посвящается Сумашедшему Кванту, который,

скорее всего, уже никогда здеся

не напишет ничего про трейдинг...

1. найти оптимальное количество  растущих акций среди ликвидных...

2. определиться с периодом ребалансировки...

3. поставить стопы....

 

1.разные трейдеры говорят по разному..ves2010 намекал на Парето — т.е. 20%, AlexChi  пришел к 25%, SergeyJu говорил о 30%....

(шведы как-то исследовали свое общество и пришли к статистике, где одна треть жила хорошо, одна треть средне и одна треть плохо.

приложили максимум усилий, чтобы вытащить одну треть, которая жила плохо в одну треть, которая жила средне… и потерпели фиаско… )  

одна треть по моим исследованиям оптимальна и совпадает с мнение SergeyJu — два совпадения энто уже не случайность...

2. лучшая Система, как говорил  Квант в начале своей деятельности на смартике — энто отсутствие Системы… которая дала, по его словам, потрясающие результаты..

лукавил… энтой Системой пользовался Коля Дарвас (который толком не привел ни одной цифры в  своей книжке) и пользуется  AlexChi…

( Читать дальше )

можете сразу не напрягаться и не читать — энто мало кому будет интересно...


надоело спекулировать на одном инструменте  — энто не продуктивно по многим причинам...

все хорошие Системы, основаны на Системе Коли Дарваса и Система AlexChi — не исключение

в списке 39 акций ...
и по совету SergeyJu и собственным исследованиям для  работы   надо вытаскивать  30% самых — самых моментных — итого 12 акций...

размазывать свой небольшой капитал по 12 акциям не охота, поэнтому провел небольшое исследование....
деньги — равными долями во все варианты...


результаты
1 вариант 4 акции  прибыль предположим составила 100 руплей....
2 вариант 6 акций прибыль  составила 150 руплей...
3 вариант 12 акций  прибыль 300 руплей...  
т.е. что 4, что 12 роли особой не играют… играет роль Капитал......

вывод
можно и 4 акциями играть в игру, как и 12 (12 все же лучше было бы, но если нельзя, но очень хочется — то можно и 4)  

даю цитату




с энтим Весом всегда проблемы....
я за 5 лет тока две Системы придумал, дающие математическое положительное ожидание на дистанции, а у Веса есть целых три ...

пришлося сильно- пресильно думать, как найти третью...
к счастью, тута у Тимы есть AlexChi....

Итого три Системы, играющие  на дистанции в плюс...
1. пробой уровня...
2. скользяшка...
3. моментум...

в чистом виде можно просто как алго использовать, но лучше все же, как советует 

Монро Траут -
«трейдер, показывающий сочетание большой прибыли и низкого риска, как правило, опирается на свою интуицию и использует компьютерные сигналы как  общую ориентировку»... (результат становится, как минимум, от энтих действий в 1,5 лучше)

и еще не надо забывать про Кванта..


( Читать дальше )

белье гладить что-то не хочется, хотя заставляют… поэнтому дай что- нибудь напишу Мартыну  — многодетцкому отцу, для прокомления ихнего семейства… чтобы немного оттянуть время от расплаты...

итак пункт первый
1. идеально поставить стоп не возможно по определению, ибо все случайно на рынке (не совсем, конечно, случайно, но в большинстве своем все же случайно)...
и как говорил Воланд Мастеру  -" Не (возможно), вы говорите? Это верно. Но мы попробуем."

Маг Питер Брандт
ограничивает риск  0,5% капитала… Почему? Как? Зачем?.. а черт его знает, видимо, интуитивно на основании своего опыта и чтобы не испытывать чувство дискомфорта… (все по схеме… как  говорил когда-то КРЫС)

Маг Монро Траут
если на одной сделке теряет 1,5% то выходит… тоже самое как и  у Питера… Почему? Как? Зачем?


пункт второй
2. все бумажки ходят совершенно по разному  — самое простое объяснение — в них сидят трейдеры, которые положили на них глаз и, соответственно, разные трейдеры разные ходы.....(более похожее на правду — разная капитализация, разные объемы торговли — все разное) 

( Читать дальше )

нашенский Предводитель племени не пуганных трейдеров  Тимофей Тимофеевич такой красивый и умный музчина, что просто глаз не оторвать… и не смотря на то, что он меня отшил от своего племени за грубость я все равно хочу быть как Они-с....

поэнтому взял книжку  Д. Шваггера «Новые маги рынка» и начал изучать тему про Красоту....

на 77 странице наткнулся на Монро Траута и взяла меня тута Мания Величия… такое ощущение, что энто не Монро, а я даю Шваггеру интервью… прям все про меня и обо мне......

но ближе к телу©....

имею две рабочие Системы

1. Скользяшка

2.  Макси-мини

устойчивые хорошие результаты по прибыли начиная с 2005 года в Сбере, но так как после  2021 года физики душат юриков, а не как было раньше  - юрики душили физиков, то рассматривать 2021 год и ниже не имеет особого смысла — Власть поменялася...

доход в грязном виде по Скользяшке за 2 года 64%, по Макси-мини 60%...

попытка скрестить две Системы с треском провалилася  прибыль составила 49% — никуда, блин, не годится… Тупик…

( Читать дальше )

один хрен разродился статьей о  повышении доходности систем и наступил на любимый на мозоль...(ковыряю уже какой день энту оптимизацию )...

―Подлец!
―Скотина форменная.©


количество систем, которые Людя, в состоянии сгенерировать поражают мое воображение… мне же удалося за пять лет с большим трудом «переоткрыть» америку и слепит на коленке всего две рабочие Системы.... тока лонг

1. скользяшка (взвешеная)   Система простая, как три рупля… зашли — вышли… теоретически за последние два года 64% (налоги, комисы минус где-то еще треть)… с 2005 года дает в среднем 16% годовых в чистогане… вполне приличная Система, чтобы достойно встретить старость... 
вся соль в периоде  — Период должен быть в среднем равен периоду распада волатильности, тогда получается на историческом этапе оптимум по прибылям или кажется, что получается...
1а. проблема по оптимизации…
сократить убытки трудно из-за жесткого алгоритма, но можно попробовать увеличить прибыль, но опять же тока при определенных условиях… лезть в длинный трейд бессмысленно, в короткий невозможно, в среднем можно попробовать поймать максимум на полуволне, но энто будет чисто субъективно и скорее всего приведет к потери прибыли и стрессу… лучше на автомате в позе алго — тише едешь — дальше будешь…

( Читать дальше )

короче, как говорит Хомяк, Пацаны… одно слово — ЖОПА… и еще раз ЖОПА..

ниче не получается....
покупаем Сбер в январе 2005 годе за 14,07  руплей… и курим бамбук....
к сягодняшнему дню рост составил 1856%

отчаянно бьемся  за каждую копейку по лучшей Системе… рост 550% (без учета комсы и налогов т.е. в натуре еще меньше будет)

Система «Купил и Забыл» поимеет любого и каждого, который дневками будет увлекаться.... 

Возможно на миллисекундах своих Мальчишка КупиПродай и обыграет Систему «Купил и Забыл», но об энтом мне ниче не известно....

Системе «Купил и Забыл» абсолютно посрать на Великие события… а коррекции типа нонешной она вообще не видит в упор...

ухожу в монастырь (в инвесторы)… нету сил боле спекулировать...

продолжаем нашенские научные «изыскания»...
Сбер дневки...

ставим период 13… появился сигнал — заходим на закрытии, выходим тоже на закрытии после потери сигнала...(не слишком точно, но сойдет)
далее начинаются странные дела ....

взвешенная по финишу проигрывает средней, не намного, но проигрывает..
с 2005 году по средней насшибал 483% от депозита, а по взвешенной 456%… разница не большая, но сам факт пройгрыша со стороны взвешенной огорчает...
ни фига толку от нее не получилося… ничего она не взвесила… тока понты поразвела — какая она крутая… и пришла к финишу второй....

вывод 
весь, не весь… получишь все равно по- среднему... 


пн
система по Моменту… типа положительное приращение входим — отрицательное  выходим......
еще хуже средней скользяшки — всего 336%...

пока сбер валят, но не очченно сильно… самое время немного потрандеть...

совершенно правильную весчь говорит Михаил, но как, всегда, немного не согласный с ним.....
возьмем Сбер… самое самое большое падение за историю Сбера с 2005 года  было 24.02.2022 ...
когда Сбер навернулся по приращениям в размере закрытия в объеме -36,6%...
т.е. 22.02.2022 было по закрытию 208,53, а 24.02.2022 стало 132,18...(жуть!!!)...   

волатильность достигла фантастических 109%… АГ говорит, что если Мамба волатинет больше чем на  4,1% то энто у Них считается кризисной обстановкой… а тута целых 109%...(мама дорогая!!!)....

т.е. с помощью  исторической статистики мы (т.е. — я) установили размер стопа при позиции в свободном полете....

потеря более почти трети депозита на тот момент требовало по таблице рисков при дальнейших действиях   порядка   60% увеличения депозита, чтобы прийти к точке начала падения… не смертельно, но очченно чувствительно....

далее встает вопрос нормального уровня постановки стопа — чтобы лишнего с дуру  не отдать в рынок, но и не потерять лишнего во время большого Шухера…

( Читать дальше )

(ниже рассматриваются дневки Сбера) 

в трейдинге, как известно, авторитетов нет… вот тута АГ пишет, что «нужно предсказание размера будущего приращения цен»  для чтобы на дистанции получилося сумма положительных вероятностных ожиданий...

мысля в отношении что нужно предсказания не вызывает никакого сопротивления с моей стороны, но есть суровая реальность нашенской теперешней жизни....

с моей точки зрения, совершенно не возможно предсказать будущее приращение.....   будет плюс толи будет минус...

в предыдущем  своем топике показал, что в сбере после положительного приращения вероятность выпадения следующего положительного равна 50%… т.е. энто капец… любому предсказанию, ибо идет гадание на ромашке..

что касается размера — то энто просто фантастика на уровне Герберта Уэллса...

но не все так просто...

в своей бессмертной работе Сергей Сергаев    «Чем биржевой график отличается  от рандомного» показал, как идет распад волатильности…

( Читать дальше )