Нет математической причины утверждать.

Чем дольше в среднем идет исполнение ордера, тем меньше суммарная прибыль.

Объяснение из Telegram.

Вот пришла нужная цена и делаем маркет-ордер. А на самом деле из-за плохого интернета цена шла минуту до терминала, а после маркет-ордер шел минуту до торгового сервера. Статистически это плохо или нет? Не знаю. Возможно, через эти две минуты каждый раз будет выгоднее торговать, чем сразу.

Правда, есть возможность сделать бэктест с учетом длительности исполнения ордера. Это всегда бесплатно позволяет сделать Тестер MT5 для любого советника, включая продающиеся советники из Маркета.

Повествование темы начнется с примера сильно издалека.

У вас есть советник с закрытым исходным кодом. Например, приобретен в Маркете. Пусть он анализирует и торгует только один символ на закрытии часового бара. Вы его поставили на свой реальный счет. Ну и для спокойствия, хочется знать, будет он совершать какие-либо торговые действия в ближайший час или нет? Не на 100%, а вероятностно.

Звучит бредово, потому что мы же не знаем будущего. Но это только на первый взгляд.

Возможно, откроем тайну, но будущее мы умеем генерировать. Нет, не так. Мы умеем краткосрочно генерировать будущее параллельных вселенных от текущего момента.

Для хайпа будем препарировать популярный на Маркете советник, автор которого только на MQL5-площадке продал копий своих советников на $10+ миллионов (оценочное суждение).

В данном обзоре будут только официально разрешенные (MetaQuotes) методы исследования. Т.е. не будет дампа EX5, не будет меняться сам EX5, не будет изучения RAM Тестера стратегий, подстановка своих кусков данных в RAM во время выполнения и прочих популярных в узких кругах хак-штучек.

Просто покажем некоторые несложные методы возможного исследования чужого советника с закрытым исходным кодом на конкретном примере.

Бесплатно.

Маркет-сервис продажи торговых советников позволяет бесплатно закачивать исполняемый файл EX5 с ограничением — работать будет только в Тестере стратегий. Используя эту бесплатную официальную возможность мы и будем строить почти все дальнейшие действия.

Архив версий.

Авторы советников вносят коррективы в свои изделия, что находит отражения в соответствующем разделе каждого советника. Пример такого. И перед тем, как обновлять даже бесплатную тестерную версию советника, настоятельно рекомендуется устаревший EX5-советника переименовывать.

Еще сутки назад ничего не знал про ДБ, кроме тяжелой истории его возникновения. Но утром после взгляда в торговый терминал стало понятно, что рынок может благоволить еще несколько часов.

Про ДБ неоднократно рассказывал выдающийся неунывающий алготрейдер под ником dimeon. В его многократные сверхприбыльные результаты мало, кто верил. Но в узкой среде скальперов было полное понимание, что все сказанное им было реальностью.

После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами:

1. Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут идентичный результат — сделки совпадают на реале и в бэктесте.
2. Торговать будет прибыльно, как показывали бэктесты до перехода на реальный счет.

Второй пункт — это про робастность и выявление закономерностей. Но он теоретически возможен только при соблюдении первого пункта. О побочном эффекте от проверки которого и пойдет речь ниже: небольшой анализ мониторингов чужой торговли без какой-либо толерантности.

Форекс-скальперы на свопах несут существенные издержки. Ниже на их примере представлен простой подход, позволяющий наглядно проанализировать любую историю торговли.

Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие гипотезы.

Ниже пойдет речь об этом процессе для одной из них.

Несколько лет назад написал простой инструментарий для лучшего понимания фильтра, что использую. Сам фильтр (торговых сигналов) был опубликован с открытым исходным кодом почти пять лет назад.

Теперь любой желающий может попробовать этот инструмент (beta). А ниже просто покажу его удивительные результаты в теме машинного обучения (МО) через одну из версий (8.13) имитации интеллекта (ИИ).

Подопытный.

Для статистически значимой проверки требуется много сделок, поэтому с помощью вышеупомянутого ИИ был собран робот с просьбой (к ИИ) ничего не фильтровать и быть постоянно в рынке одной позицией, только ее переворачивая. Грубо говоря, вся история торгов — это чередование Buy/Sell.

В итоге в замечательном MT5-тестере с возможностью подключения ONNX-моделей был получен такой результат.

История цен торгового символа на рынке Forex имеет особое значение. Децентрализация рынка создает условия, когда цены одного и того же символа на разных торговых площадках отличаются. Это же касается криптовалютного рынка, дарк-пулов.

В общем, имеет смысл изучить вопрос перед торговлей, чтобы сделать ее наиболее выгодной. Вполне возможно, что особенно хорошие цены позволят использовать определенные закономерности в прибыль.

Ниже пойдет об истории одной из ценовых характеристик — спред (соотношение между Bid/Ask-ценами).

Сервисы анализа истории спреда.

Довольно много Web-сервисов сравнения онлайн-спредов брокеров. Значительно меньше вариантов анализа истории спреда. Вот несколько ссылок.

• https://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads
• https://www.fxblue.com/spread/

На рынке случаются различные эпизоды с исполнением торговых ордеров. Наверное, важно уметь быстро разобраться в той или иной торговой ситуации. MT5 сохраняет довольно много информации в истории торговли, нужно только суметь посмотреть на нее под правильным углом.

Ниже на нескольких примерах покажем, как найти интересные ситуации частичного исполнения и какие существуют способы их представления.

Поиск.

Этот скрипт находит события, когда один и тот же отложенный ордер создает несколько позиций, жизни которых не пересекаются. Т.е. сначала открылась и закрылась одна позиция, затем — вторая и т.д. И все они происходят из одного и того же отложенного ордера за счет его частичных исполнений на Hedge-счете.