Блог им. OlegDubinskiy |как любой участник рынка может получить положительное мат. ожидание на фьючерсах (в данном примере - ФОРТС)

В 1997г. индекс ММВБ (теперь Мосбиржи) был 100.
Сейчас 3738.

Считаю, что в 2021г., в связи с ужесточением ДКП, на мировых фондовых рынках высокие риски коррекции.
Когда индексы США придут к разумной по мультипликаторам оценке, 
может принести прибыль указанный в этом посте алгоритм. 

Напоминаю, что
математическое ожидание = сумма выигрыша х вероятность выигрыша минус 
сумма проигрыша х вероятность проигрыша.
Если вести дневник операций, то можно посчитать своё математическое ожидание.

Теперь — по существу, схема, «сырой» алгоритм.
В среднем, индекс Мосбиржи рос на 16% в год.
Фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) торгуется с бэквордацией около 4% годовых (из — за ожидаемых дивидендов).
Конечно, бэквордация постоянно меняется.
То есть, если держать лонг фьючерса на индекс Мосбиржи, 2 раза в год экспирация
(брать не ближайший, а через контракт), то у Вас возможно долгосрочно положительное математическое ожидание. 

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Налоговое законодательство побуждает новичков отыгрываться и терять всё

Фондовый рынок и ФОРТС не сальдируются.
Если новичок получил убыток на ФОРТС,
то его убыток на сальдируется с прибылью на фонде.
Например, новичок вывел деньги с ФОРТС на свой внешний счёт, указанный для вывода денег, имея прибыль на фонде и убыток на ФОРТС.
Он получит меньше денег на счет: НДФЛ с прибыли на фондовом рынке у него вычтут (даже, если вывел в январе, НДФЛ за текущий год вычтут), а убыток на ФОРТС не сальдируют.
Если в течении 10 лет он получит прибыль на ФОРТС, то можно подать 3НЛФЛ и сальдировать.
Или можно в год убытка сново поиграть на ФОРТС (т.е.проиграть ещё).

Чтобы убыток сальдировался с прибылью,
у прибыли и у убытка должен быть один код дохода.
Если человек психологически не совместим с финансовым рынком и потерял по итогам года только на фонде (ну, не лез на другие рынки), то, чтобы налоговая вычла этот убыток из прибыли, он должен сыграть еще и в один из 10 последующих лет получить прибыль.Потом подать 3НДФЛ, подождать 3 мес. (ГНИ рассматривает 3 мес.) и еще месяц ГНИ перечисляет деньги.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |На фьючерсах ФОРТС физики сегодня обыграли юриков

На фьючерсных контрактах,
сегодня физики обыграли юриков:
сделал для ВАС слайд позиций, которые были на открытии 15 09 2020г.
По Brent, Газпрому, ГМК НорНикель, Лукойл, Сбербанк, ВТБ юрики были в шортах.
На фьючерсах ФОРТС физики сегодня обыграли юриков

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую.

Мнение о рынках и стиле торговли еженедельно рассказываю на канале

m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

t.me/s/OlegTrading

С уважением,
Олег.






Блог им. OlegDubinskiy |позиции юр. лиц и физ. лиц по фьючерсам

Информация на закрытии Мосбиржи 09 09 2020,
сделал слайд по позициям физ. лиц и юр. лиц по фьючерсам, добавил комментарии.
Обратите внимание на позиции юр. лиц (крупняк, они выигрывают чаще).

С июня (как стал слабеть рубль), средний дневной диапазон между min и max SI (пары USD / RUB) около 1,2%,
соседние дневные диапазоны, в основном, частично пересекаются
(т.е. часть спекулянтов играют USD / RUB intraday от лонга).
позиции юр. лиц и физ. лиц по фьючерсам

https://www.youtube.com/watch?v=thxPtZi867Q

t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

С уважением,
Олег.










Блог им. OlegDubinskiy |расчет прибыли (убытка) по валютным контрактам на ФОРТС, почему ETF выгоднее товарного фьючерса при девальвации рубля

Обратил внимание, что новички часто путаются в расчете прибыли по валютным контрактам на ФОРТС.
Поэтому написал этот пост. 

Особенности расчета прибыли (убытка) на рынке ФОРТС по валютным контрактам.

Фьючерс на курс USD/RUB (Si) и фьючерс на курс EURO/RUB (Eu)  – это единственные действительно валютные контракта на рынке ФОРТС.

Расчеты прибыли по всем остальным фьючерсы, где цена выражена в долларах США, специфические

(индекс RTS и другие фондовые индексы в иностранной валюте, нефть, золото, серебро, платина, палладий, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD), таковыми, по сути, не являются. Всем, кто торгует на ФОРТС, важно уметь считать прибыль (убыток) по контрактам в валюте.

Важно понимать, что при девальвации рубля Ваша прибыль по товарным контрактам в % будет выше

1. при покупке / продаже ETF    2. при покупке / продаже фьючерса на золото на рынке США.

 

1. Расчет по товарным 



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Мнение о рынке, расчет доходности, портфель

31 выпуск СОВЕТЫ ТРЕЙДЕРА
Расчет доходности рекомендаций.
Индикаторы рынка.

Новости.
Взгляд на рынок.
М2 ФРС
М2 от ЦБ РФ
Рэй Далио
Рубль Доллар Евро
Золото Серебро Платина Медь Нефть Газ

S&P500 RTS индекс Мосбиржи
ФОРТС: расчет по индексу РТС. https://www.youtube.com/watch?v=DPHSdVBd_H0

https://t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую               

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ  @OlegTrading                                                   

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
всем — бобра.
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Взгляд на рынок драг. металлов 28 июля, принцип расчета стопа

Доброе утро.

В драг. металлах оптимизма сегодня нет (вчера — рост единым фронтом, сегодня разнонаправленно).
Срез на 9 утра.
Золото $1 935,8 (+0,2%), Серебро 24,74 (+0,98%), Палладий 2 355 (-0,59%), Платина 967,7 (+0,11%):
USD / JPY = 105,54 (+0,17%), EUR / USD = 1,1732 (-0,14%).

Драг. металлы сегодня на открытии могут минимально упасть. 
Среднесрочно нужно смотреть, сильный ли тренд и сравнивать со своим скользящим стопом.
Пока золото даже не боролось за уровень $2 000
(на 2-летнем растущем тренде, если тренд действительно сильный, то логична хотя бы борьба за $2 000).
Исторически, сентябрь — лучший месяц для золота и худший для акций.
Для роста товарных рынков нужен слабый доллар, сегодня доллар корректируется вверх (усиливается).

Если ставить скользящий стоп на уровне чуть ниже минимума недельного диапазона
(за последние 5 — 7 или чуть больше рабочих дней, чем долгосрочнее взгляд, тем больше дней надо брать для расчета стопа),
то до стопа далеко (учитывая рост последних дней).

В Конгрессе на рассмотрении — очередной пакет на $1 трлн,

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Платина PLT-9.20 долгосрочный падающий тренд с 03 2020 (направление - с фондовым индексом)

Платина: цены рухнули из-за дизельных двигателей.                           Долгосрочно падающий тренд.

Основной регион добычи платины — ЮАР. В 2018 году производство платины в стране составило 4,5 млн унций. За ЮАР следует Россия, где добыча достигла 687 тыс. унций. Северная Америка за этот период произвела 332 тыс. унций драгоценного металла.

В России все производство платины ведется силами «Норникеля» в Хабаровском крае, на Камчатке и в Свердловской области.

За пять лет платина подешевела на 43%. Это наибольшее снижение среди семи анализируемых металлов. Платина сильно пострадала от падения спроса на автомобильный транспорт — в особенности в Китае. В этой стране продажи автомобилей снижались 12 месяцев подряд.

На настроениях потребителей негативно отразились замедление темпов роста экономики и взаимное введение пошлин на импорт товаров в США и Китае. Кроме того, удешевлению платины способствовало падение спроса на машины с дизельными двигателями в пользу бензиновых. Платина используется в катализаторах автомобилей с дизельным двигателем. В машинах с бензиновым двигателем применяется палладий.

Потребители не хотят покупать дизельные автомобили из-за скандалов с производителями по поводу манипулирования уровнем выбросов. Негативно влияют на спрос и разговоры о возможном запрете на въезд старых дизельных машин в центры городов, а также о возможной отмене налоговых льгот на дизельное топливо.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Палладий PLD-9.20: падающий тренд с 03 2020, направление с фондовым индексом

Палладий добывается как вторичный продукт при извлечении платины или никеля. Крупнейший в мире производитель — «Норникель». Компания добывает 40% от мирового производства. Вторым по важности источником палладия является Бушвелдский комплекс в ЮАР. Остальная часть добычи приходится на месторождения Северной Америки и Зимбабве.

Главная область применения палладия — автомобильные катализаторы в бензиновых двигателях. Они помогают снижать уровень выбросов токсичных веществ в атмосферу. Палладий также применяется в электронике, стоматологии и ювелирном производстве.

В автомобильной индустрии используется около 80% добываемого палладия. Увеличение спроса на палладий способствовало образованию дефицита, который, по данным Metals Focus, в прошлом году составил 25,5 тонн.

Острый дефицит вывел палладий в лидеры среди драгоценных металлов.

Исторический максимум цены был 27 02 2020г. $2815 (тикер, с марта – падающий тренд.
Падение автомобильных продаж в мире и повышение спроса на электромобили
приведет к снижению цен на палладий в долгосрочном периоде.

Палладий PLD-9.20: падающий тренд с 03 2020, направление с фондовым индексом



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |ФОРТС В августе запланирован запуск маркет-мейкерских программ, появится ликвидность в следующих инструментах: медь, алюминий, никель, цинк.

Коллеги, отправил запрос в тех. поддержку на сайте Мосбиржи:

Тематика: Информация о торгах
Сообщение:
Уважаемые партнеры.
Торгую на Мосбирже с 2007г.
ВОПРОС.
Почему 0 оборот на ФОРТС по меди?
Когда Мосбиржа планирует проводить реальные торги медью на ФОРТС?
Веду свой блог на телеграм, посвященный трейдингу @OlegTrading
Многих трейдеров интересует медь.
С уважением,
Дубинский Олег
трейдер.


ФОРТС В августе запланирован запуск маркет-мейкерских программ, появится ликвидность в следующих инструментах: медь, алюминий, никель, цинк.

Фьючи на металлы гораздо безопаснее валютных пар:
идти с долгосрочным трендом интересно.
Для некоторых, металлы на ФОРТС долгосрочно (с небольшим плечом)
намного более выгодно, чем металлические счета:
если держать с коэф. ликвидности, например, 2.5
с ежеквартальным закрытием и открытием следующего контракта.
Комиссия (брокер + биржа) = тысячные %.

В н/вр тикеры есть, а оборот 0.
ФОРТС В августе запланирован запуск маркет-мейкерских программ, появится ликвидность в следующих инструментах: медь, алюминий, никель, цинк.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW