Тимофей Тимофеевич, Скользяшка, Макси-мини, стопы и наконец - Монро Траут

нашенский Предводитель племени не пуганных трейдеров  Тимофей Тимофеевич такой красивый и умный музчина, что просто глаз не оторвать… и не смотря на то, что он меня отшил от своего племени за грубость я все равно хочу быть как Они-с....

поэнтому взял книжку  Д. Шваггера «Новые маги рынка» и начал изучать тему про Красоту....

на 77 странице наткнулся на Монро Траута и взяла меня тута Мания Величия… такое ощущение, что энто не Монро, а я даю Шваггеру интервью… прям все про меня и обо мне......

но ближе к телу©....

имею две рабочие Системы

1. Скользяшка

2.  Макси-мини

устойчивые хорошие результаты по прибыли начиная с 2005 года в Сбере, но так как после  2021 года физики душат юриков, а не как было раньше  - юрики душили физиков, то рассматривать 2021 год и ниже не имеет особого смысла — Власть поменялася...

доход в грязном виде по Скользяшке за 2 года 64%, по Макси-мини 60%...

попытка скрестить две Системы с треском провалилася  прибыль составила 49% — никуда, блин, не годится… Тупик…

и тута на сцене появляется во всем белом  Монро

«одно из моих правил управления риском заключается в том, что если

на отдельной сделке мы теряем более 1,5% всего нашего капитала, то выходим»

пора вводить стопы в Системы и несмотря на то, что SergeyJu нас учит при выставлении стопа пользовать интегральным прошлым риском системы нам энто не заходит, ибо все равно из интегрального риска торчат уши нормального распределения, которого, как говорит Мальчишка Купи и Продай,  на рынке отродяся не было… поэнтому вместо  среднего значения волатильности, подходящее скорее  для черных лебедяк, берем медианное значение волатильности  и от него и отталкиваемся....  для дневки энто будет 1,7%, что очченно сильно близко  к значению Монро, хотя то что он пользуется одним значением для всех инструментов меня сильно удивляет, но энто его дело...

вот что пишет Шваггер далее про Монро

«В течение рассматриваемого 5-летнего периода его средняя прибыль составляла 67%, но, и это удивительно, самое большое падение капитала в течение всего этого периода составило лишь чуть больше 8%.»

пересчитываем со  стопами доход в грязном виде по Скользяшке  за два года 86%, по Макси-мини  117% — ну энто же совсем другое дело, в чистом виде без комисов и налогов по Макси-мини рисуется доход за два года в 89%… не Монро, конечно, но все же уже как бы появилася и Красотень… да забыл… просадка составила порядка -6%, что весьма прилично и совпадает с  просадкой Монро...

44% против 67% энто конечно не айс, но  как чистой воды алго… то сойдет....

однако не все еще выжато из умного Монро… далее Шваггер продолжает

«Я еще не нашел системы, которая могла бы хотя бы немного приблизиться к результатам Траута в смысле соотношения прибыли и риска. Практически каждый из проинтервьюированных мною трейдеров, продемонстрировавших сочетание высокой прибыли и очень низкого риска, неизбежно оказывался дискреционным трейдером (т. е. трейдером, который для принятия торговых решений полагается на свой внутренний синтез рыночной информации, а не использует торговые сигналы, вырабатываемые компьютером).

 Иными словами, Траут может приходить к своим торговым решениям примерно так же, как и системные трейдеры, но исполняет он эти решения как дискреционный трейдер.»

Тута есть резерв повышения прибылей, но энто уже не наука, а искусство, но попробовать можно, будет что-то типа методики КРЫСа  — «схватил и убежал»....

 и на последок два совета Монро

«Во-первых, чтобы победить рынок, вы должны иметь преимущество.

Во-вторых, даже если у вас есть преимущество, вы должны осуществлять строгое управление риском.»

нс
щас придет  ves2010 и будет говорить про проскальзывание в стакане заявок… и трудности исполнения Систем в натуре… так я полностью с ним согласен, но не для моего  депозита..