Привет. 

На прошлый пост про офз пришло много позитива от людей. Поэтому делюсь результатами робота за первые полгода.




Это первые мои начинания в алготрейдинге и я прекрасно понимаю, что робот сольёт рано или поздно. Не надо пожалуйста моралей о том, какой плохой робот :))) Напишу, как можно анализировать сделки (не только алго-трейдерам, но и всем товарищам).

Загружаем все хозяйство из брокерского отчета (в виде отчетов) в эксель и делаем необходимые преобразования данных (разбиваем по стороне сделки, по времени и прочему).

Далее переносим данные в систему анализа данных. И уже можно смотреть на результаты. Простая эквити ни о чем не говорит — вроде бы и неплохо все (сильный ДД после 15000 профита связан с повышением торгуемых лотов в 2 раза):



НО!.. Для начала простая статистика:

( Читать дальше )

Привет.

Возникла необходимость как-то ускорить вычисления. Скрипт толстеет, и если раньше 25.000 прогонов на миллионе баров занимали день, то сейчас 25 прогонов занимют час. Что печалит.

Есть ли какая-то возможность считать на графическом ядре? Или параллельно на CPU и GPU? (CUDA не предлагать, работаю с TSLAB-ом!)

Второй вопрос — можно ли 4 ПЭВМ превратить в кластер на windows и считать быстрее? Кто сталкивался с этим, подскажите. Есть ли какая-то программка, чтобы установить и чтобы все заработало? 

Спасибо!

Привет. 

Вопрос к практикующим алго-трейдерам. (Новичкам данный пост просто необходим — выношу грааль на общее обозрение)

Есть система N с четырьмя оптимизируемыми параметрами.

Выбирая 500 лучших результатов по некоторому соотношению (какому? читай мои посты ранее) я получаю распределения параметров в каждом из 500 наблюдений (то есть значение «1» параметра 1 наблюдалось 0 раз, значение «2» параметра 1 наблюдалось 49 раз, значение «3» параметра 1 наблюдалось 110 раз и т.д.):



Правильно ли я понимаю, что третий рисунок говорит нам о том, что параметр 3 слабо влияет на итоговый результат системы и что оптимизировать его нет смысла.

Update: параметр x выпал y раз 

Привет.
После переговоров с коллегой А.Г. действительно задумался, что у меня 90% портфеля валяется просто так, нужно роботу дать денег ровно столько, чтобы не было маржинколла.

Посчитал все периоды, написал на листочек maxDD и обнаружилось, что присутствует один период, на котором я получил самую большую просадку — 21.000 пунктов:
с  12.06.09 по 12.09.09

Я так понял система просто не успела перестроиться после ралли на 100% и пока шла коррекция, она все ещё пыталась поймать откат, чтобы зайти в лонг.

Правильно ли я это понимаю?

В другие периоды максимальная просадка не превышает 10.000 пунктов в квартал.


Если у кого-то был опыт включения роботов на сильной волатильности/сильном тренде — welcome в комменты.

//upd Робот трендовый, конечно же. Индикаторы стандартные, без экзотики

Ура, я сделал это :)

Раньше тратил достаточно большое время на выписывание параметров и фильтрацию мусора. Теперь по графикам гораздо удобнее видеть диапазоны профитных зон !!!

Осталось сделать подгрузку файла .csv по выбору пользователя и вывести оси )))



Ваши замечания/предложения:
а) задавать цветами годовую доходность, рассчитывая автоматически (макс — зеленая, мин — красная), а не забивая в коде

З.Ы. спасибо за идею http://smart-lab.ru/blog/91049.php (альфе и метатрейдеру)

Привет, коллеги. Вопрос как обычно к знающим людям, благо всех троллей я уже заигнорил — мешать нашим обсуждениям не будут.

Сейчас сидел и думал, почему бы не минимизировать maxDD для увеличения плечей.

Есть 2 графика:





( Читать дальше )