асимметричное распределение

асимметричное распределение (skewed distribution) — распределение, которое имеет к примеру, частые малые убытки и большие но редкие доходы (положительный скос). Отрицательный скос — наоборот.

Положительное несимм. распределение  имеет толстый хвост справа, негативное — слева.

Пример несимметричного отриц. распределения доходов — стратегия продажи опционов далеко вне денег.

Положительная ассиметрия:
  • маленькие частые убытки, редкие большие прибыли
  • длинный хвост справа
  • Мода меньше медианы, медиана меньше среднего.
  • mean>median>mode
  • более половина отклонений негативны, менее половины — позитивны
  • благоприятное распределение для инвесторов
Ассиметричное распределение

Ассиметрия — характеристика ассиметричного распределения. 

ассиметрия выборки рассчитывается по формуле:

ассиметрия выборки формула 

n — количество наблюдений в выборке
s — стандартное отклонение выборки
Если Sk>0, то ассиметрия положительная, если Sk<0, то отрицательная.
Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?

Связанные статьи: