парадокс (м)

23 августа 2021, 12:34
|
wistopus

разница между суммой приращений на периоде и скользящей взвешенной приращений практически равна среднеквадратичному отклонению приращений на периоде, умноженному на корень квадратный из дней чисто с отрицательным приращением на периоде....

из 8 бумажек только у одной энто не бьется....

предварительный вывод

второй страховочный стоплосс, похоже, избыточен… раз они оба приходят в одну точку с разных позиций.....

похоже — скользяшка??? она и в Африке скользяшка???....

допускаю мыслю, что в ту же точку пришел путем другого решения одной и той же задачи, но пока энтого не вижу...

перепроверим

и тогда интерес вызывает 1 бумажка, выбивающаяся из общего ряда -а энто как использовать?

мелочи решают все

п.с.
по 1 бумажке мысля такая — идет закрытие роста бумажки — выработалася...
в то время, как остальные 7 — в нормальном… соответствующем спросу-предложению
хорошо бы еще также иметь бумажку с сильным отрывом, но нету пока? такой...ждем-с

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
трейдинг,
торговые роботы

666 | ★1

29 комментариев

Ничего не понял, но за.)

3Qu

23 августа 2021, 13:49
Ответить

wistopus, ну, это как бы и на графике видно. Нет?
Про математику и не понял. Наверное нарисовать выражение надо. Не факт, что понятней станет.

3Qu

23 августа 2021, 14:10
Ответить

wistopus,
ЗЫ я с приращениями не работаю. Это весьма гадская штука сложная в интерпретации и бьющая хвостом. Так, например, актив может стоять на месте, а сумма приращений расти из за ямы на истории. Или наоборот. Есть несколько вариантов неадекватного поведения приращений. В общем, это известно, ничего нового не сказал.

3Qu

23 августа 2021, 14:25
Ответить

wistopus, я, вроде, не предлагал вам отказаться от ваших концепций, а лишь сказал свое мнение. Извините, если что не так.

3Qu

23 августа 2021, 14:53
Ответить

wistopus, хорошо, тогда объясните мне физ смысл суммы приращений. Вроде это, в итоге, = C(t) — C(t- nT). Зачем нам сумма и лишние операции?

3Qu

23 августа 2021, 15:03
Ответить

wistopus, ещё вопрос, зачем нам скольщее по приращениям? если можно взять скользящую от цены, и взять от этой скользящей производную.

3Qu

23 августа 2021, 15:06
Ответить

wistopus, не, я правда не понимаю смысл и хочу разобраться.
Вначале мы все превращаем в приращения, и потом с этими приращениями работаем, находим всяческие суммы и пр. — правильно я понимаю?
С другой стороны изм цены на интервале nT в любой необходимый момент находится C(t) — C(t- nT).
С МА аналогично — берём когда надо производные.
Необходимость непосредственной работы с приращениями исчезает.
Собственно, это классический подход к построению систем управления-регулирования- слежения, где за основу берется исходный сигнал и на него навешивается всяческая обработка.
Ни в коем случае не говорю, что приращения не могут понадобиться в ходе обработки.

3Qu

23 августа 2021, 15:29
Ответить

Ну и до кучи.
Тут промелькнула WMA. Если речь идёт о стандартной WMA, то это оч нехороший фильтр. По всем параметрам гораздо лучше него обычная EMA, хотя, тоже дрянь.
Но есть ещё фильтр Гаусса, приближение к нему делается на основе той же ЕМА, но имеет лучшие свойства. Я его когда-то расписал в своем блоге - https://smart-lab.ru/blog/670618.php
Возможно понравится.

3Qu

23 августа 2021, 15:52
Ответить

wistopus, может, но продифференцировав, а потом взяв интеграл мы теряем точку отсчёта.
У нас появляется интеграл + const. А покупатель и продавец смотрит на цену и ее положение в пространстве, что и есть эта самая const.
АГ, помнится, тоже работает с приращениями (они у него в каждом посте), но он математик в весьма специфической области, а не прикладник, он всякие ТАУиР не изучал, по крайней мере глубоко.

3Qu

23 августа 2021, 16:02
Ответить

wistopus, не, этот Гаусс из другой оперы.))

3Qu

23 августа 2021, 16:13
Ответить

wistopus, да, ладно. Считаете приращения — уже дифференцируете, считаете суммы, М или СКО — уже интегрируете.))

3Qu

23 августа 2021, 17:14
Ответить

wistopus, спасибо вам, я разобрался с приращениями.
По крайней мере, понял, что базировать ТС на приращениях — тупиковый вариант. Хотя и не исключается использование приращений в ТС, но лишь как дополнительных параметров системы.
Никого не агитирую и ни в чем не убеждаю.)

3Qu