«Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу»

вот что пишет один Полковник...


сначала помню кинул скользяшку…
потом смотрю через некоторое время появилися тейки сеткою через определенный процент как уровни...
а стоп стоял всегда и стоп при определенных условиях тоже превращается в тейк...
все уровни вычисляются заранее, а потом корректируются по мере необходимости ...
и прогноза тоже нет… как закроется так и закроется — тута главное, чтобы вся игра была в зоне статистического положительного МО...

и от скользяшки осталося одно название... 

«И на Запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился.»

Сбер, как всегда, 1.1.22 до 31.12.24 
скользяшка на 25 от волатильности...
медиана от волатильности на 25...

одна и та же фуйня...



( Читать дальше )

можно вытащить общипанную до крайности тему стопов на предмет почирикать ни об чем ...

вот что пишет один Полковник....


есть у меня тута другой знакомый Полковник с депозитом 140 мулльонов, размазанных по порядка 100  эмитентов....
торгует системно по 1% ребалансировка в месяц...(я бы сделал 2%, но мне сначала надо иметь такой депозит, а потом уже вякать)...

в данном случае согласен, что стопы Полковнику нужны, как зайцу стоп сигнал по цене со скидкой...
забыл добавить, Полковник еще дискретность не любит в эмитентах — тута я его понимаю на все 100%, как говорил поэт Бездомный...

ну, а если депо размером в 1 мулльон и торговля системная, то без стопов ну ни как, Господа, не получается...
без стопов вы, Господа, с таким депозитом хрен, когда мулльоны сделаете без стопов...

кстати, тута энту истину на смарте даже Карапузы знают...


( Читать дальше )

продолжаю писать письма, тем которых поперли из «рая» (сайта) или они сами положили большой и толстый @уй (как говорил нам в армии когда-то прапорщик Лисичкин) на него, но, оставили  сильный  след от Ихнего пребывания тута… for me...

в прошлом разе Полковник разобрал % минимального риска на один трейд в первом приближении через Гауссовское распределение....

нашенские сайтовские Математики скажут,  что Гауссом на рынке и не пахнет и будут правы, но если сильно — сильно зажмурить глаза, то Гаусса все же можно увидеть...

а как я обожаю толстые хвосты… в толстых хвостах  -  вся соль нашенского трейдинга...

короче, если к идее Полковника добавить еще пару Мыслей,  понимающих в трейдинге других Полковников,  то можно  состряпать на коленке Систему с неплохим положительным математическим ожиданием....

Система будет больше подходить для «высокочастотных» спекуляций,   чем не  сильно интересна for me....(но пусть полежит — хлеба Она не просит, авось когда-нибудь и пригодится )

( Читать дальше )

2. Тяжелые хвосты:"(Безусловное ) распределение доходности, по-видимому, имеет степенной или парето подобный хвост с конечным индексом хвоста, превышающим два и меньшим пяти для большинства изученных наборов данных. В частности, энто исключает стабильные законы с бесконечной дисперсией и нормальное распределение. Однако определить точную форму хвостов сложно"

ощущение сам запутался и нас путает… парето подобный хвост похож на правду… точную форму хвоста оставим теоретикам...

4. Агрегационная гауссовость:«По мере увеличения временного интервала (дельта те), за который рассчитывается доходности, их распределение все больше и больше напоминает нормальное распределение. В частности, форма распределения не одинакова на разных временных интервалах»

есть подозрение, что Колян Дарвас еще в 50 года прошлого века энто понял на интуитивном уровне… соответственно, энту манеру трейдинга у него и перенял (слямзил)...
Сергей Сергаев утверждает, что выкладывать свои финансовые идеи крайне опасно — сопрут мгновенно (есть такое дело)… но энто и нормально… в технических дисциплинах еще хуже дело обстоит (всегда тама с огромным удовольствием пользовался чужими наработками) ...

( Читать дальше )

1. Отсутствие автокорреляции: "(Линейные) автокорреляции доходности активов незначительны, за исключением очень коротких внутридневных периодов (приблизительно 20 минут), в течении которых вступает в игру микроструктурные эффекты"

до лампады (малоинтересно), энтим вопросом пусть внутридневщики озадачиваются...

3. Асимметрия прибыли/убытков: «Наблюдаются большие просадки в ценах акций и значениях фондовых индексов, но не столь значительные подъемы»

есть такое дело… убытки отсекаются фильтром НЧ...

6. Кластеризация волатильности:«Различные показатели волатильности демонстрируют положительную автокорреляцию в течении нескольких дней, что количественно подтверждает тот факт, что события с высокой волатильностью, как правило, группируются во времени»

наблюдается...
и не может не радовать при условии, что котлета стоит в правильном направлении тренда...

10. Корреляция объема торгов и волатильности:«Объем торгов коррелируется со всеми показателями волатильности»

 все про энто знают и рыщут в поисках зарождающегося тренда — аки «куряне в поле в поисках себе добычи, а Князю славы» ©...

( Читать дальше )

все прям по Габриэлю Гарсия Маркесу… не оценили заслуг Полковника перед смартом  и впаяли ему  расстрельную статью, а напоследок обозвали анархистом, чтобы он не жаловался, что с ним не работали по политическим вопросам в воспитательных целях ...

когда меня со смарта   попрут  -  хочу тоже такую по духу дарственную красную запись на память… потому как редко кому завидую, но Полковнику удалося нажать на энту мою мозоль и есть такой грех — обзавидовался, как красиво его турнули с сайта ...

глаза, конечно, у меня на лбу, от действия некоторых сил, но так энто не в первый раз при чтении смарта...
смарт — он все время удивляет вектором своего развития...

телеграмщицы они, конечно, важнее   - в телеграмщицах щас вся ихняя сила...

суть вопроса см. ниже

smart-lab.ru/blog/86914.php

про вход ничего особенного   не сказано, но и не надо, зато много про выход (а выход, как говорит небезызвестный в узких кругах ves2010, важнее входа)...

( Читать дальше )

вечно у меня с энтими 3Qu проблемы...

возникла необходимость тоже помоделировать (когда-то помню моделировал в французcком аналоге Ansys всякие нелинейности, но один доктор сказал — «вы, wistopus, раньше считали линейно, теперь хотите нелинейно, потом поймете, что лучше вам будет все же линейно»… так все и случилося — хороший был доктор)...   

то что 3Qu рыбы не нашел, то как говорится  и черт с энтой рыбой — есть тама рыба или ее совсем нет  -  то нам до лампады...
интересует другой вопрос, если пропустил начало тренда — какова вероятность все же прокатится на нем, когда все хитро-быстро-умные уже понабилися в него как шпроты в банку?...

Гари Смит с его книжкой «Как я зарабатываю милльоны на бирже...» утверждал, что тока трейдер с нестандартным мышлением может полезть в тренд, который уже набрал приличную скорость...
(и показал пару своих удачных примеров)...

короче....
завалялася какая-то база XMBS 10.09.2018-26.06.2024...
кидаем  обыкновенную скользяшку  на период 5 дней…

( Читать дальше )

детский сад

про автокорреляцию волатильности, «low-volatility anomaly», об изменении  волатильности в зависимости от временного интервала говорить ниче не буду...
так как все об энтом  знают и не хрена, как говорится, повторяться...

 

а рассмотрим детский вариант работы  настоящих  трейдеров  Geist, Darvas, Bull... 
даем возможность  всем купить 100 акций за первоначальную цену 100 тугриков каждая..

затем

1 неделя акция выросла до 105 тугриков
2 неделя акция выросла до 110 тугриков
3 неделя акция выросла до 115 тугриков
4 неделя акция выросла до 120 тугриков
5 неделя акция падает  до 110 тугриков и всех вышибает по  скользящему стопу....

1. Geist

 тута все предельно просто… у Geist терпение было как у кардинала Казарини или выражаясь его же Geist языком б-е-с-к-о-н-е-ч-н-о-е… Geist мог годами сидеть в акции и не дергаться...
его результат 1000 тугриков за трейд....

2. Darvas

Darvas после того как крышку его ящика пробивало вверх — заходил в рынок…

( Читать дальше )

если бы Д. Швагер хотел написать  что-то о российских трейдерах Bull точно попался бы ему на глаза...

сделать  из 1 милльона  56 милльонов (или скока там?)   для энтого надо иметь не алюминиевые, как говорит про себя Bull, а все же супер пупер стальные яйца высоколегированного сплава...

но по теме....

выигрывает тот, кто начинает видеть… мой набор инструментов самый простой — ЕМА и Моментум… мне этого достаточно… увидеть сконсолидированный рынок перед всплеском волантильности несложно с помощью этих инструментов… захожу не с максимальным плечом… главное по росту тренда не наращивать,  а резать позицию — это залог успешной трендовой торговли.... на спекулятивном портфеле я торгую уже по неделькам, горизонт инвестирования по нему составляет год-два, может быть и три, плюс приходят дивиденды… это тоже помогает не резать долгосрочные позиции ради денег на жизнь...

 

 против ЕМА ничего не имею, но раньше Ими-с  виделося все несколько по другому и было  вообще на уровне легкого ужаса, если посмотреть со стороны…

( Читать дальше )