Блог им. wistopus

ves2010 заставляет прямые извилины мозга напрягаться...

даю цитату

ves2010 заставляет прямые извилины мозга напрягаться...


с энтим Весом всегда проблемы....
я за 5 лет тока две Системы придумал, дающие математическое положительное ожидание на дистанции, а у Веса есть целых три ...

пришлося сильно- пресильно думать, как найти третью...
к счастью, тута у Тимы есть AlexChi....

Итого три Системы, играющие  на дистанции в плюс...
1. пробой уровня...
2. скользяшка...
3. моментум...

в чистом виде можно просто как алго использовать, но лучше все же, как советует 

Монро Траут -
«трейдер, показывающий сочетание большой прибыли и низкого риска, как правило, опирается на свою интуицию и использует компьютерные сигналы как  общую ориентировку»... (результат становится, как минимум, от энтих действий в 1,5 лучше)

и еще не надо забывать про Кванта..
ves2010 заставляет прямые извилины мозга напрягаться...



16 комментариев
Эти алко системы превышают доходность mcftr?
Халявщик,  честно не имею ни малейшего понятия....
меня интересует на нонешном этапе Стратегии, играющие в плюс...

где-то по памяти читал, что скользяшка на 200 обыгрывает S&P на дистанции...(и энто понятно — задача трейдера не стока попасть в хорошие дни, скока избежать плохие) 
avatar
wistopus, стабильный плюс вам и банковский вклад даст
Халявщик, согласен...
а еще КРЫС говорит что разбогатеть можно тока на долговом рынке...
и я ему верю как самому себе…
avatar
wistopus, каждому свое. Я облигации не в жизнь не куплю 
Вес в Грузии на чачу подсел. Чача распрямляет извилины. 
avatar
Дофига стратегий придумать не сложно в целом, другое дело, что в какой-то момент непонятно. какова мера повтора, что есть мера повтора. Т.е. они становятся менее уникальные, понятно. Тут уже не так важно, насколько они похожи по сути, по форме, тут нужно смотреть на корреляцию результатов стратегий. 
avatar
Replikant_mih, 
насколько они похожи по сути, по форме, тут нужно смотреть на корреляцию результатов стратегий
с корреляцией у Стратегий все нормуль...
они все сильно отличаются по методе друг от друга....


avatar
wistopus, Ну когда все...3, то это не сложно).
avatar
Replikant_mih, 
когда все...3, то это не сложно
больше и не надо...
вообще достаточно одной…
avatar
wistopus, Главное это эквити портфеля, если портфель из одной стратегии обеспечивает такую эквити, которую ты хочешь — согласен — одной может хватить). От скоррелированного пучка стратегий в портфеле точно толку не будет дополнительного.
avatar
Не важно 3 бота или 1000 в голове трейдера. Для рынка один uid — один бот.
Иногда ботов полезно складывать чтобы улавливать не уловимое 
avatar
22022022, 
Иногда ботов полезно складывать, чтобы улавливать не уловимое
улавливать неуловимое энто как видеть невидимое...

пн
в энти игрушки не играем...
математика она и в африке — математике...
avatar
wistopus, как-то дообъединял системки до того, что получил какую-то хню которая торговала лишь 5-10% времени. И лишь получив эквити понял что торгую по сути какую-то форму волатильности. Вот и вся магия — магий нет.
avatar
22022022, 
дообъединял системки до того, что получил какую-то хню которая торговала лишь 5-10% времени. И лишь получив эквити понял что торгую по сути какую-то форму волатильности.
Стратегию пробой уровня напоминает…
avatar
добрый
суть, 1000 и одной системы, усреднение
мусор, в чистом виде

предложенное вами, не жизнеспособно
фьюч SP500, на дистанции с 2007, всё будет мёртво

работают, и всегда будут:
— дельта
— знак приращения
— арбитраж
— экстремумы

цель совмещения — сглаживание
общий прирост, как доп. плюс
пример

avatar

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн