Вчера посетил интересную конференцию, которую организовали ВТБ и  Ассоциация Корпоративных Казначеев «Оптимизация и обеспечение безопасности денежных потоков».
Понравился один из докладов по ситуации с киберугрозами, тезисами которого я хотел бы поделиться.

Киберугрозы (Group-IB):
 
Статистика мошенничества в ДБО:
Вцелом, отмечается снижение угроз типа:

• Хищение в интернет банкинге у ЮЛ (-12%)
• Хищение в интернет банкинге у ФЛ (-100%)
• Хищение у ФЛ с Андроид троянами (-77%)
• Целевые атаки на банки в РФ (-20%)
• Обналичивание похищаемых средств (-26%)

Рост только в Фишинге: 6%.

Снижение угроз вызван снижением интереса группировок именно к РФ и переход на менее защищенные страны.

Одна из серьезных угроз для ЮЛ — «BUHTRAP». 

Kill chain:

• Заражение — через почтовые рассылки с вредоносным вложением маскирующимся под сообщение от банка.
• Обход — UAC, mimimod для получения записей ОС, RPD/VNC/LiteManager
• Уничтожение — ОС и следов работы
• Запуск — модуля автозалива для «1С: Предприятие в браузере»
• Обход — защиты «1С: Предприятие „Контроль безопасности обмена с банком“.

Во второй половине 18 года т.о. было заражено более 600 учетных записей ЮЛ.

( Читать дальше )

Одними из самых простых, и, в тоже время, эффективных рабочих стратегий на рынке, является торговля внутренних и внешних баров. Найти и идентифицировать внутренний и внешний бар на графике цены очень просто. В этом посте, я постараюсь развернуто дать ответ, как можно выстраивать свою стратегию торговли по этим паттернам.



Начну с определений. Во-первых, стоит заметить, что не важно, в каком виде отображается ваш график цены. В статье я буду использовать график в виде баров, но все нижесказанное будет применимо и к свечному графику. Т.к., для того, чтобы определить внутренний бар на графике или внешний, достаточно сравнить диапазон текущего бара с предыдущим.

Ну что ж, ближе к делу. В классической теории технического анализа, внутренние и внешние бары относят к разворотным формациям, которые находятся на экстремумах графика цены. Если вы слепо будете следовать этой концепции, то потерпите фиаско. Я торгую пробои внутренних и внешних баров, не уделяя особого значения, в какой точке движения они находятся. И это получается наиболее эффективно.

( Читать дальше )

Те, кто досидел до конца  на конференции Сматр-лаба, должны его помнить

Тема о налогообложении и некоторых новинках валютного контроля в среднем мало кого интересует, но я на практике столкнулся с этими вопросами и был неприятно удивлен некоторыми нюансами, о которых  90% наших трейдеров, а также пассивных инвесторов ПАММ счетов, наверное тоже не знают.

А знать это нужно, так как все помнят, что незнание не освобождает от ответственности, а она в плане штрафов в налоговой части, достаточно суровая.

_____________________________________________________________________________________________

Сразу напишу, что потратил на изучение, осмысление, упорядочивание и оформление этих двух статей на своем сайте больше недели. Из-за этого извините, но  ссылок на свой сайт не избежать, потому что в рамках этого поста так красиво и понятно все не оформить, но в этом и мой интерес в небольшой рекламе себя любимого).

_____________________________________________________________________________________________

Кому полезны эти мои статьи? 

На мой взгляд — абсолютно всем валютным трейдерам и инвесторам ПАММ счетов.

( Читать дальше )

Написать данный пост решил после просмотра тезисов, составленных после чтения «Антихрупкости» Талеба. Книга в свое время заставила поразмышлять о своей долгосрочной устойчивости. На рынке и в жизни. Составить список критериев, мешающих этой устойчивости.

Какие же это критерии?

1.    Недостаток свободного времени. Зачастую ритм жизни, в котором мы живем (работа, транспорт, развлечения, домашние дела) не подразумевает наличия свободного времени. Таких периодов, в которые можно поразмышлять о том, над чем работаем. Потратить время на планирование. Оптимизировать рабочий процесс. Расставить приоритеты. В условиях нехватки времени нет запаса для эксперимента и, соответственно, подготовки почвы для прорыва в новых областях. К тому же, порождаемая нехваткой свободного времени спешка ведет к потере независимости суждения, когда мы решаем делать «как все», не задумываясь.

Также мы ведем себя и на рынке, когда пытаемся совмещать напряженную работу и активный трейдинг. Нам некогда «поточить топор», потратить время на продумывание долгосрочной стратегии. Нам некогда документировать сделки, хотя это критически важно. Нам некогда просто дать мозгу немного отдыха, свободного полета, — очень важный аспект для наработки инсайтов (описал это в посте Как происходят озарения).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

написать этот пост меня побудило чтение книги Вестникова, подаренной мне автором на конференции Смарт-лаба. В ней автор подчеркивает важность участия в ЛЧИ для частного трейдера и высказывает свои соображения как сделать так, чтобы в ходе соревнования быть «на слуху». Также на 62 странице книги приведена таблица личного участия автора


 Ну да, если убрать два последних года, то эти результаты безусловно вызвали бы интерес у торгующей публики,  любящей трехзначные доходности в %% годовых и «сливы»  двузначных процентов. А что было бы у меня? Мне лень было искать даты экспираций RI, на которые ориентируется срок проведения ЛЧИ и точно считать доходность за этот период и поэтому я взял «за образец» доходность на своем счете за 4 месяца: сентябрь-декабрь



( Читать дальше )

Элвис Марламов в своем интервью команде Тинькофф поделился, какие акции недооцененные, а какие наоборот — переоцененные. 

Недооцененные: Яндекс, Тинькофф, АФК «Система»
Можно выделить две компании, вложившись в которые сейчас через два года можно получить бизнес в два—три раза больше. Это Яндекс и Тинькофф. Обе компании — это IT, сумасшедшие темпы EBITDA, и сдерживающим фактором для роста являются только внешние факторы. Например, кошмарный законопроект «О суверенном интернете», который сейчас не позволяет Яндексу расти так, как он должен бы.

АФК «Система» недооценена с точки зрения стоимости чистых активов в три раза. Грубо говоря, капитализация — $100 млрд с небольшим, а владеют они активами на $600 млрд, но у них есть долг на $200 млрд. Если они чуть-чуть погасят долг и эти активы на $600 млрд, которые сейчас никто не видит, как-то монетизируют, продадут, выведут на IPO — это будет уже большой крутой холдинг. Плюс холдинг владеет уникальными активами. Во-первых, лесной бизнес. Просто так на бирже инвестор не купит лес, хотя Россия — это, безусловно, лесная держава. Можно купить нефть, алмазы, металлы, а лес — нет. Во-вторых, бизнес частной медицины — Медси. В-третьих, менеджмент делает сейчас ставку на e-commerce через Ozon.

( Читать дальше )

Наткнулся на пост про то, что фибо не работает...

Не буду рассматривать все примеры использования, рассмотрю простейший, уровни коррекции к импульсу.

1. Понятно, что натягивать фибу следует на завершённый импульс, а не на всё, что не попадя
2. Уровни фибо НЕ УКАЗЫВАЮТ на точные точки завершения коррекции
3. Чтобы понять, закончена коррекция или нет, нужно смотреть также её волновую структуру

То есть, если вы видите импульс и коррекцию к нему в виде зигзага, заканчивающегося в районе, например, 61.8% от хода импульса, с высокой вероятностью можно сказать, что коррекция завершена.

Простенький пример здесь.

Написал вкратце, на самом деле, чтобы правильно пользоваться фибо, необходимо понимать волновую структуру, а не натягивать на что попало.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь