засыпаю… надо нацарапать пару строк...

в беттинге при ставке на коф 25 выделяю 4% депо, учитывая неравномерность  выйгрыша понижаю ставку в 5 раз — итого 0,8% 
(про то, что использую положительное математическое ожидание при ставке… говорить не буду… надоело давать ссылку на то, как оно находится...
сами ищите кому энто надо на moneypunter — тема «Математический Грааль»)
при ставке на коф 2 можно выделить 50%, но опять же неравномерность  -10% за глаза...

трейдинг — акции
по Системе заход в позицию, где математическое ожидание выше 50% всем депо при ограничении убытка на уровне 2% от депозита вполне приемлемо...
тока отсель следует вывод, что тейк должен быть больше 2%… а там далее как повезет...

 а вариантов при игре по Системе  всего два:
1. либо ловим рыбу в коридоре....
2. либо ловим тренд...

Сбер… дневки… скользяшка по  закрытия дня...
ставим лимитку по факту  текущей скользяшки по закрытию, если цена касается уровня скользяшки покупаем на автомате..
выход  — если скользяшка упала более чем на 1% от предыдущего значения выходим из позиции по цене закрытия .....

начали с 25 руплей  и доскакали где-то до 800 руплей  в 40 раз за 16-17 лет...(вроде бы прилично получилося)

но жутко скучная весчь — могет позиция двигаться чуть ли не годами пока закроется....

типа 2% фиксированный стоп?.. идея неплохая… потеря 2% от всего депозита не критично на довольно длинной  дистанции при условии положительного ожидания от трейдов...

а почему все таки не от волатильности?.. как-то более логично, трудности расчета преувеличены… кроме того, идет постоянный распад корреляции волатильности (на дневках в пределах 15-20), что подтягивает стоп под очередной срыв, как бы автоматизирую его и уменьшая,  в то же время, потери накопленной прибыли...

не согласный я с  3Qu...
но зная немного 3Qu...  ему мое несогласие далеко по барабану…

начнем-с с людей, которые стояли у истоков сотворения мира....

А.Г. как-то намекал, что есть локальные стопы, а есть «магистральные»...
Крыс тоже как-то рассказывал, как на брекзите у него не сыграли короткие стопы, а сыграли некороткие.... 

с локальными стопами все относительно просто, в особенностях, на растущем рынке -один из типов скользящей, как суррогат обработки численных рядов  — за глаза....

с «магистральными» посложнее...

на дневках из расчета 15 последних, чтобы уловить  распад корреляции волатильности,  согласно очченно сильной работе (см.п1)

взвещенная волатильность за 15 дневок + среднеквадратическое отклонение, умноженное на три сигмы ...

три сигмы перекрывают практически 100% всех отклонений при сильном допуске в нашенском случае, что имеем дело на выборке что-то типа нормального распределения...
т.е. ловим толстый хвост с определенной надеждой  ...

Талеба, правда считал, что метод среднеквадратичного отклонения слишком сложный для трейдинга, так как отклонения на скачках могут быть 10,20 и даже 30… но  энто, как бы и по барабану…

( Читать дальше )

продолжим об стопах....
вот ежели взять игру в беттинг, то там ставка должна быть порядка 2% от депозита, ибо при ставке на коф 25 (энто почти предел по Системе, где игра идет на п2) пока все вернется с прибылью на 5% игра может затянуться на 50, а то и больше поражений подряд т.е. 2% энто максимальный предел ставки от депо по кофу 25....

тепереча рассмотрим трейдинг… играть на 2% от всего депо в трейде — энто, конечно, глупость несусветная, ибо капитал должен работать, а не лежать...
с откудова получается, ограничение на потерю от всего захода по депо должно быть не более 2% (теоретически) ....

возращаемся к дневкам сбера....   медиана волы на всех доступных дневках с нулевых годов при положительных приращениях где-то 2,5%....
при отрицательных тоже порядка 2,5%....
если взять и вычленить энти 2,5% туда и сюда и покрутить при значениях выше медианы 2,5% получится  порядка 3,5% волы....
т.е ежели вола рванула вверх на 3,5% — заход
если вола вниз на 3,5% — выход...

т.е. получилася Система, подобная беттингу с положительным матожиданием…

основано на smart-lab.ru/blog/848395.php
скачиваем дневки Сбера (нонче сбер — модняк), определяем приращение по разнице закрытия предыдущего дня с нонешним ( методология по книжке Гарри Смита)
строим скользяшку из 5 последних приращений....

вход — скользяшка из отрицательного значения стала положительной и дневное приращение тоже положительное ...
выход — как только появилося отрицательное приращение — делаем ноги с рынка
в общем обыкновенный лонг


затем суммируем по годам… чисто цифры абсолютные без комиссий… на предмет, а есть ли рыба?



( Читать дальше )

все знают или догадываются, как правильно входить в позицию....
но как из нее выходить?  — энто сложнейший и важнейший вопрос трейдинга....

вся суть любой  стратегии лежит именно в выходе....

для того чтобы завязать разговорчик, естественно, надо описать свой принцип...

принцип
выход из позиции наступает, когда отрицательное текущее приращение по нижней границы цены, превышает среднее из ряда отрицательных приращений по нижней границе цены....

если есть мысли накидайте… и не бойтеся  — никто вашу стратегию не украдет — украсть чужую стратегию  невозможно по определению…

почитал про усреднение… не понравилося от слова «совсем»...
сами мы не усреднялися никогда (во всяком случае по системе, которую предлагают интернэтовские Гуру)

что Гуру говорят… — купили газпром на 100.000 руплей по цене 300 руплей за бумагу, а он сразу грохнулся на 50% вниз… вносим еще 100.000 руплей и покупаем газпром по 150 руплей за бумагу и ждем, когда газпром выйдет на 225 руплей… а там типа безубыток (ура-ура — в жопе уже не дыра)....

ну и на хрена такой алгоритм?

ежели я вношу на свой депозит новые 100.000 руплей, то получается, что убыток от энтой гадости газпрома уже автоматически снизился до 25% мимо...
ну и на кой черт мне лезть в него еще раз?.. может он тепереча еще лет 10, как минимум, будет лежать на боку...

лучше влезть в новые растущие бумаги… пролет, разумеется, может быть и там, но риск все же несколько меньше...

 усреднение....

с тех пор, как 24 февраля меня кинули из инвестеров в спекули (полагаю, что навсегда) пришлося снова  искать  Грааль...
       три года небольшой срок пребывания на рынке, но учитывая, что за спиной несколько лет попыток создать на математически отрицательном рынке беттинга положительную стратегию ( которые закончилися успешно), то можно сказать, что цель создания подобной стратегии на  бирже была понятна с самого начала...
       выкладываю «Грааль» для себя, так как мысли, уложенные на бумагу — структурируются лучше всего в голове....
       по поводу того что кто-то возьмет и воспользуется — да ради Бога ..(А.Г. как-то приводил пример, что из 100 человек, которых он обучал, только фактически 1 (единственный) работает по его методе… остальные, если еще и трейдят, то только не по его системе, а черт их знает по какой) ....

  и как говорил Барс Шанхайский —

«если вы не умеете создавать системы сами — то чужой Грааль (даже настоящий) вам не поможет»

( Читать дальше )

читаю аналитиков грят расписки будут запускать  на биржу в неимоверном количестве и качестве… еще грят биржа может не выдержать столь сильную оплеуху....
да и еще «опережающий индикатор» — стоимость Сбера идет ко дну… плохой признак..

так что закрывать сейчас все позиции?… а то в пятницу и так все лонгисты закроются… так что сейчас — самое время...

просьба просвятить на предмет — что делать то…