RVI (волатильность между 2 ближними опционами на инд.РТС): инд.волатильности РТС. Аналог vix на s&p500 Пока рост напоминает 2018г., если будет продолжение, то напомнит март 2020г. Где дно коррекции.

Индексом волатильности vix на s&p500 пользуются повсеместно.
Похожим индикатором, RVI на индекс РТС пользуются редко (и напрасно).

Фактически, VIX — это индекс страха по РТС

Индекс волатильности российского рынка RVI
является индексом годовой волатильности,
экстраполированной из расчета 30-дневной волатильности
между двумя сериями опционов на фьючерсные контракты (ближайшим и следующим).
Расчёт — каждые 15 секунд.
RVI рассчитывается каждые 15 секунд,
как в течение основной торговой сессии Биржи, так и в течение дополнительной торговой сессии.
Последнее значение RVI рассчитывается в момент окончания соответствующей сессии.

У RVI отрицательная корреляция с RTS и положительная корреляция с USD / RUB.

RVI (вверху), РТС (в середине), USD / RUB (внизу) по дневным.



Обратите внимание: RVI напоминает традиционные индикаторы волатильности (например, Чайкина).
При глубокой коррекции, падение волатильности с максимума — это индикатор на покупку.

На smarl — lab бывают интересные комментарии.
В комментариях, напишите, как Вы используете RVI и что, по Вашему мнению, это даёт
.

C уважением,
Олег.