Внутренний и внешний бар. Стратегии торговли price action

Одними из самых простых, и, в тоже время, эффективных рабочих стратегий на рынке, является торговля внутренних и внешних баров. Найти и идентифицировать внутренний и внешний бар на графике цены очень просто. В этом посте, я постараюсь развернуто дать ответ, как можно выстраивать свою стратегию торговли по этим паттернам.



Начну с определений. Во-первых, стоит заметить, что не важно, в каком виде отображается ваш график цены. В статье я буду использовать график в виде баров, но все нижесказанное будет применимо и к свечному графику. Т.к., для того, чтобы определить внутренний бар на графике или внешний, достаточно сравнить диапазон текущего бара с предыдущим.

Ну что ж, ближе к делу. В классической теории технического анализа, внутренние и внешние бары относят к разворотным формациям, которые находятся на экстремумах графика цены. Если вы слепо будете следовать этой концепции, то потерпите фиаско. Я торгую пробои внутренних и внешних баров, не уделяя особого значения, в какой точке движения они находятся. И это получается наиболее эффективно.

Внутренний бар — бар, диапазон которого полностью перекрывается диапазоном предыдущего бара.

Если записывать терминами данных бара/свечи, то выглядеть будет так:

(H ≤ Предыдущий H) и (L ≥ Предыдущий L).

! За исключением !, когда H и L обоих баров равны. Это будут просто равные бары, НЕ внутренние.

Подчеркиваю, важен диапазон. Какой при этом рассматриваемый бар и предыдущий, падающий или растущий, значения не имеет.

Графически внутренний бар выглядит так:


Аналогичные правила справедливы для ситуации, когда внутренний бар располагается в нижней части диапазона предыдущего бара:

Выше приведены лишь примеры. В независимости, в какой части диапазона предыдущего бара находится текущий бар, он все равно будет внутренним. Я искал зависимости, от расположения внутреннего бара относительно предыдущего, какой-то особой прогнозной значимости это не имеет.

Визуально, при беглом просмотре графика, равные минимумы или максимумы бывает не просто распознать. Но это очень принципиально! Поэтому, я рекомендую проверять мин/макс в окне данных, которое есть в любом торговом терминале. Т.к. разница хоть в один тик, отменяет условие формирования внутренней свечи.

Бывает так, что внутренних баров встречается несколько, друг за другом, и каждый находится в диапазоне предыдущего:


Чем же так привлекателен внутренний бар, а, особенно, группы внутренних баров? Часто, внутренние бары, если их рассмотреть приближенно на младших таймфреймах, выглядят в виде сужающихся формаций. В большинстве случаев, в виде треугольников. Иногда треугольники корявые, иногда идеальные. Вот пример:

На рисунке показан внутренний бар на дневном фрейме, и он же на таймфрейме 15 минут. Видно, как происходит пробой формации с последующей отработкой продажи. Сделки, как обычно, заключаются отложенными заявками на пробой.

Внутренние бары с равными максимумами, на младших таймфреймах, будут похожи на восходящие треугольники. Внутренние бары с равными минимумами — на нисходящие треугольники, соответственно. Такие бары встречаются не часто, но бывает. Теперь перейдем к стратегии, как торговать price action по внутренним барам.

Стратегия торговли по внутренним барам

Как я уже говорил выше, по классическому ТА, внутренний бар — разворотный паттерн. Соответственно, должен торговаться пробой внутреннего бара, против предыдущего движения. Т.е., при появлении внутреннего бара на вершине восходящего движения, торгуется пробой его (бара) минимума. Вот как это выглядит:

1. Идентифицируется внутренний бар.
2. Выставляется отложенная заявка на продажу на 1 пп ниже минимума внутреннего бара.
3. Вход.

Еще пример стратегии продажи внутреннего бара:



Все просто. Не сложно догадаться, что при нисходящем движении все наоборот:

1. Идентификация внутреннего бара.
2. Выставляется отложенная заявка на покупку на 1пп выше максимума внутреннего бара.
3. Вход.

Еще пример стратегии покупки пробоя внутреннего бара:



Это, что касается классики. На практике все наоборот. Внутренние бары могут быть на раз два пробиты и дальше, не разворачивая движение, а наоборот, еще больше ускоряя предыдущую тенденцию. Вот хорошая иллюстрация этого:

Цена растет. Вырисовывается тенденция. Появляется внутренний бар. Казалось бы, вот он — локальный максимум! Но цена пробивает внутренний бар наверх, и с ускорением уходит выше. Таких случаев полно.

Именно по этим соображениям, я торгую пробой внутреннего бара в ту сторону, в которую его пробьет, не зацикливаясь на правилах классического ТА. У меня в принципе, вся концепция торговли построена на подстраивании к рынку. Не важно, торгую я пробои баров или фигуры. На примере, о том, как я отрабатываю фигуры, можете ознакомиться в статье, в которой я постарался все подробно объяснить: Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализ на примере.

Как на примере выше, все тоже самое справедливо для нисходящего тренда:

Цена падает. Формируется внутренний бар, который впоследствии пробивается вниз, и тренд получает дальнейшее импульсивное развитие.

Бывает, что после внутреннего бара цена консолидируется вокруг него. Далеко не всегда, после пробоя внутреннего бара, цена сразу начинает свое движение. У внутренних баров тоже существуют ложные пробои. Внутренние бары хороши еще тем, что сразу знаешь, куда ставить обоснованный стоп.

Обоснованными стопами я называю стопы, установленные у локальных максимумов и минимумов. Т.е. тех точек, которые «видит» рынок, а не ваши желания.

По стопам отдельная тема для разговора. Если интересно, как-нибудь напишу.

Правила установки стоп-лоссов при торговле внутренних баров

Если придерживаться концепции «обоснованного стопа», есть  два очевидных варианта, где ставить стоп:

При продаже пробоя минимума внутреннего бара:

1. Устанавливать стоп-лосс на максимум внутреннего бара.
2. Устанавливать стоп-лосс на максимум пробойного бара.

При покупке пробоя максимума внутреннего бара:

1. Устанавливать стоп-лосс на минимум внутреннего бара.
2. Устанавливать стоп-лосс на минимум пробойного бара.

Описанное выше представлено на рисунке:




Очень хорошо, когда внутренний бар в разлиновке графика находится в составе какой-нибудь формации, в виде локального минимума или максимума. Этот факт в пользу того, что отскок с большой вероятностью состоится. Например:

На рисунке видно восходящий канал, поддержка которого сформирована из двух внутренних баров. Т.е., проведя параллельную прямую от сопротивления вниз, имея при этом один локальный максимум, и, получив второй, в виде внутреннего бара, можно спокойной торговать его пробой вверх. Тем самым, получится отличный вход, прямо на минимуме канала (пробой второго внутреннего бара).

Тоже самое с индикаторами. Покажу на примере динамического уровня поддержки, в виде обычной, так всеми любимой, скользящей средней:

Хорошо видно, как сформировалось основание внутренним баром, с последующим пробоем наверх, и ускорением движения. Скользящая средняя взята, как самый простой пример. На других индикаторах, из трендовой группы, тоже можно попробовать, но не увлекайтесь :)

Отдельной группой можно выделить совместную работу внутренних баров и осцилляторов

Пример отработки покупки, при пробое внутреннего бара, и выхода осциллятора из зоны перепроданности



Алгоритм простой: идентифицируется внутренний бар. При окончании формирования внутреннего бара, осциллятор показывает разворот из зоны перепроданности. Дальше, все делается по правилам отработки покупки внутреннего бара, описанных выше. Тоже самое с продажей и выходом осциллятора из перекупленности:



Не обязательно использовать стохастик. Для такой стратегии торговли подойдет любой осциллятор.

Хорошо, если внутренние бары появляются на экстремумах, при торговле дивергенций и конвергенций. Это дает дополнительный сигнал в пользу отработки.  Если вы не знаете, что такое дивергенции и конвергенции, рекомендую к прочтению мою статью, в которой я детально все расписал: Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге.

Вот, как это выглядит на примере дивергенции:

С конвергенцией все с точностью наоборот.

Внешний бар — бар, диапазон которого полностью перекрывает диапазон предыдущего бара.

Если записывать терминами данных бара/свечи, то выглядеть будет так:

(H > Предыдущий H) и (L < Предыдущий L)

Так же, как и у внутреннего бара, важен именно диапазон. Какой при этом рассматриваемый бар и предыдущий, падающий или растущий, значения не имеет.

Графически, внешний бар выглядит так:

Еще этот бар называют баром поглощения. Он как бы поглощает предыдущий.

 

В данном случае, внешний бар оказался локальным минимумом, после которого произошел разворот предыдущего движения. Проблема в торговле внешнего бара состоит в том, что если рассмотреть его структуру на младшем таймфрейме, получится расширяющаяся формация. Это одно из самого неудобного, что может появиться на графике цены. Волатильность растет, стопы срывает. Лучше пропускать торговлю внешних баров.

Нередко бывает так, что внешние бары встречаются группами:

На примере показаны два таймфрейма: дневной, и он же, в разрезе 15 минут. Отчетливо видно расширяющийся треугольник. Выходы после пробоев расширяющихся треугольников, зачастую, бывают очень значительными. Но я предпочитаю ждать, чтобы избежать ситуации, когда за внешним баром рисуется следующий. На мой взгляд, лучше дождаться уровня, и взять его пробой.

Может быть так, что после внешнего бара, опять последует внутренний(ие) бар(ы):

Исходя из этого примера, легко догадаться, что при рассмотрении данного паттерна, на младшем таймфрейме, будет ромб(бриллиант).

В заключение напишу некоторые особенности.

• Стоить отметить, что чем старше таймфрейм, тем значимее паттерн. И, если не торговать его «в лоб», а использовать таймфрейм низшего порядка, то паттерн получится отработать наиболее оптимально. Я смотрю внутренние и внешние бары, начиная от недельного таймфрейма, и в сторону уменьшения, до часового.
• Необходимо всегда дожидаться конца формирования бара на рассматриваемом таймфрейме. Не надо торопиться. Я лично, видел случаи, когда, казалось бы, уже готовый внутренний бар, становился не внутренним, за секунды до окончания своего формирования.
• Внешние бары достаточно часто встречаются на выходе статистики. Это обусловлено повышенной волатильностью, неопределенностью, и съемом стопов, в момент выхода данных.
• Чем меньше диапазон внутреннего бара, тем большее значение он имеет. Тем ближе можно привязать стоп-лосс (т.к. бар является локальным мин\макс).

Вот вроде бы и все, что я хотел рассказать. Успешной торговли!