Блог им. wistopus

стоплосс ( нонешнее видение)

в субботу-воскресенья цыган почти  нетути на смарте… тянет на порассуждать...

   бляха-муха… осознание собственной личности, как личности, склонной к графоманству несколько расстраивает....(но успокаивает тот факт — все кто тута хоть раз чирканул пару слов -  Графоман или имеет задатки стать Графоманом, следовательно,  — я в компании «хороших людей»)

smart-lab.ru/blog/711480.php — фигня написана, попробуем пересмотреть… откажемся от короткого и длинного -и оставим один...

так как за плечами всего лишь 4 класса церковно-приходской школы и прочтение двух статей в викпендии… особенного ожидать от меня не следует...

    как не ставил стопы так и не ставлю, но контрольные точки, когда нужно делать ноги в Системе присутствуют...

гипотеза...
берем некоторый период дневных приращений...
на данном периоде имеем некоторое значение суммы положительных приращений...
определяем среднеквадратичное отклонение на периоде…
делим сумму положительных приращений на СКО -(чтобы определить сколько дней был плюс на периоде, которые и дали плюс (разумеется, дни в плюс получаем условно))...
от периода отнимаем дни в плюс получаем остаток, в котором условно дни в плюс равны дням в минус...
энтот остаток делим на два, чтобы вытащить чисто условные отрицательные дни...
тащим корень квадратный из числа условно отрицательных дней....
умножаем корень квадратный на СКО… энто и есть стоплосс...

    если позиция поперла вниз, то есть точка выхода...
    если позиция поперла вверх, то и точка выхода, автоматически поперла вверх и перерасчет энтой точки уже идет от максимальной точки успеха....

    все весьма сомнительно, но лучше иметь плохую Систему, чем вообще ее не иметь...

    Удача это постоянная готовность использовать свой шанс



★2
10 комментариев
Получился скользящий стоп (тейк) с хитрым условием «отступ от максимума» + «спрэд». В первом приближении у меня возникает мысль не взять ли проще атр и ско, и по ним определить отстут от максимума? Т.е. Я уверен что график зависимости вашего рассчитываемого стопа от нового приращения, схож и по значениям и кривизне с графиком атр + ско.
В течение дня посчитаю
avatar
wistopus, если исходить из описания в топике, то лично у меня получилось, что на периоде в 5 дней (расчет вел по ценам close), стоп на любом инструменте лежит в пределах от close до low, что на растущем тренде, что на падающем. Ну то есть инструмент каждый день прошибает этот стоп. Сколько при таком стопе получится высидеть в сделке я даже не представляю, в лучшем случае сутки.

синяя — рассчитанный стоп. Зеленая — low свечи. красная close.
Вынос вниз это полученное отрицательное значение под корнем. По модулю его брать не стал, т.к. суть от этого не меняется. Увеличение/уменьшение периода тоже не влияет. Что-то существенное заработать здесь можно только:
1. уйдя на 1H и 1M фреймы
либо
2. остаться на 1D (или ниже) но добавив плечи.

При этом надо еще риски и МО обсчитывать.
avatar
wistopus, да нее, вас не несет, я тут покрутил повертел. Большой ТФ тем и хорош, там движения размашистые. От линейной МА у вашего стопа более ранний сигнал на выход, что ефтефтвенно хорошо. Но всё-таки это всё та же скользяшка что и МА, только с хитросделанным коэффициентом, т.е. запоздалый индюк.
У меня вопрос вызывает другое, ну СКО я понимаю что нам дает. А вот какой смысл включать в расчеты квадратные корни в рамках одного ценового ряда? Я понимаю, что степенями, логарифмами мы уравниваем… даже не знаю как сказать, импульсы что-ли или производные, ну то есть когда арбитражим 2 инструмента, вот там за милую душу всё это зайдет.

А когда ценовой ряд одного инструмента, зачем там квадратные корни? Типа мы «арбитражим» приращения приращений и ценовой ряд?)))
avatar
wistopus, я предполагал, что вы с помощью такого расчета можете прогнозировать движение цены. У меня есть наработки в этой части, и хочу в будущем на СЛ ими поделиться, правда местная публика убеждена что левая часть графика не влияет на правую, поэтому сначала придётся привести им аргументы по этому вопросу.
avatar

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн