SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. GennadiyPavlenko
Как торговать по сигналам скользящих средних, если они их не дают!?
- 21 декабря 2025, 01:19
- |
Экспериментировал со скользящими средними — изучаю тему сигналов, когда они пересекаются. мне стало интересно, как надо настроить эти линии, чтобы в прошлом они как можно чаще предсказывали тренд и смену тренда?
в учебнике я вычитал, что одна из скользящих должна максимально точно следовать линии цены. Это возможно только на настройке 2. А другая скользящая, длинная, скажем так, должна быть более прямой за счет выравнивания на длинной дистанции колебаний цен. и их пересечение дает сигналы для продажи или покупки.
вот вариант настройки экспериментальной. короткая скользящая — фиолетовая — 2. длинная — желтая 38. таймфрейм — 1 месяц. довольно много точных сигналов (задним числом).
а вот настройка красная 50, зеленая 200. тут сигналов нет вообще. но ведь должны же они быть ?!
тайм-фрейм 1 день. коротая 50. длинная 200.
нет сигналов.
а вот короткая 16. длинная 38. тут сигналы есть. они спешат на 3-5 дней, но совпадают со сменой трендов.
уверен, что эту тему уже обсуждали много раз, но я тут всего месяц, выскажите резюме по этому вопросу, пожалуйста.
в учебнике я вычитал, что одна из скользящих должна максимально точно следовать линии цены. Это возможно только на настройке 2. А другая скользящая, длинная, скажем так, должна быть более прямой за счет выравнивания на длинной дистанции колебаний цен. и их пересечение дает сигналы для продажи или покупки.
вот вариант настройки экспериментальной. короткая скользящая — фиолетовая — 2. длинная — желтая 38. таймфрейм — 1 месяц. довольно много точных сигналов (задним числом).
а вот настройка красная 50, зеленая 200. тут сигналов нет вообще. но ведь должны же они быть ?!
тайм-фрейм 1 день. коротая 50. длинная 200.
нет сигналов.
а вот короткая 16. длинная 38. тут сигналы есть. они спешат на 3-5 дней, но совпадают со сменой трендов.
уверен, что эту тему уже обсуждали много раз, но я тут всего месяц, выскажите резюме по этому вопросу, пожалуйста.
1.6К |
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт
18:36
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее
25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора —...
20:59
теги блога Геннадий Павленко
- EMC
- MRKC
- MSRS
- RSI
- UNAC
- акции
- Акции в игре
- белон
- бывает же
- вагоны
- ВИМ Ликвидность
- вопрос
- Вопрос всем
- ВТБ
- ВТБ Инсайд
- гипотеза эффективного рынка
- график движения цены
- дайджест инвестора
- долгосрок
- долгосрок и краткосрок
- Жизненно
- загадка
- идея
- инвестиционная идея
- инсайд
- Инсайд на бирже
- Интеррао
- как найти акции
- Как разбогатеть
- как разогнать депозит
- консервативная стратегия
- Медицина
- Мечта
- мечта трейдера
- мечтать не вредно
- мечты
- мирные переговоры
- мобильный пост
- МРСК Сибири
- мысли в слух
- нефтгеазовый сектор
- нефтегазовый комплекс
- Нефть
- нирвана
- новичок на рынке
- Новости
- новость
- Облигации
- обман
- обмани меня
- обучение
- Объединенная авиастроительная корпорация
- ОВК
- пермэнергосбыт
- попадос
- потери в трейдинге
- преф
- прогноз
- продажа акций
- происшествия
- Промомед
- Промомед.фармафармацевтика
- психологическая ловушка
- Развод мелких игроков
- реклама
- рекомендаци
- рекомендации по акциям
- риск - благородное дело
- Россети Сибирь
- Россети Центр
- самоанализ
- секреты биржевой торговли
- Совет начинающему
- Советы бывалых
- советы инвестору
- советы миллионера
- советы начинающему
- Советы начинающему трейдеру
- стратегии
- стратегия
- сургутнефтегаз
- схема Долиной
- татнефть
- тейк профит
- теневой флот
- торговые сигналы
- транснефть
- Транснефть преф
- Транснефть шорт
- Транснф
- трейдинг
- тренд
- Украина
- учусь
- фармсинтез
- фонд ликвидности
- черное море
- что купить
- эффект Долиной
- ЮМГ
у меня три таких и вон они уже жару картинку динамики
работают но как вспомогайки
вторая 50 третья 100
понятно что на все изменения первой реагирует первая
она как пух указывает на перемену ветра перемен
потом подтягивается вторая и аж потом не спеша третья
это как в анекдоте про трех коней что паслись на горе а внизу было стадо кобыл
но одно вроде точно поймал
если на ТФ 1 час все три сходятся в одну точку то жди резкий слом тренда в противоположную сторону от движухи
иногда можно стопы выставлять по значениям второй емашки или иной
для меня они типа дорожных указателей
так для ориентира
в основном я смотрю на суть и дух акции
хош не хощ но цена акции все равно выражает опосредовано чью то коллективную волю
вот это и есть кукл реальный
А на предпоследнем — точку конца коррекции (пока неподтвержденный возврат в верхний тренд).
Тут была попытка подтверждения сигнала вниз,
но тяжелая МА вниз не повернула, продолжила рост и...
Мне кажется для ТС эта тема слишком сложная именно потому, что ждет от МА сигналов, а сигналы надо брать с осцилляторов.
С чем не соглашусь — это со зрением. У МА оно по-любому лучше.
Глаза нас часто обманывают, а МА объективны
и показывают не только направление, но и контекст происходящего.
> чтобы в прошлом они как можно чаще предсказывали тренд и смену тренда
вот это ключевой вопрос здесь.
для начала хорошо бы на исторических данных рассмотреть все средние и определить частоту и качество их сигналов.
но это не в tradingview, он слишком слаб для этого, нужен инструмент с бОльшими возможностями, python — как самый популярный сейчас, R — для эстетов, или что-то ещё, по личным предпочтениям.
Как вы понимаете, если вы начнете с сути, а не с индикаторов, то это вам сэкономит несколько лет жизни в познании трейдинга
Чтобы не зациклиться в бесконечной переобучаемости с МА, затем с каким нибудь ВВ, итд…(депошки не хватит, а каждый новый индюк это новые надеждыыыы)))… рекомендую сразу создать комбайн для перерасчетов всех индикаторов на истории, подгонки и выбора оптимальных параметров, для лучшего понимания что происходит. Ну или расчитывайте, индикаторов всяких разных пару сотен, на эксперименты с каждым индюком 0,2% депо, ну чтобы через пару лет жизни с индикаторами осталось хоть немного денег для следующего шага за пределы индикаторов.
Но и это всё не спасет от АнтиОбучаемости рынка. И голову включать все равно придется.
22022022, я сейчас изучаю такие способы:
— Динамические: Основаны на индикаторах.
— Пробойно-отбойные: Основаны на пробое или отбое от уровней.
— Трендовые: Следование за трендом.
— Противотрендовые: Ожидание коррекции.
Установите срок, допустим до 2028г. если линейный подход не помогает, то нужно завязывать и думать. Чтобы как многие не тратить десятилетия на линейные индикаторы, уровни, тренды.
Изучите для начала что-то ОДНО, что вам больше по душе!
И лучше изучать на примере какой-нибудь готовой ТС.
Иначе будете объезжать сферического коня в вакууме.
Трендовый инструмент или нет, волатильность общая, волатильность внутридневная. Глупо ставить диагноз по средней температуре в больнице, еще глупей — по температуре, с моделированием этой средней температуры по исскуственным данным.
«Человеку с признаками наличия естественного интеллекта»
эта элементарщина не понятна?
Эксперименты лучше ставить не на больнице, а на мышах. Причем на специально выращенных чистых линиях, не существующих в природе.
Тем более, что диагноз будет поставлен не конкретному биржевому инструменту, а пересекающимся скользящим средним.
Если торговать реальный инструмент — подстраиваться под него!
Более того, на конкретном инструменте еще может быть подстройка под текущий конкретный рынок! Например, закончился затяжной тренд и пошла глубокая или просто затяжная (боковик) коррекция —
— можно ждать пока она закончится
— можно торговать внутри по правилам коррекции
— можно торговать как контртренд (краткосрочно).
Какие красивые МА не настроишь (любым способом) —
они в этом рынке «всё в музыканты не годятся», нужен или другой подход, или другие МА, или другой таймфрейм.
Это практика, а математиков-теоретиков я много видал…
Практически в любом языке программирования есть что-то вроде функкции random(). Даже в Excel. Для криптографии эти функции не годятся, а для трейдинга вполне. Поэтому создать искомый случайный процесс проще простого.
чем ваш случайный будет лучше случайного рыночного («хаоса»)?
Чем он будет правильней?
Может быть с вашего рандомника МА выйдут универсальными?
Приращения биржевых цен лучше всего описываются именно случайными процессами, а не хаотическими. Принципиальную разницу между ними и методы идентификации (показатель Ляпунова, размерности вложения, корреляционные и фрактальные размерности и т.д.) Вы можете узнать у любой продвинутой LLM-ки.
Так что да, мой случайный процесс однозначно лучше Вашего хаоса.
Рыночное ценообразование — процесс настолько сложный, что создать модель (ТС), работающую в любой фазе рынка на любом инструменте нереально. Теоретически — да, я готов согласиться, что сделать нечто универсальное,
при этом работающее достаточно эффективно, МОЖНО,
но практически для этого понадобится не две МАши и нужен будет суперкомпьютер! Хотя бы сопоставимый по мощности с теми, что обсчитывают прогноз погоды.
И с тем же неимоверным количеством кода!
Говорить о практическом использовании подобного подхода обычного трейдера-одиночки глупо.
Вы процитировали мои слова, а ответа на слово «ЧЕМ?» не дали.
Тупое «моя кукла лучше» — это не дискуссия.
Меня интересует только практическое применение. Я про ТРЕЙДИНГ.
А про теоретическую математику — это не ко мне.
Удачи в поисках «практичной теории» на суперкомпьютере.
Очень возможно, что приращение цены любого инструмента НЕ является случайным процессом. Просто похоже. Но тс… , пересекающиеся скользящие средние то об этом не знают.
Случайно — это когда один раз температуру померял, еще и не туда при этом вставив. А когда раз 100 раз + еще раз по-другому 50 раз,
да потом пробой, да плюс ретест с отскоком —
случайность в этом найдет только особо одаренный математик.
МА и не является случайной. Более того позволяет предсказывать будущее относительно себя на глубину примерно равную половине длины МА. Проблема в том что на ровно эту же величину она отстает от настоящего.