Недавно мне попался вот такой ресурс одного иностранного трейдера. Скачал его книжку про Профиль объема и мне она очень понравилась своей простотой изложения и отсутствием заумной воды. Плюс ко всему изложен не классический способ торговли с использованием профиля объема. 
 

Далее я буду излагать конспект со своими комментариями. 

Введение

Автор рассказывает о своем жизненном пути и поясняет, что использование профиля объема не является волшебной пилюлей. Описанная им методика торговли подойдет далеко не всем, и он не беспокоится о том, что если много трейдеров начнут использовать его метод, то он перестанет работать. Поскольку «розничные трейдеры, такие как вы и я, составляют всего 3,5% от всех торговых объемов. Остальное-институты».

Price Action

( Читать дальше )

Торговля на рынке связана с периодической потерей денег, а поэтому соприкосновение с болью неизбежно. Так ли это, будем разбираться.

Изменились цифры на счете, а трейдер испытывает боль, порой очень сильную, в чем причины? Все дело в том, что в изменение этих цифр закладываются определенные смысли и вот именно они доставляют боль. Разве, если бы трейдер мог запускать мыслительный процесс, который хочет, было бы так больно?

Итак, возможные причины боли:

1)      Боль возникает, когда есть угроза ценностям. Кстати, их важно осознавать, они являются опорой. Так, при потере денег могут быть нарушено удовлетворение основных базовых потребностей. Вспоминаем пирамиду Маслоу. (Безопасность, любовь, ощущение ценности, признания, потребность в самовыражении).

2)      Когда Я-идеальное не совпадает с Я-реальным. Вы заходите в рынок, полны сил, энергии, надежд, в ожидании победы всех и вся, а тут раз и не случилось. И если в реальном секторе неуспех можно замазать созданием какой-либо видимости, то здесь голые цифры. Жестко и прямо. Они-либо растут или же уходят в ноль.

( Читать дальше )

При заполнении декларации выяснилась одна неприятная вещь: к одному коду дохода можно добавить лишь один код вычета. При этом добавить код вычета, по которому нет дохода, согласно справке 2-НДФЛ от брокера, не получится.

Что делать? Просто складывать вычеты и помещать их в один. Например, сумму 201 и 222 помещать под кодом 201, сумму 205 (сальдирование ЦБ и ПФИ на ЦБ и фондовые индексы) и 206 помещать  на 201 (+222) или 206, выбрав тот из них, который в справке 2-НДФЛ не равен доходу по кодам 1530 и 1532, соответственно, сумму 206 и 209 (сальдирование  ПФИ на ЦБ и фондовые индексы с ПФИ не на ЦБ) помещать на 206 или 207, выбрав тот из них, который в справке 2-НДФЛ не равен доходу по кодам 1532 и 1535, соответственно. Именно так эти коды расположены друг под другом в справке 2-НДФЛ.

Теперь понятно почему справки 2-НДФЛ от брокеров — неверные. Бухгалтерия то ведет вычеты по разным кодам, а налоговая для каждого дохода принимает лишь один из.

Поэтому в одной справке от брокера в ЛК налоговой у меня нет вычетов  201 и 209, в другой 222 и 205, и только третья справка, где один код вычета — 201, верная.

( Читать дальше )

12 лет назад в ЖЖ блистал такой человек Blastarr_no_1. Он красочно рассказывал, как зарабатывал деньги десятками миллионов рублей, и в итоге заработал на кризисе 2008-2009 более 1 млрд рублей. Потом он сообщил всем что ушёл в политику и удалил свой ЖЖ. Выдумка или правда — так и осталось тайной. Вот тут 10 лет назад я делился у себя в блоге мыслями после прочтения его блога. По ссылке внутри поста на бластара можно не переходить, после удаления этот логин зарегали какие-то лохотронщики.

Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.

Итак, Методичка ABC от blastarr_no_1 «Основные принципы спекуляции» в 5 частях:

smart-lab.ru/blog/250818.php
smart-lab.ru/blog/250820.php
smart-lab.ru/blog/250824.php
smart-lab.ru/blog/250827.php
smart-lab.ru/blog/250831.php

Чтобы не просрать этот пост, добавляйте его в избранное❤️

Начнем с традиционной для итогов года таблицы

 

Как видно из этой таблицы, по доходности и просадкам год для меня средний, ни плохой и ни хороший. Поэтому собственно о цифрах года писать нечего. Можно лишь вспомнить о наиболее существенных ощущениях в прошедшем году:

• Март: Ура! Волатильность! Даешь 2008 – дубль два!
• Июль: М-да, похоже не 2008-й, а 2016-й повторяется… Вся надежда на ноябрь (в ноябре выборы президента в США – прим. мое).
• Конец ноября: Ну вот, ноябрь оправдал надежду и год, скорее всего, закончим почти как и 2016-й — 12-15%% годовых (см. расчетную доходность в столбце Моя алготорговля с предельной просадкой 25% без учета автоследования ИК Форум).
• Середина декабря: Даешь 30% по году! Осталось всего то +5%.
• Конец декабря: Увы, получилось почти 5%, но… не с тем знаком. Ну и так неплохо, больше, чем рассчитывал во второй половине года.

( Читать дальше )

Я сразу даю ссылку https://yadi.sk/i/YBYWrD2b3LglMg на реальную Пояснительную записку с расчетом базы из которой все понятно

Вся сумма реализованной валюты признается Доходом. И вся она должна быть задекларирована.

Пример:
вы приобрели 1 доллар за 60 рублей.
Вы реализовали его позднее за 70 рублей
Ваш доход 70 рублей, а не 10, не надо путать Доход с Прибылью. Доход физ лица — это что то вроде выручки у юр лица. И таким образом вы должны задекларировать и всю выручку от продажи и оборот, если обернули один доллар несколько раз

Пример:
вы приобрели 1 доллар за 60 рублей.
Вы реализовали его позднее за 70 рублей
вы приобрели 2 доллара за 71 рублей.
Вы реализовали 2 usd позднее за 76 рублей
Две реализации на сумму 70 и 76x2 рубля, итого доход 222 рубля должны быть задекларированы (Код дохода 1520)
А сумма сделок приобретения валюты это ваш вычет: 60 + 71x2 = 202 руб (Код вычета (903)

( Читать дальше )

Квик + CиШарп + MаtLAb

Я знаю если вы читаете это, то вы трейдер, торгуете или торговали на бирже и с ростом вашего опыта и знаний, постепенно упирались в возможности платформы. Особенно это относиться с алготрейдеру. Надеюсь, что предложенное в этой статье и на видео решение, очень Вас порадует, возможно кого-то сразу, а кто то придет к этому со временем.

В предлагаемой связке Квик + CиШарп + MаtLAb практически нет ограничений.

Квик это великолепный поставщик данных, многие данные эксклюзивны, другие торговые платформы о них просто не знают и не транслируют. Знаю что многие ругают, а зря...

СиШарп  — это язык программирования за которым стоит вся мощь фирмы Майкрософт и MATLAB.

MATLAB – один из мощнейших на сегодняшний день пакетов обработки данных. Возможности программы покрывают практически все области математики. Так, пользуясь матлабом, Вы сможете:

Производить всевозможные операции над матрицами, решать линейные уравнения, работать с векторами;

Вычислять корни многочленов любой степени, производить операции над многочленами, дифференцировать, экстраполировать и интерполировать кривые, строить графики любых функций;

( Читать дальше )

Первая «посылка»:  долгосрочные тренды на российском  фондовом рынке создают «забугорные ковбои рынка» .

Это вовсе не негатив, а особенность фондовых рынков всех «догоняющих» экономик, начиная с Кореи. У России только одна особенность: сильная зависимость доходов бюджета (напрямую) и бизнеса (прямо или косвенно) от мировых цен на энергоносители.  Причем совершенно неважен размер этих доходов в долларах, а критичен именно размер доходов в рублях. Так как расходы в рублях.

Вторая «посылка»: «забугорные ковбои рынка» люди умные и давно изучили связь между денежно-кредитной политикой в США и фондовым рынком на протяжении последних десятилетий (как минимум с 1958 года, а может и раньше):

— при мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) рынок растет за исключением краткосрочных падений, вызванных слухами о «кризисе», имеющими под собой какие-никакие, но основания;

— при жесткой ДКП рынок в лучшем случае стагнирует.

Естественно, что это видение они переносят на все рынки, куда думают вложить деньги.

( Читать дальше )

В последнее время на этом ресурсе участились топики на тему как хорошо инвестировать в США и как плохо в Россию. И в подтверждение этого приводятся сравнительные графики S&P500 и индекса РТС с конца 2007-го. Оппоненты смещают начальную точку в  1995-й и показывают, что как раз наоборот. С точки зрения динамик индексов, как ни парадоксально, правы обе стороны. Потому что внимательный читатель увидит, что с конца 1998-го по 2007-й, включительно, лучше было инвестировать в Россию, а с конца 2007-го по 2019-й в США.

И этому факту начинают придумывать оправдания одно нелепее другого:

— цены на нефть;

— доминирование компаний с  госучастием на рынке;

— санкции;

— «кроваво-тоталитарный режим» (термин из дискуссии Правого Клуба в 1999-м о поддержке-неподдержке второй чеченской).

Не будем подробно разбирать все эти «оправдания», скажем лишь о двух   просто проверяемых фактах:

— средние цены на нефть в долларах в 1999-2007 были ниже аналогичных средних цен  в 2008-2019;

( Читать дальше )

В посте про дивидендного аристократа ЛУКойла обещал привести прогноз по списку Дивидендных аристократов в 2021 и 2022 годах. 

До конца 2020 года осталось всего 2 месяца, основной массив дивидендных выплат и рекомендаций до конца года уже прошел, что даёт достаточно точный прогноз по списку российских дивидендных аристократов на 2021 год, да и по 2022 году можно также построить высоковероятный прогноз, так как финансовые итоги компаний за 2020-2021 гг., и соответственно размер дивидендных выплат, уже можно спрогнозировать весьма точно.

Перед тем, как читать далее, кто не читал мои предыдущие посты по дивидендным аристократам, рекомендую их прочесть, дабы мне не повторяться по вопросам методологии отбора в список дивидендных аристократов:

1. Дивидендные аристократы США и России

( Читать дальше )