посвящается Сумашедшему Кванту, который,

скорее всего, уже никогда здеся

не напишет ничего про трейдинг...

1. найти оптимальное количество  растущих акций среди ликвидных...

2. определиться с периодом ребалансировки...

3. поставить стопы....

 

1.разные трейдеры говорят по разному..ves2010 намекал на Парето — т.е. 20%, AlexChi  пришел к 25%, SergeyJu говорил о 30%....

(шведы как-то исследовали свое общество и пришли к статистике, где одна треть жила хорошо, одна треть средне и одна треть плохо.

приложили максимум усилий, чтобы вытащить одну треть, которая жила плохо в одну треть, которая жила средне… и потерпели фиаско… )  

одна треть по моим исследованиям оптимальна и совпадает с мнение SergeyJu — два совпадения энто уже не случайность...

2. лучшая Система, как говорил  Квант в начале своей деятельности на смартике — энто отсутствие Системы… которая дала, по его словам, потрясающие результаты..

лукавил… энтой Системой пользовался Коля Дарвас (который толком не привел ни одной цифры в  своей книжке) и пользуется  AlexChi…

( Читать дальше )

можете сразу не напрягаться и не читать — энто мало кому будет интересно...


надоело спекулировать на одном инструменте  — энто не продуктивно по многим причинам...

все хорошие Системы, основаны на Системе Коли Дарваса и Система AlexChi — не исключение

в списке 39 акций ...
и по совету SergeyJu и собственным исследованиям для  работы   надо вытаскивать  30% самых — самых моментных — итого 12 акций...

размазывать свой небольшой капитал по 12 акциям не охота, поэнтому провел небольшое исследование....
деньги — равными долями во все варианты...


результаты
1 вариант 4 акции  прибыль предположим составила 100 руплей....
2 вариант 6 акций прибыль  составила 150 руплей...
3 вариант 12 акций  прибыль 300 руплей...  
т.е. что 4, что 12 роли особой не играют… играет роль Капитал......

вывод
можно и 4 акциями играть в игру, как и 12 (12 все же лучше было бы, но если нельзя, но очень хочется — то можно и 4)  

как учит нас ves2010, который живет сейчас в Грузии и пьет настоящее бургундское, в разработку надо брать трендовые бумаги...
энто проще пареной репы — отобрал 10 бумаг, зашел  на валютный ресурс и посмотрел цену на 30.04.24

и решил сыграть на трех бумагах — Мосбирже, Яндексе и Полюсе, дающих наивысшие прибыля ( соответственно 8,91%,9,27%,14,47%) к концу текущего месяца...
так как здеся присутствует ноне новомодный ИИ то дело — верняк...

заходим на всю котлету, а 30.04.24, как минимум, по минимуму должны получить деньги  себе в карман...
желающие помогут присоединиться — пока еще последний вагон не тронулся с причала... 


( Читать дальше )

даю цитату




с энтим Весом всегда проблемы....
я за 5 лет тока две Системы придумал, дающие математическое положительное ожидание на дистанции, а у Веса есть целых три ...

пришлося сильно- пресильно думать, как найти третью...
к счастью, тута у Тимы есть AlexChi....

Итого три Системы, играющие  на дистанции в плюс...
1. пробой уровня...
2. скользяшка...
3. моментум...

в чистом виде можно просто как алго использовать, но лучше все же, как советует 

Монро Траут -
«трейдер, показывающий сочетание большой прибыли и низкого риска, как правило, опирается на свою интуицию и использует компьютерные сигналы как  общую ориентировку»... (результат становится, как минимум, от энтих действий в 1,5 лучше)

и еще не надо забывать про Кванта..


( Читать дальше )

белье гладить что-то не хочется, хотя заставляют… поэнтому дай что- нибудь напишу Мартыну  — многодетцкому отцу, для прокомления ихнего семейства… чтобы немного оттянуть время от расплаты...

итак пункт первый
1. идеально поставить стоп не возможно по определению, ибо все случайно на рынке (не совсем, конечно, случайно, но в большинстве своем все же случайно)...
и как говорил Воланд Мастеру  -" Не (возможно), вы говорите? Это верно. Но мы попробуем."

Маг Питер Брандт
ограничивает риск  0,5% капитала… Почему? Как? Зачем?.. а черт его знает, видимо, интуитивно на основании своего опыта и чтобы не испытывать чувство дискомфорта… (все по схеме… как  говорил когда-то КРЫС)

Маг Монро Траут
если на одной сделке теряет 1,5% то выходит… тоже самое как и  у Питера… Почему? Как? Зачем?


пункт второй
2. все бумажки ходят совершенно по разному  — самое простое объяснение — в них сидят трейдеры, которые положили на них глаз и, соответственно, разные трейдеры разные ходы.....(более похожее на правду — разная капитализация, разные объемы торговли — все разное) 

( Читать дальше )

когда я был совсем молодой и глупый (глупость все еще преследует меня по жизни, что естественно для человека) рекомендовал на форуме для игрулей на спортивные события посмотреть фильм  «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (фильм, 1990)
фильм ни хрена не устарел...
с годами только становится лучше и лучше
Гари Олдман и  Тим Рот....
энту пару практически не возможно переиграть ихним нонешним конкурентам по сцене...


суть фильма в том, что монета, которую они подбрасывают, падает подряд орлом  где-то  раз 150, если не больше...


нп
для любителей Шекспира тама все еще более интересно.. 

вчерась Независимая Газета писала в новостях, что Сбербанк лучшая российская акция в ХХI веке, а сегодня с утра трейдеры, которые не читают газет сбрасывают энту бумагу...
когда они, сцуки, научатся прессу читать?..

вопрос риторический, но все же...
можно мне отвечать  матом… я на нем разговариваю совершенно свободно…

тута на днях ves2010 сказал, что лук не очченно хорошая бумага в торговле....
так как я торговал луком на рынке черти когда, то решил посмотреть на энту бумажку еще раз в новом свете ....

прогнал по своей Системе Макси-мини...

Сбер за 2022-2023 год дает чистой прибыли в режиме алго 89% прибыли и где-то 6% просадки...
Лук  за 2022-2023 год дает чистой прибыли в режиме  алго 77% прибыли и где-то  10% просадки...

в ходе экскремента наблюдалася по луку некоторая нервозность по его прыжкам в разные стороны, но в целом бумажку можно торговать, если депозит большой и надо бабки раскидать по емкости стаканов....

говорят щас юань хорошо торгуется, но валюты, нефти, золото, бриллианты, не дающие прибавочную стоимость торговать как-то не камильфо...

нашенский Предводитель племени не пуганных трейдеров  Тимофей Тимофеевич такой красивый и умный музчина, что просто глаз не оторвать… и не смотря на то, что он меня отшил от своего племени за грубость я все равно хочу быть как Они-с....

поэнтому взял книжку  Д. Шваггера «Новые маги рынка» и начал изучать тему про Красоту....

на 77 странице наткнулся на Монро Траута и взяла меня тута Мания Величия… такое ощущение, что энто не Монро, а я даю Шваггеру интервью… прям все про меня и обо мне......

но ближе к телу©....

имею две рабочие Системы

1. Скользяшка

2.  Макси-мини

устойчивые хорошие результаты по прибыли начиная с 2005 года в Сбере, но так как после  2021 года физики душат юриков, а не как было раньше  - юрики душили физиков, то рассматривать 2021 год и ниже не имеет особого смысла — Власть поменялася...

доход в грязном виде по Скользяшке за 2 года 64%, по Макси-мини 60%...

попытка скрестить две Системы с треском провалилася  прибыль составила 49% — никуда, блин, не годится… Тупик…

( Читать дальше )

говорят тренды такая редкость, что прямо, как запуск нашенских космических аппаратов  для исследования солнечной системы....
проверяю... 

берем скользяшку и смотрим скока дней цена выше средней....
во внимание принимаем тока  три дня и больше полета… остальные моменты манкируем....
из 4700 дней полетов и нырков  получаем 1914 дней полета, что составляет  около 41% дней полета по лонгу...
а если еще взять и шорт… то страшно подумать какой большой будет процент...

короче, как говорит наш Предводитель племени непуганых трейдеров многоуважаемый Тимофей Тимофеевич… — «Чушпаны, Сбер все время в полете — у него почти нет времени на отдых в боковике!»


пн
пишите мне, если есть желание… буду отвечать на письма по мере того, как почтальон Печкин соизволит принести почту...