нормальное распределение

нормальное распределение (normal distribution) — симметричное распределение в форме колокола. Нормальное распределение широко используется в финансовом риск-менеджменте.

Свойства нормального распределения


  • Медиана и среднее равны друг другу
  • Полностью описывается 2 параметрами — среднее и дисперсия
  • 68% наблюдений лежит на расст. 1 стандартного отклонения
  • 95% наблюдений лежит на расст. 2 станд. откл.
  • 99% наблюдений лежит на расст. 3 станд. откл. 
 
свойства нормального распределения
Стоит понимать, что нормальное распределение является идеализированным случаем, а в реальной жизни толстые хвосты кривой распределения случайной величины случаются намного чаще, чем предполагает теория[2].



Примеры нормального распределения в природе

Нормальное распределение встречается повсюду в природе.
Рост людей на Земле имеет нормальное распределение.
Если взять 1000 термометров и измерить текущую температуру, то результаты благодаря некоторой погрешности также будут распределены нормально.
Вероятность заработать в орлянку тоже подчиняется закону нормального распределения, при этом средняя прибыль игры будет стремиться к нулю.



Доходы на рынке акций обычно имеют ассиметричное распределение.

ассиметричное распределение 

см. также:
коэффициент эксцесса
ассиметричное распределение

Источники:
[1] CFA Level I, Volume 1
[2] CFA Level I, Volume 4
Плюсануть +4 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?