Блог им. fxsaber |Фильтр белых лебедей.

В любом исследовании сначала идет подготовка исходных данных. На фин. рынках это почти всегда истории котировок. В зависимости от источника, они могут обладать определенными особенностями. Сегодня поговорим о белых лебедях и способах их обойти.

 Фильтр белых лебедей.

На эту тему ранее были написаны небольшие заметки.

 

 

Белый лебедь.

На картинке 20 лучших проходов с форвардами (правее синей линии), взятых из генетической оптимизации на 18-ти ядрах с принудительным прерыванием после 2000 проходов (подробности здесь).

Фильтр белых лебедей.



( Читать дальше )

Блог им. fxsaber |Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

    • 03 ноября 2020, 16:45
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Белый лебедь.

При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.
Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).

Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.

 

Реальность белого лебедя.

Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн