Переход от маркет-ордеров к отложенным ордерам.

Повествование темы начнется с примера сильно издалека.

У вас есть советник с закрытым исходным кодом. Например, приобретен в Маркете. Пусть он анализирует и торгует только один символ на закрытии часового бара. Вы его поставили на свой реальный счет. Ну и для спокойствия, хочется знать, будет он совершать какие-либо торговые действия в ближайший час или нет? Не на 100%, а вероятностно.

Звучит бредово, потому что мы же не знаем будущего. Но это только на первый взгляд.

Возможно, откроем тайну, но будущее мы умеем генерировать. Нет, не так. Мы умеем краткосрочно генерировать будущее параллельных вселенных от текущего момента.

Генерация будущего.

Интересно, что в MT5 такая задача имеет универсальное техническое решение. Поэтому ниже немного будет использована терминология MT5.

Вам нужно создать много пользовательских символов, где они отличаются друг от друга только самым правым H1-баром. Вы не знаете, какой будет этот бар, но вам известны его варианты. Поэтому для каждого варианта создаете свой пользовательский символ.

В Обзоре рынка оставляете только эти сгенерированные пользовательские символы. И в Тестере запускаете оптимизацию советника в режиме «по всем символам из Обзора рынка». Далее смотрите, для каких вариантов произошли торговые действия на правом баре. Если их нет совсем — это почти гарантия, что советник в ближайший час ничего не совершит.

Да, есть некоторые нюансы работы Тестера. Желательно ознакомиться с разделом «Сдвиг котировок по времени».

Замена маркет-ордеров на отложенные.

Довольно искусственный пример «шестой палаты» должен нам помочь осознать, что иногда мы не так много знаем про роботов, авторами которых сами являемся. И почти ничего не знаем про своих же роботов на основе машинного обучения.

Но по неозвучиваемым здесь причинам, нам хочется иногда заменить маркет-ордера на отложенные ордера, выставленные немного заранее: текущая цена их не акцептирует.

И мало того, что мы не знаем, где это сделать. Так еще и часто ограничены количеством транзакций с торговым сервером.

Однако, применяя тот же принцип генерации будущего, вы все же можете почти универсально сделать такую замену типов ордеров в своей ТС.

Вам нужно последовательно создать множество виртуальных торговых сред (в MT4/5 это Virtual-библиотека), куда пробрасывать возможные будущие цены, отсортированные по дельте.

Например, к текущей цене вы добавляется один пипс и смотрите, как поведет ваша торговая логика. Затем еще один пипс и т.д. Наконец, на какой-то итерации вы получаете от советника торговый сигнал. Вот на этом ценовом уровне и надо выставить соответствующий отложенный ордер.

Критика.

Безусловно, это предложение совсем на пальцах. И описывает лишь концепцию, без учета каких-то других особенностей (например, мультисимвольные ТС).

Но в целом это не мешает нам управлять Вселенной.