В основном все мои алгоритмы безиндикаторные! Не хочется говорить что это панацея, просто так проще самому что ли… (не сказать что безопаснее но проще).
       Продолжительный период времени строю различные схемы фильтрации, и одна из этих схем ниже по тексту. Естественно благодарность моему знакомому Николаю, который написал для меня «индикатор» как бы это парадоксально не звучало))) 
Ну естественно это не индикатор как таковой, а «кубик» (в программе TSLab использую кубики (блок анализа данных) в визуальном редакторе). Работает он следующим образом, как только цена проходит расстояние от точки А к точке Б, он суммирует количество проходов. То есть к примеру за выбранный таймфрем можно просчитать сколько раз цена прошла в любом направлении расстояние в 50п или 10п или 100 и тд и тп 
Что нам это дает?  Чем больше количество проходов, тем больше это говорит о целенаправленности движения. То есть мы предполагаем, что  цена показывает хорошее движение, если если в течении заданного периода она делает больше количество движений по 50п (к примеру) а значит показывает не шум.  (естественно стоит обратить внимание и на объем, обычно в таком случае он будет стремиться к максимуму). При этом стоит понимать, что если ставить значение расстояния в величину шага цены 10 для ртс, это не означает что будет  указанно количество сделок за таймфрейм, будет лишь количество колебаний цены.


( Читать дальше )

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

В конце июля в начале августа 2013 года я проходил «курс конспирология технического анализа» у Алексея Всемирного (lemmy).
Хочу поделиться впечатлениями, ну и как всегда кратко не получиться.
Начну с контекста (то есть с описания моего опыта предыдущего):
Я учился на семинарах или на курсах (посвященных Фондовому рынку) до этого лишь однажды. Это было в 2005 или 2006 году это были курсы по тех. анализу на Forex. Я с тех курсов ушел через несколько часов после начала, и разочаровавшись в обучении, решился снова учиться у кого-то только по прошествии нескольких лет.
О Алексее Всемирном я узнал где-то в мае 2013 года, наткнувшись на несколько его статей и заметок, мне показалось интересным, порылся в интернете и нашел много всего в свободном доступе. Особенно интересными показались рассуждения в интервью Всемирного для h2t интервьюером был Вербицкий Георгий.
И вот наткнулся в июле на рекламу курса «конспирология технического анализа», первое полугодие 2013 вышло урожайным, поэтому цена в 15-17 тыс. показалось невысокой.

( Читать дальше )

Вчера был 6-й день роста подряд.
 


Такие длинные серии — довольно редкая ситуация и есть большая вероятность, что серия роста прервётся, то есть говоря по простому, есть неплохой сигнал на шорт.

За последние 4 года (1000 торговых дней) серий роста длинее 6-ти дней было только 6 штук. Вот картинка с диаграммой количества серий в зависимости от длины (серии роста положительные, падения — отрицательные):



( Читать дальше )

Не так давно я выкладывал материал, который оказался многим полезным (153 плюса было), когда я попросил опытного трейдера, управляющего крупными суммами, прокомментировать «систему»  Майтрейда, — можно листнуть в прошлые мои записи.
Теперь я попросил того же трейдера дать коммент (мы общаемся по скайпу), согласен ли он со мной, что  вася написал  очередной бред: smart-lab.ru/company/itinvest/blog/133157.php
Привожу мнение трейдера  полностью.
«Навеяно васиными как бы откровениями, которые являются ничем иным, как  озарениями скальпера на срочном рынке, не применимыми в любой иной торговле.
Крупные заявки в стакане ставят всегда люди, и поэтому всегда есть причины. Очень часто — чтобы сдвинуть цену именно  в сторону заявки.
Очень редко крупные заявки ставят,  чтобы на самом деле сыграть в противоположное направление. Даже то, что иногда мигают крупными заявками в стакане, обычно мигают именно в направлении своей позиции, а не наоборот.


( Читать дальше )

По мотивам поста «Биржевые пятна Роршаха»  http://smart-lab.ru/blog/130587.php
     

    Само появление фигуры, не важно какой она будет, свидетельствует о возможном готовящемся движении. Которое мы, трейдеры так всегда ждем.
 
     Поэтому наша с вами задача войти в это движение с минимальным риском и выдоить движение до конца. Все. Это тот самый грааль, который так все ищут — минимум риска, максимум захвата прибыли. Поговорку «режь убытки, дай прибыли течь» все знают.
 
     Так вот, различные рыночные формации и дают такую возможность. Не важно как реализуется фигура в дальнейшем, конечно хотелось бы чтобы так как желаем   Главное на ней потерять по-минимуму, а заработать максимум. Именно для этого и существует установка стопа и тейпрофита.
 
     Проиллюстрирую на примере отработки фигуры «Неудавшийся размах».
 


( Читать дальше )