Алготрейдинг в День благодарения.

Еще сутки назад ничего не знал про ДБ, кроме тяжелой истории его возникновения. Но утром после взгляда в торговый терминал стало понятно, что рынок может благоволить еще несколько часов.

Про ДБ неоднократно рассказывал выдающийся неунывающий алготрейдер под ником dimeon. В его многократные сверхприбыльные результаты мало, кто верил. Но в узкой среде скальперов было полное понимание, что все сказанное им было реальностью.

Такое состояние рынка имело свое название, поэтому утром сразу стало понятно, с чем столкнулся. Связь ДБ и такого состояния рынка опустим.

Через 10 минут без какой-либо оптимизации и настройки был включен свой скальпер, у которого только отключил настройки развития BestInterval. Т.е. заставил скальпер торговать без перерыва.

Брокер.

Уважаемый dimeon торговал ДБ когда-то у брокеров с конфликтом интересов: прибыль трейдера — убыток брокера. Т.е. со стороны брокера была симуляция торговли. Брокеры тогда еще не очень умели вставлять палки в колеса, и можно было добиться на реальном счете почти такого же результата, как на демо/тестере. Сейчас у таких брокеров подобное не прокатит  — задушат отрицательными проскальзываниями.

Поэтому скальпер был запущен на надежном брокере не только по регуляции, но и по репутации и техническому оснащению. Конечно, на столь малоликвидном рынке торговля велась только лимитными ордерами: нет отрицательных скольжений, но есть реджекты (отказ в исполнении).

Результат торговли.

Так выглядела торговля на одном из FOREX-символов, который когда-то торговал dimeon в ДБ.

За эти несколько часов суммарный торговый оборот составил $70 миллионов (лоты 0.1, 0.5, 1.0), открыто/закрыто около 800 позиций. FillRate 5% — на каждый лимитный ордер было получено 20 реджектов. По какой-то причине ни одного частичного исполнения.

Проскальзывания и комиссия.

Ниже график скольжения на открытии/закрытии позиции и их кумулятивная сумма.

Не было ни одного отрицательного скольжения. Положительные дали 27% прибыли, комиссия забрала около 30%.

Настройки.

Очевидно, что такое состояние рынка является белым лебедем. Поэтому должно жестко вырезаться при настройках ТС.

Благодарю dimeon-а за содержательные конструктивные обсуждения.