Корреляция RGBI с индекслм Мосбиржи 0,8 (высокая)

RGBI
По дневным
(развернулся на 2 дня раньше, чем индекс Мосбиржи)

Премия за риск
вышла на уровень 2021г
www.rbc.ru/finances/19/02/2025/67b4814e9a7947b57edd8845

Премия за риск инвестирования в российские акции рассчитывалась как разница между доходностью рынка акций по мультипликатору P/E (соотношение цены акции и прибыли на акцию) и мерой безрисковой доходности (в качестве актива с такой доходностью рассматривались пятилетние ОФЗ)

Думаю,
к российскому рынку
18 февраля подходит такая зарисовка

Корреляция RGBI и индекса Мосбиржи 0,8 (высокая)
Считал по закрытию с 2022г

RGBI
(индекс ОФЗ)
По дневным
Обратите внимание на 2 правые свечи после заседания ЦБ РФ,
14 и 17 февраля



Высокая вероятность, что аналогично будет и по рынку акций

Переговоры на высоком, но не высшем уровне.

От России:
— глава МИДа Сергей Лавров,
— помощник президента Юрий Ушаков,
— директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

От США:
— госсекретарь Марко Рубио,
— советник по национальной безопасности Майк Уолтц,
— спецпредставитель Стив Уиткофф.

Спецпосланник по Украине Кит Келлог не поедет на переговоры.

Цель: подготовка к дальнейшим переговорам, возможно, уже на высшем уровне.

Обычно, Трамп (в данном случае, через своих людей) сначала выдвигает не реальные требования, чтобы потом прийти к более разумному компромиссу.
Сокращение оборонного бюджета России на 50% (на фоне желания Трампа увеличить отчисления на НАТО У стран — членов НАТО с 3% до 5% ВВП, думаю, не реально).
Еще США хотят уменьшения ядерного арсенала России.
Возможно, скоро станут известны основные пожелания США, с которых стартует переговорный процесс.

Вот что о задачах переговоров говорит участник переговоров с российской стороны.

России и США важно «навести мосты», ведь их отношения значимы для всего мира, заявил в эфире CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в Эр-Рияд перед переговорами сторон.

( Читать дальше )

Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской Аравии

Трамп заявил, что переговоры в Мюнхене пройдут 14 февраля, а в Саудовской Аравии — на следующей неделе.
Украина отрицает данные о встрече в Германии

На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать, заявил журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

Стакан по Газпрому



Где продавцы?
Покупателей много, продавцов нет.

WIGUA
Индекс связанных с импортом продукции из Украины польских компаний

По дневным



Тренд растущий
+19% за день
Возможно, надежды на мир.

Растут с мая 24г
(у нас в мае началась коррекция, у них был рост).
С декабря их индекс сильно вырос, российский немного вырос.

WIGUA — это украинский индекс в польских злотых.
Пока в 2 раза ниже уровня до СВО

Четырехлетний президентский цикл в США — это теория, согласно которой фондовые рынки наиболее слабы в год, следующий за избранием нового президента США

Индекс доллара по дневным



Обычно,
индекс доллара растёт когда в мире не спокойно.

NVIDIA (вес 7%)- компания с самым большим весом в S&P500.
Важно понять, сильный рыное или нет.
Если NVIDIA может за 1 день (27января) упасть на 17%, то она не сильная.
Высокий риск коррекции в США.
Значит, риск коррекции в сырье
(значит, риск коррекции в индексе РТС).
При таком сценарии, растёт доллар к остальным вылютам.
На страхе, обычно покупали доллар.

Один из возможных сценариев.