Квик + CиШарп + MаtLAb

Я знаю если вы читаете это, то вы трейдер, торгуете или торговали на бирже и с ростом вашего опыта и знаний, постепенно упирались в возможности платформы. Особенно это относиться с алготрейдеру. Надеюсь, что предложенное в этой статье и на видео решение, очень Вас порадует, возможно кого-то сразу, а кто то придет к этому со временем.

В предлагаемой связке Квик + CиШарп + MаtLAb практически нет ограничений.

Квик это великолепный поставщик данных, многие данные эксклюзивны, другие торговые платформы о них просто не знают и не транслируют. Знаю что многие ругают, а зря...

СиШарп  — это язык программирования за которым стоит вся мощь фирмы Майкрософт и MATLAB.

MATLAB – один из мощнейших на сегодняшний день пакетов обработки данных. Возможности программы покрывают практически все области математики. Так, пользуясь матлабом, Вы сможете:

Производить всевозможные операции над матрицами, решать линейные уравнения, работать с векторами;

Вычислять корни многочленов любой степени, производить операции над многочленами, дифференцировать, экстраполировать и интерполировать кривые, строить графики любых функций;

( Читать дальше )

Первая «посылка»:  долгосрочные тренды на российском  фондовом рынке создают «забугорные ковбои рынка» .

Это вовсе не негатив, а особенность фондовых рынков всех «догоняющих» экономик, начиная с Кореи. У России только одна особенность: сильная зависимость доходов бюджета (напрямую) и бизнеса (прямо или косвенно) от мировых цен на энергоносители.  Причем совершенно неважен размер этих доходов в долларах, а критичен именно размер доходов в рублях. Так как расходы в рублях.

Вторая «посылка»: «забугорные ковбои рынка» люди умные и давно изучили связь между денежно-кредитной политикой в США и фондовым рынком на протяжении последних десятилетий (как минимум с 1958 года, а может и раньше):

— при мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) рынок растет за исключением краткосрочных падений, вызванных слухами о «кризисе», имеющими под собой какие-никакие, но основания;

— при жесткой ДКП рынок в лучшем случае стагнирует.

Естественно, что это видение они переносят на все рынки, куда думают вложить деньги.

( Читать дальше )

В последнее время на этом ресурсе участились топики на тему как хорошо инвестировать в США и как плохо в Россию. И в подтверждение этого приводятся сравнительные графики S&P500 и индекса РТС с конца 2007-го. Оппоненты смещают начальную точку в  1995-й и показывают, что как раз наоборот. С точки зрения динамик индексов, как ни парадоксально, правы обе стороны. Потому что внимательный читатель увидит, что с конца 1998-го по 2007-й, включительно, лучше было инвестировать в Россию, а с конца 2007-го по 2019-й в США.

И этому факту начинают придумывать оправдания одно нелепее другого:

— цены на нефть;

— доминирование компаний с  госучастием на рынке;

— санкции;

— «кроваво-тоталитарный режим» (термин из дискуссии Правого Клуба в 1999-м о поддержке-неподдержке второй чеченской).

Не будем подробно разбирать все эти «оправдания», скажем лишь о двух   просто проверяемых фактах:

— средние цены на нефть в долларах в 1999-2007 были ниже аналогичных средних цен  в 2008-2019;

( Читать дальше )

В посте про дивидендного аристократа ЛУКойла обещал привести прогноз по списку Дивидендных аристократов в 2021 и 2022 годах. 

До конца 2020 года осталось всего 2 месяца, основной массив дивидендных выплат и рекомендаций до конца года уже прошел, что даёт достаточно точный прогноз по списку российских дивидендных аристократов на 2021 год, да и по 2022 году можно также построить высоковероятный прогноз, так как финансовые итоги компаний за 2020-2021 гг., и соответственно размер дивидендных выплат, уже можно спрогнозировать весьма точно.

Перед тем, как читать далее, кто не читал мои предыдущие посты по дивидендным аристократам, рекомендую их прочесть, дабы мне не повторяться по вопросам методологии отбора в список дивидендных аристократов:

1. Дивидендные аристократы США и России

( Читать дальше )

ИИС мой подошёл к концу. Ему 4 года и я решил его закрыть. Финам не показывает 2017 год, хотя он тоже был успешным, но общая доходность примерно соответствует реальной. 

Стратегия.
Как вы видите, кривая эквити довольно некрасивая, особенно 2019 год. Это конечно непростительно, но прошу учитывать, что я непрофессионал.
Моя стратегия не являлась технической, я отыгрывал свое фундаментальное мнение, которое излагал в проекте mozgovik.com.
Все деньги были в основном заработаны на негативах. Падения РТС, рост золота, укрепление доллара  к рублю, шорты Сбербанка и так далее.
Слиты бабки были в основном на шортах аптрендов в РТС. Если бы у меня был простой разумный трендовый фильтр, кривая была бы гораздо красивее. Как вы видите сливал я бабки долго и по чуть-чуть. Это заслуга коротких стоп-лоссов. Резкий слив марта 2020 — это поза в золоте.

ИИС ВТОРОГО ТИПА 
Чтобы его закрыть, надо взять справку в налоговой, в которой будет указано, что я не получал налоговый вычет. Заявление такое:

( Читать дальше )

Собственно сама статья здесь. Вскоре после выхода она вызвала бурные обсуждения на этом сайте
Только несколько ссылок
https://smart-lab.ru/blog/71539.php
https://smart-lab.ru/blog/71855.php
https://smart-lab.ru/blog/72101.php
https://smart-lab.ru/blog/offtop/99158.php
https://smart-lab.ru/blog/73209.php

Мы тогда задавались вопросом: «А кто автор?». Меня это тоже интересовало, потому что очевидно было, что в статье под псевдонимом «Статистик» выведен я. И в тексте была фраза «Я знаю Статистика хорошо и давно.». Долго думал, кто же это из моих знакомых...

А вот и реальный автор (с 6:06)



Ну вот теперь я все знаю. Конечно с Виктором мы пересекались в 2010-2011 годах.

В инвестициях есть темы, по которым можно встретить диаметрально противоположные ответы на один и тот же вопрос от разных людей. Это натолкнуло меня на идею детально разобрать наиболее частые заблуждения, которые распространены среди инвесторов.

Сегодня я расскажу про налог на дивиденды компаний, которые торгуются на Московской бирже.

Если вы спросите у инвесторов, какой налог на дивиденды по таким акциям, то большинство ответит, что 13%. И отчасти они будут правы! Но тут не обойтись без исключения из правил.

Заблуждение 1. Если я торгую акциями исключительно на Мосбирже, у меня в портфеле нет иностранных компаний

Есть ряд компаний, которые многие считают российскими. По факту они ведут свою деятельность в РФ, торгуются на ММВБ, однако зарегистрированы в других странах (обычно в офшорных зонах).

По данным Московской биржи на 01.07.2020, подобных ценных бумаг насчитывается 15 (пять акций и десять ГДР).

( Читать дальше )

Традиционное заливное во всем мире в день выходного на ММВБ. Это большая коррекция или же падение в рамках флета, сказать сложно, но мы выбираем второй вариант. Поэтому нужно заранее для себя определить список интересных активов для покупки.

1.Сбербанк.

Банк торгуется  по цене собственного капитала. Такое происходит не часто.

Сбербанк растит капитал даже в трудный период. Падение прибыли в 1кв, обусловлено необходимостью формирования резервов под  просроченные кредиты.  При стабилизации и запуске экономики, их распустят и увеличат тем самым прибыль.

( Читать дальше )

http://dist.finam.ru/course/view/271

Он бесплатен по регистрации, иначе бы я его тут не рекламировал. У меня принцип: мои платные мероприятия на сторонних ресурсах не рекламировать.

Если в трех словах, то риск-менеджмент в части рыночных рисков — это диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация плюс оценка прошлого и перспектив будущего.

Диверсификация по всему:

— по методам торговли;
— по инструментам;
— по странам.

Собственно из того, что можно было диверсифицировать на комоне, я и создал свой Gorchakoff Global Index

Согласно анализу 72 314 случаев заболеваний Центра по контролю и предотвращению заболевания Китая по состоянию на 11 февраля 2020 года в 87 % случаев заболевшие были в возрасте от 30 до 79 лет, в 1 % — дети 9 лет и младше, ещё 1 % — дети и подростки в возрасте от 10 до 19 лет, а в 3 % заболевшими были пожилые люди в возрасте от 80 лет. Соотношение мужского и женского пола составило 51 % к 49 % соответственно.

Чем опасен коронавирус? Тем, что изначально это вирус летучих мышей.

Летучие мыши — удивительные животные семейства рукокрылых. Температура их тела может колебаться от минус 7,5 до плюс 48,5 градусов. Причём совершенно без всяких последствий для здоровья. В мире не существует больше ни одного теплокровного животного, у которого диапазон изменения температуры тела был бы таким же широким.

Ну и что, спросите вы?  А то, что от обычных человеческих ОРВИ вас спасает повышение температуры, которое губит/замедляет/создаёт некомфортную среду для вирусов и бактерий. А Коронавирус COVID-2019 будучи вирусом летучих мышей спокойно перенесёт ваши +39 и даже +42 градуса. Вы умрете, а он выживет.

( Читать дальше )