динамическая скользяшка....

21 июля 2024, 15:38
|
wistopus

все уже украдено до вас...©...

Тушар Чанде построил динамику на основе волатильности, но как-то неохота мне цеплять за волатильность… зацеплюся за приращения (как учит нас уважаемый АГ… тем более при больших делах приращения не чуть не меньше бывают, чем волатильность ...)...
сбер от от 5.21 года по нонешние времена… период задаем 1 для начала....
дальше Система сама определяет какой период ей подходит....

минимум 1… максимум 110 дней

вариант два
так как от 1 оттолкнуться не совсем корректно возьмем для начала 21 день...(широко распространенный в узких кругах)

уже лучше… максимальный период 126 дней...

спецраздел:
трейдинг

751 | ★3

12 комментариев

Сергей Сергаев, хотя у меня и не получилось его использовать, но теоретически смысл есть. Для ФНЧ желательно (а) подавлять высокие частоты, (б) иметь минимальную задержку.
Выстраивая зависимость задержки ФНЧ от желаемого подавления в высокочастотной области мы пытаемся подогнать фильтр под эти желания.

SergeyJu

21 июля 2024, 16:23
Ответить

Сергей Сергаев, а использование простой скользяшки не есть подгонка?
Все, что мы делаем помимо данной нам природой интуиции есть подгонка.

SergeyJu

21 июля 2024, 17:49
Ответить

Сергей Сергаев, меняем шило на мыло с помощью преобразования Фурье?
Какая разница, применять оптимизационные процедуры во временной или в частотной области? Если бы у рынка как у системы был бы собственный базис, несомненно было бы выгодно переходить к собственному базису. Однако, в отличие от акустики и радиофизики, ничего подобного у рынка нет.

SergeyJu

21 июля 2024, 18:05
Ответить

Сергей Сергаев, ключевое слово — СОБСТВЕННЫЙ базис. Так-то у любого ценового ряда базисов без счета, ортогональных, не ортогональных, каких угодно, кроме собственного.

SergeyJu

21 июля 2024, 18:39
Ответить

Сергей Сергаев, добрый!

1. Можете сделать топик, про разложение сигнала
Если не является большой тайной конечно

2. Волатильность используем успешно
Пожалуйста подскажите, где достоверно почитать про низкие частоты?

RKS_01