Борьба со свопами.

К сожалению, за 10 дней пришлось заплатить почти 3000 евро на этих свопах. Без них прибыль была бы на 38% больше. В общем, есть веский повод уже самому разобраться в ситуации.

Исследование.

Написал простой скрипт (открытый исходный код), который показывает по каждому торговому символу, можно ли было входить в режим OnlyClose (не открывать новых позиций) за некоторое время до момента начисления свопов. Чтобы просто не платить их, но при этом не терять и прибыльные позиции.

Скрипт немного грубоват — нормализует прибыль по объему позиции, чтобы нивелировать особенности манименеджмента ТС. Для тех, кто практикует доливки (сеточники, мартины и т.д.), потребуются доработки. Но поскольку не использую такие методы торговли, то реализация вышла простой.

Результат.

00:00:00 Profit = 4624.13
23:42:59 Profit = 4715.91 -22/1744
23:38:31 Profit = 5277.47 -42/1744
23:38:30 Profit = 5584.16 -43/1744
23:32:36 Profit = 5587.69 -80/1744
23:32:35 Profit = 5615.50 -81/1744
23:27:55 Profit = 5619.46 -106/1744
23:27:52 Profit = 5894.15 -108/1744
23:27:26 Profit = 6562.19 -117/1744

Скрипт показал, что если бы режим OnlyClose включался в 23:27, то было бы пропущено 117 из 1744 позиций и прибыль на этом символе была бы 6562 евро вместо 4624. Вроде, статистически что-то в этом есть. И, наверное, имеет смысл включать OnlyClose-режим в это время.

Другой случай.

00:00:00 Profit = 2239.24
23:53:22 Profit = 2325.72 -1/297

Здесь выкинута всего одна сделка. Т.е. статистическая значимость ничтожна. И, соответственно, нет смысла выключать торговлю в целях экономии на свопах.

Тестер.

И так по каждому символу все могут посмотреть ситуацию со свопами на своих реальных счетах. Хотя, конечно, куда интереснее подобные вещи оптимизировать сразу в Тестере. Идея и реализация в виде исходного кода доступны, поэтому при желании возможно разобраться и доработать метод до более основательных исследований.

Итог.

Не всегда, но все же иногда имеются статистически значимые аргументы в пользу перехода в OnlyClose-режим для экономии на свопах. Имейте в виду.