пока нет точки входа посчитаю на пальцах... 
энтот гребанный, перегребанный сбер....

таймфрейм месяц… точка отсчета от основания мира (пардон сбера)..(в месяцах  проще считать)

вхожу в позицию (блин, все таки не кады не думал, что биржа энто так сексуально), когда свяча закрылася в сторону плюса т, е.,
как говорит А, Г.,  налицо факт положительного приращения цены...

заходим… итого 32 случая, что цена поперла дальше против 18 случаев, когда Моментум не состоялся в своем естественном продолжении....

32/50=0,64....

наткнулся на исследование господина Сергея Симонова smart-lab.ru/blog/529754.php?ysclid=l6btydi21w771960358)...
хорошее исследование, но выводы захотелося протолкнуть далее...
протолкнул

загонять себя по всей таблице ихней не стал… взял ма20 и ма40

получил — с каждой новой свячей того же цвета… вероятность, что щас свяча поменяет цвет — чудовищно растет...  (энтот случай на бирже  совсем на рулеточный не похож)…

                                                                            ТРЕНД

                  Грааль — торговать максимальную вероятность события. Дайте прибыли течь, стоп ставьте в зависимости от волатильности.   Если  средняя цены пошла вверх —  вероятность на какие-то % больше, что   цена  пойдет туда и дальше. Сигналы скользящей — точны, но не в «пиле». Пила убивает депозит.

                Тренд начинается с ценового взрыва вверх. Цена, близкая к областям поддержки и сопротивления — находится в зоне ценовой нестабильности, оттуда  цена  пойдет вверх или вниз. Разворотам тренда, как правило, предшествует проторговка. Большая свеча с закрытием в направлении, противоположном  тренду, часто дает  сигнал о развороте тренда.  Когда рынок устанавливает новые максимумы и не падает — тренд, возможно, продолжится. Покупать «на дне» и продавать «на вершине» -  невозможно. При открытой позиции  следите за рынком.  

( Читать дальше )

            ряд исследований показал, что движение, если началось в сильных акциях, то  продолжается и после 12 месяцев....
            другие  утверждают, что  достаточно для определения будущего движения вверх 6 месяцев....
сам придерживаюсь отрезка 4 месяца… что составляет порядка 88 временных отрезков...

            А.Г., по памяти, говорил о рассмотрении последних 9 отрезков на выборке 50 (если что не так-с… Они меня поправят)...
истины, как понимаю, нет, но зацепиться бы за что-нибудь....

с какого отрезка начинает работать выборочное среднее?

киньте мыслей, буду признателен…

надоело быть «инвестором»… хочу быть «спекулем»....

    алгоритм стратегии «инвестора» на фондовом рынке прост до безобразия — из массива, рассматриваемых акций вытаскиваем на макропериоде  самые — самые растущие, входим в них по моменту и, если есть повышающийся общий тренд едем на нем вверх вместе с акциями...
    недостаток стратегии — энто боковик, где тебя пилят и коррекция рынка, где «инвестор» отдыхает до следующего тренда вверх… сейчас, как раз такой период...

    то ли дело «спекуль»...  «спекулю» всегда есть чем заняться на фондовом рынке, ибо там всегда движняк на микропериодах…
    микропериоды и макропериоды имеют между собой много общего по физической природе...
    поэнтому куда не пойдешь всегда наткнешься на А.Г.

У случайного блуждания закономерность как раз постоянна: будущее совершенно непредсказуемо. А следствием этого является то, что лучшей из систем на нем за период является пассивная стратегия по знаку выборочного среднего.©

( Читать дальше )

всегда с  Котами хорошо обращался… даже своей покойной ноне кошке Муси  говорил Вы -типа «Вы, Муся, совершенно зря свои когти точите о мой кожаный диван, за энто Вы можите получить по Вашей усатой морде...» (ни на кого не намекаю… просто воспоминания)..

из переписки с Kotом_Begemotом

сумма приращений больше взвешенной приращений © wistopus

Это уже две скользяшки и их пересечение. Не надо путать честных смартлабовцев © Kot_Begemot


       Бегемот натолкнул на мыслю… раз я путаю «честных» (у меня честные, умещаются на одной руке и запутать их совершенно не возможно, ибо они на порядок обладают большими знаниями и опытом, чем остальных «нечестные»  смартлабовцы)… то оставим только взвешенную приращений....

      берем период 21 дневка… (я помню, что А.Г. говорил, что Фибоначчи на бирже не работает и не спорю, просто дело привычки -надо же к чему то привязаться)

стратегия


( Читать дальше )

вход по скользяшке....
сумма приращений больше взвешенной приращений...

выход по скользяшке несколько коробит… отбросим...
сделаем выход по Коляну Дарвасу… Они-с заметили энту особенность у бумажек, но формулой ее не отформулили… то ли ему визуально было понятно, то ли просто математику не любил, по любому ему и так было хорошо...

СКО на корень квадратный из дней с отрицательным приращением...


вся стратегия в двух предложениях....

разница между суммой приращений на периоде и скользящей взвешенной приращений практически равна  среднеквадратичному отклонению приращений на периоде, умноженному на корень квадратный из дней чисто с отрицательным приращением на периоде....

из 8 бумажек только у одной энто не бьется....

  предварительный вывод

  второй страховочный стоплосс, похоже, избыточен… раз они оба приходят в одну точку с разных позиций.....

похоже — скользяшка??? она и в Африке скользяшка???....

допускаю мыслю, что в ту же точку пришел путем другого решения одной и той же задачи, но пока энтого не вижу...

перепроверим

и тогда интерес вызывает 1 бумажка, выбивающаяся из общего ряда  -а энто как использовать?

мелочи решают все

п.с.
по 1 бумажке мысля такая — идет закрытие роста бумажки — выработалася...
в то время, как остальные 7 — в нормальном… соответствующем спросу-предложению
хорошо бы еще также иметь бумажку с сильным отрывом, но нету пока? такой...ждем-с

в субботу-воскресенья цыган почти  нетути на смарте… тянет на порассуждать...

   бляха-муха… осознание собственной личности, как личности, склонной к графоманству несколько расстраивает....(но успокаивает тот факт — все кто тута хоть раз чирканул пару слов -  Графоман или имеет задатки стать Графоманом, следовательно,  — я в компании «хороших людей»)

smart-lab.ru/blog/711480.php — фигня написана, попробуем пересмотреть… откажемся от короткого и длинного -и оставим один...

так как за плечами всего лишь 4 класса церковно-приходской школы и прочтение двух статей в викпендии… особенного ожидать от меня не следует...

    как не ставил стопы так и не ставлю, но контрольные точки, когда нужно делать ноги в Системе присутствуют...

гипотеза...
берем некоторый период дневных приращений...
на данном периоде имеем некоторое значение суммы положительных приращений...
определяем среднеквадратичное отклонение на периоде…

( Читать дальше )

пока А.Г. прохлаждается на речке типа Ока… воспользуемся Ихним выражением

… обсуждали, что СКО — не лучший показатель ассиметричного распределения с большим положительным коэффициентом ассиметрии © А.Г.

      если сравнивать среднее нормального и логнормального распределения какой-нибудь выборки, то отклонения носят небольшой размер (типа статистической ошибки)  или проще говоря, что так, что этак… почти без разницы....
      да и энтот параметр меня как то мало волнует, так как использовать его почти не приходится — так тока для понимания общего процесса куда Маму ихнюю акция прет (за маму прошу прошения у Мальчишки Купи и Продай, так как, возможно, нанес ему невосполнимую психологическую травму тонко устроенной ихней души)…  

    а вот если рассматривать СКО как для нормального и логнормального распределения для сильного ассмиметричного скоса, то прав тута А.Г. логнормальное может отличаться от условно нормального в два-три раза и больше, если не меньше..., что совершенно не приемлемо для условия входа и выхода из Системы....

    нормальное выкидываем… к едрене фене (вроде бы литературное слово)… и оставляем для работы логнормальное....

все таки кто бы что не говорил тута на смарте про А.Г. не очень хорошо… Они-с все равно — Голова…