Блог им. OlegDubinskiy |Почему рост индекса Мосбиржи, думаю, в этом году окажется больше, чем считают банки - брокеры (Сбер, ВТБ и др.). Почему гос. банки говорят одно, но сами ставят на другое.

Друзья,
обратите внимание:
просадка по индексу РТС продолжается.

Индекс Мосбиржи сегодня около 0 только из — за ослабления рубля.
Сбер, например, всегда прогнозирует укрепление рубля.
На 2024г. курс 90р. (если по базовому сценарию аналитиков Сбера): 
прогноз курса рубля — вопрос политический (а аналитики, конечно, не хотят потерять работу).

USDRUB_TOM по дневным:
Почему рост индекса Мосбиржи, думаю, в этом году окажется больше, чем считают банки - брокеры (Сбер, ВТБ и др.). Почему гос. банки говорят одно, но сами ставят на другое.

На рынке ОФЗ основные «игроки» — это банки.
Судя по падению индекса RGBI и, соответственно, по росту доходностей длинных ОФЗ (уже 13+%),
банки говорят одно, но сами ставят на другое:
говорят о планах снижения ставки во 2 полугодии, но ставят на сохранение высокой ставки и высокой инфляции,
об этих ставках говорит падение RGBI.

RGBI в 2024г. по дневным:



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Среднегодовая доходность индекса Мосбиржи и среднегодовые дивиденды за 7 лет и за 20 лет. Инфляция.

Среднегодовые доходности
индекса Мосбиржи и дивиденды за 7 лет и за 20 лет.

Пост со статистикой за 7 лет, судя по количеству лайков, был интересен.

Напоминаю, за 7 лет
Индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR
среднегодовая доходность 14,6%
(возвожу в степень 1/7, получаю среднегодовую доходность).

Индекс Мосбиржи (т.е. без дивидендов).
Рост в 1,6 раза, в среднем, рост 7,1% в год.

Среднегодовая дивидендная доходность индекса Мосбиржи = 7,5 ( = 14,6% — 7,1% ).

Посчитал доходность за 20 лет (с 7 марта 2004 по 7 марта 2024).
Среднегодовой рост индекса Мосбиржи 8,88%
Среднегодовой рост индекса полной доходности Мосбиржи = 13,50%, т.е. дивиденды 4,62%


Теперь про инфляцию.
Калькулятор инфляции.

8,12% в среднем в год,
за 20 лет 376,47%

Думаю,
это — официальная инфляция
:)


Среднегодовая доходность индекса Мосбиржи и среднегодовые дивиденды за 7 лет и за 20 лет. Инфляция.



С уважением,
Олег


Блог им. OlegDubinskiy |Среднегодовой рост индекса Мосбиржи, среднегодовые дивиденды. Реальность удвоения капитализации фондового рынка за 6 лет: расчёты и мысли.

Проанализировал график индекса полной доходности Мосбиржи в QUIK,
индекс полной доходности Мосбиржи включает дивиденды (тикер MCFTR). 

первые значения индекса на графике появляются во 2 половине 2016г.
Сегодня 7 марта 2024г.

Индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR
6 марта 2017г = 2889,64 (значение на закрытии).
6 марта 2024г. = 7521,33 (значение на закрытии).
Рост в 2,6 раза, в среднем 1,146 за год, т.е. среднегодовая доходность 14,6%
(возвожу в степень 1/7, получаю среднегодовую доходность).

Индекс Мосбиржи (т.е. без дивидендов).
6 марта 2017г = 2047,42 (значение на закрытии).
6 марта 2024г. = 3310,58 (значение на закрытии).
Рост в 1,6 раза, в среднем, 7,1% в год.

Среднегодовая дивидендная доходность индекса Мосбиржи = 7,5%
(в этом году ожидаемая дивидендная доходность = 10%, т.е. на 1/3 выше среднегодовой).
7,5% = 14,6% (среднегодовая доходность индекса полной доходности Мосбиржи) — 7,1% (среднегодовая доходность индекса Мосбиржи).

Удвоение за 6 лет, это рост на 12,2% ежегодно плюс дивиденды.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Каким будет индекс Мосбиржи на конец 2024 Мнение людей

Провёл опрос на своём телеграмм.

Каким будет индекс Мосбиржи на конец 2024 Мнение людей
62% — оптимисты,
считают, что индекс Мосбиржи закроет год выше 3 500
19% считают, что упадёт ниже 3250 (в т.ч. 12% ниже 3000).
19% считают, что индекс Мосбиржи закроет 2024г близко к текущему уровню.

Плюс дивидендная доходность индекса (около 10% годовых).
Те. большинство считает, что индексный портфель в 2024г. будет доходнее вклада и фондов денежного рынка.

С уважением,
Олег 



Блог им. OlegDubinskiy |Ребалансировка индексов Мосбиржи

Московская биржа с 22 марта 2024 года включит обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» в базу расчета индекса Мосбиржи и РТС

Индекс «голубых фишек»
Включат
#ММК
#АЛРОСА.
Исключал
#ИнтерРАО
#РУСАЛ

Компании,
которые включают в индекс,
обычно сразу после включения
идут лучше индекса.

С уважением,
Олег

Блог им. OlegDubinskiy |Индекс Мосбиржи, думаю, недооценен на 1/3 (P/E, див.доходность). Новых идей мало, но до пузыря на рынке ещё очень далеко.

Думаю, на российском рынке мало новых идей.
Держу дивидендные акции (нефтянка, Совкомфлот, Сбер, Мосбиржа и др.).
Около 10% — LQDT.

Див. доходность индекса Мосбиржи в предыдущие годы была 6 — 8%.
Сейчас 10%.

Пузыря на российском рынке точно нет.
Думаю, 2024г. может стать годом умеренного роста плюс дивиденды.

Как уже писал в предыдущих постах, 
не покупаю СевСталь, НЛМК, ММК:
думаю, в ближайшее время, например, в 1 пол. 2024г., они не объявят дивиденды:
основные акционеры — это кипрские прокладки, постоянные проблемы с ФАС
по ценообразованию и использованию монопольного положения на рынке.
Результатов переговоров с ФАС в публичном доступе нет. 


Интересна аналитика от ВТБ.

Тимофей Мартынов в одном из постов выкладывал анализ P/E индекса Мосбиржи по годам (аналитика ВТБ).

Решил продолжить тему.

Индекс Мосбиржи, думаю, недооценен на 1/3 (P/E, див.доходность). Новых идей мало, но до пузыря на рынке ещё очень далеко.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Поддержка рос. рынку: рост денежной массы в декабре. Индекс Мосбиржи в этом году может вернуться на 3200+.

15 декабря покупал акции RU вместо LQDT.
Обратите внимание:
обычно в декабре растет денежная масса.
Информация с сайта ЦБ России

М2 (собственные доступеые для платежа средства + депозиты)


Поддержка рос. рынку: рост денежной массы в декабре. Индекс Мосбиржи в этом году может вернуться на 3200+.

Узкая база (нал.+ обязательные резервы, более 90% — это именно нал):



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Сегодня рисуется доджи с широким диапазоном. и закрытием близко к максимуму дня. Разворотная свеча. (у многих большое недоверие к тех. анализу, но стоит обратить внимание)

#Индекс Мосбиржи
по дневным.
Сегодня рисуется доджи с широким диапазоном. и закрытием близко к максимуму дня. Разворотная свеча. (у многих большое недоверие к тех. анализу, но стоит обратить внимание)


Сегодня рисуется доджи с широким диапазоном. и закрытием близко к максимуму дня.
Разворотная свеча.

Купил БСП обычку (банк Санкт Петербурга) и Новатэк.
В основном, уже в акциях.
Было бы больше свободного кэша,
купил бы больше.

Знаю, что у многих — большое недоверие к тех. анализу.

Личное мнение.
По крайней мере, думаю, продавать уже поздно.
Наоборот, стоит готовиться к покупке.

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Изменения в индексе Мосбиржи с 22 декабря 23г. В индекс Мосбиржи войдут акции «Мечела», «Мосэнерго», «Самолета» и «Совкомфлота»

В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут
обыкновенные акции ПАО «Совкомфлот»
обыкновенные акции ПАО «ГК Самолет»
обыкновенные акции ПАО «Мосэнерго»
обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Мечел».

В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции НЛМК,
бумаги МТС покинут индекс. 

Обычно,
после опубликования,
акции, вес которых в индексе будет увеличен, лучше рынка.

С уважением,
Олег.

Торговые сигналы! |Почему вчера рынок упал ? И что дальше. Литчное мнение.

Просто технически сильный уровень — это 3 250.
Пока сил у рынка не хватает, чтобы пробить.

Индекс Мосбиржи по дневным.

 


Почему вчера рынок упал ? И что дальше. Литчное мнение.

Вола не растёт, т.е. рынок спокоен.


С уважением,
Олег.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн