🤝Интересная фишка. Торговля.

29 мая 2025, 16:12
|
SILA_Investora

Трейлинг стоп.

В Тинькофф есть одна очень интересная фишка, которая позволяет не следить за торгами абсолютно.

Предположим вы купили акцию по 100, предварительно поставив трейлинг стоп -3 рубля.

После цена начала движение вверх, дойдя до отметки 110, без каких либо остановок. Ваш стоп будет следовать за ценой, рассчитываясь по цене максимума -3 рубля.

То есть цена максимума в моменте 110, следовательно ваш стоп будет стоять на 107. Если акция продолжает движение выше, обновляя при этом 110, стоп будет двигаться за ценой. Если нет, стоп останется на 107.

Почему это очень отличный способ торговли?

Когда цена растет, силы покупателей больше, сил продавцов. Если цена начинает стоять на одном месте, после роста, то это значит, что игроков уровняли, хотя раньше лидировали покупатели. Следовательно это медвежий знак и поэтому с большей вероятностью далее будет падение, которое мы как раз и ограничиваем при помощи трейлинг стопа.

Трейлинг стоп позволяет сделать прибыль бесконечной, при этом ограничивая потери. Опция эта доступна пока только в терминале. 🤝

Так мы будем еще более сильными игроками на бирже. Удачи

🙏 Прошу всех, кто торгует на рынке от 1 до 3 лет, подписаться на отдельный канал: INVESTR_RU

Там публикуются спекулятивные и среднесрочные идеи, на которых можно хорошо заработать. Также ежедневно размещается аналитика и мнение по рынку.

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
стоп лосс

Ключевые слова:
трейдинг,
стоп лосс

303

5 комментариев

тесты торговых систем с трейлинг-стопами и трейлинг-тейками (по отдельности и вместе) на исторических данных показывают переменную эквити, стремящуюся к нулю на длинном периоде

алгоритмы трейлинга могут быть самыми причудливыми — синхронный рост, синхронное снижение, схождение, расхождение и т.д… все это — херня

только не рассказывайте об этом верующей бедноте))

GOLD

29 мая 2025, 16:29
Ответить

rutube.ru/video/1a290ef38974a00b34346633a42676d1/?r=plwd

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
тайминг
0:10 сравнение торговых правил стоп-лосс с классической стратегией «купи и держи», исследование основано на индексе Стокгольма 30 с 1998 по 2009 год
0:34 места размещения стоп-лоссов в исследовании были определены произвольно в соответствии с указанными процентами
1:57 стоп-лосс с 15% трейлингом обеспечил общую доходность в 73,91%
2:05 наихудшая доходность была зафиксирована при использовании 5% стоп-лоссов, которые дали общую отрицательную доходность

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Важно не зацикливаться на конкретных цифрах, а понимать логику алгоритмов конкретных маркетмейкеров на конкретных инструментах и в конкретных условиях в любой фазе рынка. И даже график в видео показывает, что соотношение доходностей в разные моменты было разным. Но общий вывод сделан верный — короткий стоп вреден. Но абсолютная величина короткого стопа будет везде разной. И оптимальный стоп будет меняться от инструмента к инструменту. Достаточно маркетмейкеру изменить глубину просмотра ордербука в разных стаканах как волатильность тоже поменяется и стопы начнут чаще давать ложные срабатывания. И анализ на исторических данных не сработает, потому что теория вероятности не работает, когда внешние условия меняются.

Сергей Олейник

29 мая 2025, 16:29
Ответить

Сергей Олейник, внешние условия меняются ежесекундно!
Постоянны лишь законы рынка,
его фрактальность и пропорции разных масштабов.
Попробуете мыслить в таком направлении — начнете понимать рынок и перестанете писать, что торможение — это к развороту.
Как иллюстрация — график д1 золота. Сколько раз вас размазало бы по три рубля, если б пытались с таким тралом забрать эти 100К пунктов (лям пипсов).

Подобный арифметический трал годен только для свинговых позиций!
(украл — убежал)
Для инвестиций и даже для простой трендовой торговли он не годен!