Блог им. fxsaber

Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

    • 03 ноября 2020, 16:45
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Белый лебедь.

При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.
Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).

Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.

 

Реальность белого лебедя.

Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.


Ролловер.

Искал белого лебедя по всему рынку. Статистически он прилетает чаще всего в ролловер. Оставалось только выжидать. Как это не парадоксально, но ролловер характеризуется отвратительным исполнением и дикими спредами. А я хотел скальпить птицу, что несколько не согласуется с условиями скальпинга на первый взгляд. Полно жалоб, как ужасно скальпить в этот период. Но малым лотом можно пожертвовать ради уникального опыта.

 

Реал.

И он попался в засаду. Теперь говорим только про реальную торговлю.

Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

Скальпинг в ролловер. Подробный стейтмент в прикрепленном файле.

 

Давайте посмотрим на поведение цены подробнее. Вот тики, наложенные на бары.

Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

Мелковато и ничего непонятно. Да и зачем нам бары, если все равно исходили только из тиков. Поэтому посмотрим на тики подробнее.

Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

Здесь уже видно, что были очень кратковременные выбросы Bid-цены вверх, и Ask-цены — вниз. Тиков мало.

Так и выглядит белый лебедь.

 

Результат.

При желании все подробности увидите в интерактивном отчете торговли. Прокомментирую только эту запись.

Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

Положительные проскальзывания более, чем в семь раз покрыли затраты на комиссию. Среднее время жизни позиции 72 секунды. Самая короткая- — 154 миллисекунды (при пинге 41 ms).

Чуть больше сотни сделок. Виртуальная торговля показывает почти 250 сделок. Т.е. очень сильное рассогласование — виртуал гораздо прибыльнее. Это еще одно подтверждение, почему лучше обходить белых лебедей в Тестере.

Не делайте так.

14 комментариев
Такая ерунда обычно получается на склейках фьючерсов том месте, где криворукие специалисты брокера склеивают контракты. Из тестирования такие моменты проще исключить тупо по времени, чем пытаться бороться.
Причём тут склейка, если топик о форексе
avatar
Jgutik, если посмотрите на график, то увидите большое количество свечей с длинными хвостами.
Таких свечей в таком количестве на реальных инструментах не бывает.
Это похоже на кривую склейку, ну или синтетик фхсабер криво слепил сам.
Дмитрий Овчинников, речь же про реальную торговлю. Тиковая история доступна.
avatar
fxsaber, 
если на каких то инструментах форекса такая картина типичное явление, кто вам мешает тихо торговать эту неэффективность?
Дмитрий Овчинников, это не типичная картина, а белый лебедь. Случается относительно редко. Тема об алготрейдинге, а не обо мне.
avatar
fxsaber, 
извините, это тема о форексе в первую очередь. В этом я не компетентен. Зря влез.
Дмитрий Овчинников, тогда уж не о форексе, а о децентрализованных торговых площадках (дарк-пулы), коих и в биржевой среде полно.

Ну и нет никаких технических ограничений, чтобы какой-то биржевой символ на очень коротком временном промежутке показывал сверхприбыльность. Это и есть белый лебедь.
avatar
fxsaber, 
есть не технические ограничения, а специалисты в каждом инструменте и в арбитраже этого инструмента со всем, чем возможно.
Такие «белые лебеди» в биржевых инструментах возможны только в случае очень резкого роста волатильности или в момент, когда у специалистов заканчиваются лимиты. Тогда специалисты уходят из стаканов и начинается дисбаланс. 
Дмитрий Овчинников, белый лебедь — это не кривое ценообразование или слабая рыночная эффективность. Это тупо сверхприбыль вашей ТС на каком-то коротком участке истории. Т.е. абсолютно нормальная рыночная ситуация.
avatar
fxsaber, 
мы живем в разных мирах алго-трейдинга, нам не о чем дискутировать, извините.
Грааль при оптимизации можно получить и без белых лебедей, вообще на чем угодно.

Чем вам не Грааль? Получен в тесте на случайном блуждании, специально для демонстрации возможностей оптимизации и самобмана.
По х — номер сделки, по У — профит в условных единицах.
avatar
3Qu, уровень оппонентов понятен.
avatar
Можно добавить условие, чтобы не открывались позиции, если последние 3 свечи имеют тело в 10-20 раз меньше теней к примеру + указать диапазон в %, не открывать позиции внутри диапазона открытия и закрытия последней сделки, если так же имеются 2-3 свечи с телами, свечи тени которых длиннее в 10-20 раз самих тел.
avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW