стандартное отклонение

стандартное отклонение — в теории вероятностей самый популярный показатель разброса значений случайной величины относительно среднего значения [1].

см. также:
нормальное распределение

В трейдинге стандартное отклонение, как правило, применяют по отношению к ценам актива за определенный период времени (обычно год) и СО в данном случае измеряет насколько широко значения цены рассеяны от среднего значения.

Если годовое стандартное отклонение актива =20%, это означает что с вероятностью 68,27%, цена актива не уйдет выше +20% или ниже -20%, а также с вероятностью 95,45% не уйдет выше чем на 40% и ниже чем на 40%. 

Стандартное отклонение имеет всего 1 параметр для оптимизации — это количество периодов для расчета СО. В нижеприведенной формуле этот параметр обозначен как n.

стандартное отклонение равно квадратному корню из дисперсиии случайной величины. 

стандартное отклонение формула

Пример вычисления стандартного отклонения[2]:
расчет стандартного отклонения 
В техническом анализе стандартное отклонение реализовано при помощи индикатора Полосы Боллинджера.



Источники:
[1] Википедия
[2] FX Magazine
Плюсануть +10 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. PeterParker, сорри. вы правы. i это ж у нас итерации.

    ваще не подумал
  2. «В нижеприведенной формуле этот параметр обозначен как i»

    правильно вот так:

    «В нижеприведенной формуле этот параметр обозначен как n»