Мини-заметка на тему ограничения убытков

Раскрываю небольшой грааль, который избавит начинающего алго-трейдера от излишних действий, а также небольшой камень в огород первой части классического принципа «Ограничивай убытки — давай прибыли течь» :)

Дано: имеется торговая система Х, в которой имеется такой набор отрицательных сделок


Задание:  Ограничить убытки системы
Решение: 

Решить задачу можно двумя способами:
— Перебор через оптимизацию стоп-лосса, затем выбор оптимального стоп-лосса для системы;
— Применение здравого смысла :)

Решение задачи вторым способом осуществим через прикладное статистическое ПО (если ваш фреймворк или торговый терминал не поддерживает статистического исследования результатов, как TSLAB, например). Если же у вас есть свой фреймворк для алгоритмической торговли, можно посмотреть на кузьме какие методы статистического анализа результатов следует прикрутить.

 После выгрузки в excel следует обратить внимание на столбцы Net Profit и MAE. Здесь и начинается грааль.

Смысл ограничения убыточных трейдов заключается в том, чтобы закрывать убыточный трейд, при этом не превращая прибыльные трейды в убыточные путем преждевременного срабатывания стоп-лосса!

Делается анализ очень легко — через построение точечной диаграммы зависимости MAE от NetProfita (NetProfit по оси Y):
 
Видно, что есть отрицательные трейды, однако каким уровнем стоп-лосса ограничиться? 10 тысяч пунктов или 5000? 

Применим фильтр к параметру MAE, отфильтровав все трейды, которые показывали в моменте убыток менее 5000 пунктов и посмотрим на график с пояснениями:



Ограничение просадки жестким стопом в 5000 пунктов будет означать следующее: все трейды, которые лежат выше и ниже красной линии сместятся к красной линии (линии стопа). А затем прикидываем, сколько выиграем/проиграем от неттинга.

Четыре профитные позиции будут закрыты с убытком в 5000 пунктов, итого потеряем в сумме -20.500 пунктов
Шесть убыточных позиций будут закрыты с меньшим убытком, а именно, выигрыш от более раннего закрытия этих позиций будет составлять около 14.000 пунктов.

Итого нетом получается -6.500 пунктов, хотя мы действовали по правилу «Ограничивай убытки».

Кстати, в данном примере хорошо проявляется достоинство направленных стратегий. Вы можете ограничить убытки системы на 1 трейд не более чем на 10.000 пунктов, чего в парном трейдинге сделать невозможно.

Всем спасибо!