вечная тема (стопы)

начнем-с с людей, которые стояли у истоков сотворения мира....

А.Г. как-то намекал, что есть локальные стопы, а есть «магистральные»...
Крыс тоже как-то рассказывал, как на брекзите у него не сыграли короткие стопы, а сыграли некороткие.... 

с локальными стопами все относительно просто, в особенностях, на растущем рынке -один из типов скользящей, как суррогат обработки численных рядов  — за глаза....

с «магистральными» посложнее...

на дневках из расчета 15 последних, чтобы уловить  распад корреляции волатильности,  согласно очченно сильной работе (см.п1)

взвещенная волатильность за 15 дневок + среднеквадратическое отклонение, умноженное на три сигмы ...

три сигмы перекрывают практически 100% всех отклонений при сильном допуске в нашенском случае, что имеем дело на выборке что-то типа нормального распределения...
т.е. ловим толстый хвост с определенной надеждой  ...

Талеба, правда считал, что метод среднеквадратичного отклонения слишком сложный для трейдинга, так как отклонения на скачках могут быть 10,20 и даже 30… но  энто, как бы и по барабану…

как раз  и осуществляем попытку поймать начало такого скачка....
 

 
п.1
Сергей Сергаев.... Чем биржевой график отличается от рандомного