SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wistopus
не правильно как-то Маги стопы ставят...
- 13 января 2024, 16:01
- |
белье гладить что-то не хочется, хотя заставляют… поэнтому дай что- нибудь напишу Мартыну — многодетцкому отцу, для прокомления ихнего семейства… чтобы немного оттянуть время от расплаты...
итак пункт первый
1. идеально поставить стоп не возможно по определению, ибо все случайно на рынке (не совсем, конечно, случайно, но в большинстве своем все же случайно)...
и как говорил Воланд Мастеру -" Не (возможно), вы говорите? Это верно. Но мы попробуем."
Маг Питер Брандт
ограничивает риск 0,5% капитала… Почему? Как? Зачем?.. а черт его знает, видимо, интуитивно на основании своего опыта и чтобы не испытывать чувство дискомфорта… (все по схеме… как говорил когда-то КРЫС)
Маг Монро Траут
если на одной сделке теряет 1,5% то выходит… тоже самое как и у Питера… Почему? Как? Зачем?
пункт второй
2. все бумажки ходят совершенно по разному — самое простое объяснение — в них сидят трейдеры, которые положили на них глаз и, соответственно, разные трейдеры разные ходы.....(более похожее на правду — разная капитализация, разные объемы торговли — все разное)
далее как всегда россейский вопрос — Ну и что делать то?...
да возьмем 10 дневных свечей, которые, как показал Сергей Сергаев в своей работе по корреляционному распаду волатильности, являются минимальным периодом распада вспышки волатильности и вытащим из энтого периода минимальное значение волатильности на отрицательных дневных приростах — энто и будет стоп...
и пусть он тащится (опять же по совету КРЫСа) за растущей или не растущей ценой… до вылета...
один не решенный вопрос
откладывать стоп от максимума предыдущего дня или от цены закрытия?.. (больше нравится от максимума, но скорее всего лучше от закрытия)....
все надо тестировать, но лень, а раз лень то и так сойдет… по ходу дела видно будет… глаз уже пристрелялся… да и лишние тесты ни к чему....
было бы математическое преимущество на дистанции — остальное детали...
пн
желающие написать не по теме могут писать все что им вздумается… у меня тута свобода, которая и не снилася всяким социалистам...
итак пункт первый
1. идеально поставить стоп не возможно по определению, ибо все случайно на рынке (не совсем, конечно, случайно, но в большинстве своем все же случайно)...
и как говорил Воланд Мастеру -" Не (возможно), вы говорите? Это верно. Но мы попробуем."
Маг Питер Брандт
ограничивает риск 0,5% капитала… Почему? Как? Зачем?.. а черт его знает, видимо, интуитивно на основании своего опыта и чтобы не испытывать чувство дискомфорта… (все по схеме… как говорил когда-то КРЫС)
Маг Монро Траут
если на одной сделке теряет 1,5% то выходит… тоже самое как и у Питера… Почему? Как? Зачем?
пункт второй
2. все бумажки ходят совершенно по разному — самое простое объяснение — в них сидят трейдеры, которые положили на них глаз и, соответственно, разные трейдеры разные ходы.....(более похожее на правду — разная капитализация, разные объемы торговли — все разное)
далее как всегда россейский вопрос — Ну и что делать то?...
да возьмем 10 дневных свечей, которые, как показал Сергей Сергаев в своей работе по корреляционному распаду волатильности, являются минимальным периодом распада вспышки волатильности и вытащим из энтого периода минимальное значение волатильности на отрицательных дневных приростах — энто и будет стоп...
и пусть он тащится (опять же по совету КРЫСа) за растущей или не растущей ценой… до вылета...
один не решенный вопрос
откладывать стоп от максимума предыдущего дня или от цены закрытия?.. (больше нравится от максимума, но скорее всего лучше от закрытия)....
все надо тестировать, но лень, а раз лень то и так сойдет… по ходу дела видно будет… глаз уже пристрелялся… да и лишние тесты ни к чему....
было бы математическое преимущество на дистанции — остальное детали...
пн
желающие написать не по теме могут писать все что им вздумается… у меня тута свобода, которая и не снилася всяким социалистам...
теги блога wistopus
- IMOEX
- акции
- алроса
- газпром
- Гэри Смит
- дивиденды
- инвестиционная идея
- Индекс МБ
- Индекс ММВБ
- иркут
- искусственный интеллект
- квалифицированные инвесторы
- книжки
- кризис
- Кризис - Суд Божий
- кризис 2020
- купил и держи
- лукойл
- лчи 2020
- мкб
- модерация
- моментум
- Николас Дарвас
- обзор рынка
- опционы
- оффтоп
- политика
- прогноз курса
- ренко
- сб
- сбербанк
- скользящие средние
- стоп лосс
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- учеба на рынке
- Фибоначчи
- фондовый рынок для начинающих
- Фосагро
- фьючерс MIX
- хомяки
- черепахи трейдеры
величина стопа, разнится от:
— структуры движения цены
читай, контракта
— задачи, которую он выполняет
читай, торговой модели
более того
механизм смещения стопа
модель более важная, чем
механизм его вычисления
читай, величина
итогом, о:
— каких % от капитала, и
— каких 10 днях и распаде волатильности, идёт речь?)))
автор, дайте ссылку, на сей великий труд
я почитаю, я — читать люблю…
ссылку дать не могу так как я сижу в браузере Яндекс — чтоб он провалился...
но могу дать название и автора… по нему не сложно найти топик...
Ваши мысли, как всегда интересны… я подумаю… спасибо…
за автором, понаблюдаю
вдруг, разумное будет что
удачи