SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wistopus
о свободном стопе....
- 29 ноября 2023, 12:23
- |
пока сбер валят, но не очченно сильно… самое время немного потрандеть...
совершенно правильную весчь говорит Михаил, но как, всегда, немного не согласный с ним.....
возьмем Сбер… самое самое большое падение за историю Сбера с 2005 года было 24.02.2022 ...
когда Сбер навернулся по приращениям в размере закрытия в объеме -36,6%...
т.е. 22.02.2022 было по закрытию 208,53, а 24.02.2022 стало 132,18...(жуть!!!)...
волатильность достигла фантастических 109%… АГ говорит, что если Мамба волатинет больше чем на 4,1% то энто у Них считается кризисной обстановкой… а тута целых 109%...(мама дорогая!!!)....
т.е. с помощью исторической статистики мы (т.е. — я) установили размер стопа при позиции в свободном полете....
потеря более почти трети депозита на тот момент требовало по таблице рисков при дальнейших действиях порядка 60% увеличения депозита, чтобы прийти к точке начала падения… не смертельно, но очченно чувствительно....
далее встает вопрос нормального уровня постановки стопа — чтобы лишнего с дуру не отдать в рынок, но и не потерять лишнего во время большого Шухера…
если есть мысли высказывайтеся… если нету мыслей… то как всегда -
«если что-то хочешь сделать хорошо — сделай сам»
совершенно правильную весчь говорит Михаил, но как, всегда, немного не согласный с ним.....
возьмем Сбер… самое самое большое падение за историю Сбера с 2005 года было 24.02.2022 ...
когда Сбер навернулся по приращениям в размере закрытия в объеме -36,6%...
т.е. 22.02.2022 было по закрытию 208,53, а 24.02.2022 стало 132,18...(жуть!!!)...
волатильность достигла фантастических 109%… АГ говорит, что если Мамба волатинет больше чем на 4,1% то энто у Них считается кризисной обстановкой… а тута целых 109%...(мама дорогая!!!)....
т.е. с помощью исторической статистики мы (т.е. — я) установили размер стопа при позиции в свободном полете....
потеря более почти трети депозита на тот момент требовало по таблице рисков при дальнейших действиях порядка 60% увеличения депозита, чтобы прийти к точке начала падения… не смертельно, но очченно чувствительно....
далее встает вопрос нормального уровня постановки стопа — чтобы лишнего с дуру не отдать в рынок, но и не потерять лишнего во время большого Шухера…
если есть мысли высказывайтеся… если нету мыслей… то как всегда -
«если что-то хочешь сделать хорошо — сделай сам»
теги блога wistopus
- IMOEX
- акции
- алроса
- газпром
- Гэри Смит
- дивиденды
- инвестиционная идея
- Индекс МБ
- Индекс ММВБ
- иркут
- искусственный интеллект
- квалифицированные инвесторы
- книжки
- кризис
- Кризис - Суд Божий
- кризис 2020
- купил и держи
- лукойл
- лчи 2020
- мкб
- модерация
- моментум
- Николас Дарвас
- обзор рынка
- опционы
- оффтоп
- политика
- прогноз курса
- ренко
- сб
- сбербанк
- скользящие средние
- стоп лосс
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- учеба на рынке
- Фибоначчи
- фондовый рынок для начинающих
- Фосагро
- фьючерс MIX
- хомяки
- черепахи трейдеры
2 стопы ставь всегда сам себе и это лучше чем их поставит брокер
нормальные правила
беру
постановка стопа на самом деле очченно тонкое искусство ....
вы поставили стоп… цена коснулася вашенского стопа и затем, как не бывало, стала в тот же боковик, из которого и нырнула под вашенский стоп...
т.е. произошла ситуевина, когда вас поимели за просто так...
по вашенскому депозиту… несколько таких поимений и от вашенского депозита отгрызут нехилый кусок…
поэтому ставлю стопы мысленно и выхожу ручками
нижние шпильки пролетают мимо меня
про искусство ставить стопы — согласен
овладеваем
А закрытие 18.02.2022 в 18:40 было 249,96 (позже я не торгую), открытие 21.02.2022 255,98, и закрытие 05.04.2022 154.1, а открытие 06.04.2022 143.52 и потому 06.04.2022 мои системы не вошли в лонг. Судя по сделкам, три из 4-х сделали интрадейный убыток 20.04 (одна -0.95%, вторая -1.65%, третья -2.1%), а потом вошли снова и четвертая только 26.04 по 114.53, 119.74, 120.39 и 121.71.
по сберу медиана волатильности 2,4%....
начало подозрительного движения началося в ноябре 2021 года, когда волатильность резко полезла вверх, а приращения по знаку в минус....
т.е. все как бы указывало на то, что праздник жизни идет на завершение...
и СВО только дополнительным сильным пинком ускорило энтот момент..
мне с Вами спорить трудно..
но Сергей Сергаев говорил, что есть какой-то малоизвестный индикатор, который публикуют на мамбе и который игнорит нашенский Мартын — Предводитель племени… непуганных инвестеров...
так там четкий был сигнал (с его слов), что с торговлей в конце 2021 пора завязывать...
пн
отслеживаю тока Сбер и индекс Мамбы.....
во всех остальных инструментах я еще больший профан, чем в вышеуказанных...
дискуссия носит несколько теоретический характер...
а ловить хаи, лои занятие малоинтересное...
поэнтому — по закрытию… как говорил мне Гэри Смит в своей книжке...
Стоп — не более чем подгонка кривой. Если система работает только при условии наличии стопа — с ней что-то не так.
С уважением
мысль интересная и верная при переворачивании, но если идет чисто лонговая стратегия?...
нп
тем более при нонешней ставке шортить… мягко выражаяся, страшно...
Ну так это для любой стратегии работает. По факту это грубое дискретное вмешательство в непрерывные ряды индикаторов. Некоторые сразу возражают: у меня стоп это функция волатильность и т.п., но тут есть ньюанс что для начала эту функцию надо доказать! В идеале нужен не стоп а обратный сигнал.
С уважением