беттинг-трейдинг

продолжим об стопах....
вот ежели взять игру в беттинг, то там ставка должна быть порядка 2% от депозита, ибо при ставке на коф 25 (энто почти предел по Системе, где игра идет на п2) пока все вернется с прибылью на 5% игра может затянуться на 50, а то и больше поражений подряд т.е. 2% энто максимальный предел ставки от депо по кофу 25....

тепереча рассмотрим трейдинг… играть на 2% от всего депо в трейде — энто, конечно, глупость несусветная, ибо капитал должен работать, а не лежать...
с откудова получается, ограничение на потерю от всего захода по депо должно быть не более 2% (теоретически) ....

возращаемся к дневкам сбера....   медиана волы на всех доступных дневках с нулевых годов при положительных приращениях где-то 2,5%....
при отрицательных тоже порядка 2,5%....
если взять и вычленить энти 2,5% туда и сюда и покрутить при значениях выше медианы 2,5% получится  порядка 3,5% волы....
т.е ежели вола рванула вверх на 3,5% — заход
если вола вниз на 3,5% — выход...

т.е. получилася Система, подобная беттингу с положительным матожиданием…