... Опять?
    В настоящее время соотношение акций и облигаций на 3 стандартных отклонения выше 3-летней скользящей средней. Угол и продолжительность подъема имеют все признаки «melt-up».

    «Melt-up — это устойчивое и часто неожиданное улучшение ситуации на рынках, отчасти вызванное паникой инвесторов, которые не хотят упускать его рост, а не фундаментальными улучшениями в экономике. Рост, создаваемый melt-up, считается ненадежным показателем того, в каком направлении в конечном итоге движется рынок. Melt-up часто предшествует срыву (meltdown)». — Инвестопедия
    Взлёт (melt-up) до разворота VIX в середине месяца ... Опять?Как уже отмечалось, «melt-up» вызвано тем, что инвесторы вкладываются в акции, полагая, что иначе они упустят возможность.Взлёт (melt-up) до разворота VIX в середине месяца ... Опять?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар KristinaTrader
    VXX и закрытие августа
    VXX и закрытие августа

    VXX и закрытие августа

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар KristinaTrader
    VXX , или самое интересное впереди.
    VXX , или самое интересное впереди.

    VXX – это биржевая нота (ETN), привязанная к показателю VIX на основе краткосрочных фьючерсов The S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index, который был создан для отображения динамики волатильности рынка ценных бумаг по фьючерсам на индекс волатильности Чикагской биржи опционов CBOE Volatility Index® («VIX®»). В частности, показатель S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index позволяет отслеживать динамику изменения цен за первый и второй месяцы на фьючерсные контракты VIX в зависимости от ежедневного роллирования длинных позиций и отражает внутреннюю волатильность индекса S&P 500® месяцем позже. Происходит непрерывное роллирование фьючерсных контрактов VIX, начиная с первого контрактного месяца, с открытием позиций по контракту во втором месяце.

    С каждым годом пиковая волатильность всё выше...

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар KristinaTrader
    VIX на пределе 23.08.2021
    VIX на пределе 23.08.2021



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Lehan
    "стабильный" VIX
    С мая месяца с 16 по 19 VIX разгоняется вверх, а аккуратно 20-го его «утрамбовывают» байзедипом обратно (чтоб не рыпался). А вот 19-20.07.21 произошло в мире крипты, либо фед. или иное некое событие, которое развернуло крипту (и не только) с откровенно падающего тренда на конкретно растущий. Кукл его знает, что это было. Может кто в коментах напишет, что особо примечательного произошло в эти дни.   

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар KristinaTrader
    VIX и SKEW
    VIX и SKEW

    Спасибо за внимание

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Михаил Prozz
    VIX
    VIX



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Михаил Prozz
    VIX
    VIX



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: