Блог им. AGorchakov

Мои итоги года и не только (много буков и таблиц)

    • 06 января 2021, 13:33
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной для итогов года таблицы

 Мои итоги года и не только (много буков и таблиц)

Как видно из этой таблицы, по доходности и просадкам год для меня средний, ни плохой и ни хороший. Поэтому собственно о цифрах года писать нечего. Можно лишь вспомнить о наиболее существенных ощущениях в прошедшем году:

  • Март: Ура! Волатильность! Даешь 2008 – дубль два!
  • Июль: М-да, похоже не 2008-й, а 2016-й повторяется… Вся надежда на ноябрь (в ноябре выборы президента в США – прим. мое).
  • Конец ноября: Ну вот, ноябрь оправдал надежду и год, скорее всего, закончим почти как и 2016-й — 12-15%% годовых (см. расчетную доходность в столбце Моя алготорговля с предельной просадкой 25% без учета автоследования ИК Форум).
  • Середина декабря: Даешь 30% по году! Осталось всего то +5%.
  • Конец декабря: Увы, получилось почти 5%, но… не с тем знаком. Ну и так неплохо, больше, чем рассчитывал во второй половине года.

 В одном из обсуждений в этом году мне в очередной раз предложили считать доходность в долларах. Я с этим категорически не согласен: для тех, у кого расходы в рублях, и доходность в рублях во сто крат важнее доходности в долларах. НО! Естественно доходность в рублях должна учитывать и рублевую инфляцию. Собственно с этой целью я и привел столбец  Инфляция в вышеприведенной таблице. И давайте посмотрим, что получается с доходностью на моем личном счете относительно инфляции и в долларах США

 Мои итоги года и не только (много буков и таблиц)

Как мы видим из таблицы, относительно инфляции действительно получается реальная доходность моей торговли:  в этом столбце наглядно видна и «пятилетка» моих неудач в 2010-2014 и провал 2016-го из-за автоследования ИК Форум (напомню, что автоследование с учетом комиссии дало мне в тот год убыток в 6.6% на 1/3 счета, а годом ранее только благодаря ему получилось +55.4%).  

 Напомню, что уже писал  о «пятилетке неудач»: от повторения  2011-го или  2014-го  я застрахован и результат в подобные годы будет прямо противоположным, а вот  повторение результата август  2012-декабрь 2013-го (-1.9% на моем счете за 1 год и 5 месяцев)  вовсе не исключено и в будущем моей торговли.

 Приведенная  таблица также наглядно показывает, что  результат в долларах совершенно неадекватен в 2010, 2012 и 2014-2020 годах. Хотя  в среднем получилось одно и то же, что просто является следствием  того, что в рассматриваемые годы доллар вырос примерно на величину инфляции.

 В свое время интерес  читателей вызвала моя помесячная статистика. Приведем дополненный вариант с числом прибыльных месяцев за 13 лет

 Мои итоги года и не только (много буков и таблиц)

Как видите январь – это единственный стабильно прибыльный месяц моей торговли. Неплохо себя «чувствуют» по доле положительных  февраль, апрель, ноябрь и декабрь. Хотя в последние 4 месяца 0% лежит в 90%-м доверительном интервале для среднего. Также и  остальные месяцы статистически неотличимы от нуля  по среднему. Даже май, в котором относительно высокая доходность получилась всего при 5 положительных месяцах из 13, что говорит о нестабильности майского результата.

 Ранее мне совершенно справедливо указывали на то, что сравнение с бенчмарками корректнее проводить с  Индексом  МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций). Давайте расширим список бенчмарков и сравним мои результаты 2018-2020 с ними

 Мои итоги года и не только (много буков и таблиц)

Все доходности и просадки в таблице и далее приведены в рублях по причине, указанной выше. Также я считаю дилетантством сравнивать только доходности без учета рисков, в нашем случае подневных просадок. Поэтому в таблице приведены и они.

Почему только 2018-2020? Во-первых, мне не надо прибегать к расчетам, чтобы получить мои личные результаты в нынешних лимитах и отделить их от результатов коллег на моем счете. Во-вторых, это единственные три года моей торговли за 20 с лишним лет, когда не менялось ничего. Даже в стабильный период с точки зрения систем и предельной просадки ноябрь 2008-июнь 2012, мне в 2010-2011-м пришлось менять эмитентов:

-  убирать из портфеля Сургутнефтегаз, так как он выбыл из базы расчета индекса ММВБ10;

— разбить 25% Сбербанка, на 19% Сбербанка и 6% Сбербанка-пр, так как по тестам моего трейдера получилось, что 3 мои системы из 4-х без изменения параметров на последнем работали существенно лучше;

— убирать Сбербанк-пр, как не оправдавший надежд, и включать Северсталь для диверсификации.

 Включение  Сбербанка-пр  «стоило» мне 0.74% дополнительного убытка в 2011-м, так как при изменении лотности на Мосбирже мой трейдер именно в Сбербанке-пр забыл уменьшить число лотов,  в результате чего было куплено в 10 раз больше, чем положено и лишнее отфиксировано с убытком. Этот убыток я и убрал из результата 2011-го в столбце Моя алготорговля, но оставил в столбце Мой счет.

 Прежде чем определить, что же такое К эф, поясним как получилась доходность   S&P500 (TR)* (в рублях,  «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)). Ведь   в исходном индексе S&P500 (TR) нет никаких налогов на дивиденды. Для каждого из годов она считалась  по формуле:

Доходность  S&P500 +0.87*(Доходность  S&P500 (TR)- Доходность  S&P500),

 а общая доходность получилась по формуле сложного процента из погодовых. При этом подневная просадка рассчитана по индексу S&P500 (TR).

 А что такое К эф? Это часто упоминаемое мной соотношение

 Доходность в % годовых/(Модуль максимальной просадки+”Безрисковая ставка”),

 т. е. одно из возможных соотношений «доходность-риск».

 В качестве «Безрисковой ставки» мы взяли доходность Индекса Мосбиржи ОФЗ до 1 года. Этот индекс в рассматриваемый период не имел ни одного убыточного месяца

 Мои итоги года и не только (много буков и таблиц) 

и потому вполне подходит на эту «роль».

 Надо признать, что значения К эф – выборочные, а потому имеют ошибку вычисления. В-частности, 90%-й доверительный интервал для К эф на данном отрезке составляет плюс-минус 0.1, если учесть отрицательную корреляцию между Модулем максимальной просадки в году и  Доходностью в тот же год. Поэтому, например, нельзя говорить о разнице К эф для Индекса Мосбиржи государственных облигаций и портфеля 0.4*1+0.6*2, ежеквартальная ребалансировка и даже о разнице этого коэффициента для S&P500 (TR)* (в рублях,  «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)), с одной стороны, и 0.5*1+0.5*3, ежеквартальная ребалансировка, с другой.

 Итак, что мы видим по К эф? Начнем с худшего.  Худшее из того, что мы привели – это простая покупка  доллара. Несколько исправляет ситуацию долларовый депозит в российских банках, но и он не дотягивает до Индекса  Мосбиржи государственных облигаций по К эф и проигрывает и по доходности и по К эф портфелю 0.4*1+0.6*2, ежеквартальная ребалансировка.

 С долларом разобрались, но есть и «обратная сторона медали»:  лучшими и по К эф и по доходности оказались вложения в S&P500 (TR)* (в рублях,  «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)). Представляю, как сейчас обрадовались сторонники вложений в американский рынок и противники российского. Но не спешите радоваться. Вот таблица погодовых доходностей двух фондовых индексов и портфеля 0.5*1+0.5*3, ежеквартальная ребалансировка

 Мои итоги года и не только (много буков и таблиц)

Какой из трех столбцов Вы бы предпочли? Лично мне симпатичней всего третий.

 О моих результатах ничего говорить не будем: все видно по таблицам. А вот о Справочно стоит сказать несколько слов.

  Как мы видим, диверсифицированный портфель стратегий Комона на инструментах Мосбиржи ни в чем не уступает всем приведенным выше по К эф, а по доходности их превосходит. И это, несмотря на то, что 40% в нем занимают стратегии «купил и держи» на российских акциях с просадками по 30%+ в 2020-м году. Да и самая «плечевая» стратегия в этой части индекса с просадкой-2020   около 89% была заменена на стратегии без плечей  только в конце марта, т. е. уже после падения и перед ростом. «Ошибка выжившего»? Ну три года – достаточный срок, чтобы определить, что стратегия «живая», а автор – надежен. И никакой оптимизации весов не было.

 А бесспорным лидером по К эф оказался индекс, в котором 50% отдано портфелю 50% «купил и держи» российские акции+50% «купил и держи» американские, т. е. уже рассмотренному портфелю 0.5*1+0.5*3 только не из индексов, а из стратегий Комона.

 Хотя лидерами по доходности в 2020-м в этих индексах стали стратегии, использующие товарные фьючерсы и акции компаний, ориентированных на драгоценные металлы. Но это уже другая история.

 Об этих индексах и  итогах их отдельных компонент в 2020-м году мы и поговорим на традиционном вебинаре сегодня  14 января.

 P. S. Внимательный читатель моих топиков, посмотрев первую таблицу, может задать вполне корректный вопрос:  почему доходность «Русского Баффета» с довносом выше «Русского Баффета», если довнос был 12.03, докупка 12.05, а рынок в последнюю дату был выше?  Ответ на этот вопрос прост: в обоих столбцах стоит доходность к внесенным средствам (обе доходности расчетные без учета дивидендов и комиссий). Вот ее расчет для 2020-го

 Мои итоги года и не только (много буков и таблиц)

Как видите во второй и третьей строке во втором столбце стоит сумма первого столбца и 75-ти довнесенных тысяч. А изменения в  %% между третьей и четвертой строкой идентичны. Ну а дальше все просто: в пятой строке четвертая  минус внесенные средства, а в шестой пятая строка, деленная на внесенные средства.

P. S1. На текущий момент удержанный налог составляет 14.1% от прибыли-2020, но при выводе из Цериха был удержан излишний налог из-за несальдирования Спота и финреза на ПФИ на фондовые индексы и акции. После возврата этого налога (увы, через подачу декларации, так как Церих на мой запрос ответил, что ФФ не возвращает излишне удержанный налог Церихом), НДФЛ составит 11.6% от приведенной прибыли, так как она дана уже за вычетом НДФЛ на полученные по одной из «ног» «синтетики» дивиденды. 

★14 | ₽ 100
38 комментариев
Александр, отдыхайте все лето)))
Денис Михайлов, 
avatar
почему бы не торговать отрицательные месяцы? )) 
avatar
Гриша, интересная мысль, но я не знаю, каким будет месяц. Например, в марте и в июле в среднем практически нуль, но только 4 марта из 13 были положительны, а в июле — 6 из 13, т. е. практически половина.
avatar
А. Г., да тяжело не торговать, но логически правильно)
avatar
Трейдеры которые не боятся показать реальные результаты вызывают уважение
avatar
Harry_Potter, ну не стоит делать из меня героя У этого факта давняя история. Ещё в 2002-го я предложил ежемесячно рассылать клиентам на ДУ результаты моего управления счетом компании, чтобы клиенты видели, что мы «в одной лодке».  Ну и стало понятно, что публиковать надо реальные результаты, чтобы не получить антипиар от клиентов о «рисовке». Потом со временем к сухим цифрам стали добавляться комментарии об успехах и неудачах. Так и пошло. В Риск-инвесте от закрытой рассылки мы перешли к открытым публикациям на сайте и эту традицию я продолжил уже в будущем вне зависимости были у меня клиенты или нет.  Перерывы были. Например, в 2012-2013, когда шла «перестройка», а клиенты остались только самые «надёжные» в Спектре, несмотря на мой уход оттуда. Для этой небольшой группы я вернулся к практике закрытой рассылки. Ну а когда эксперименты закончились и Форум стал клиентоориентированной компанией (октябрь 2013), то открытые публикации возобновились и даже были созданы публичные счета Форума. Поэтому так получилось, что о всех прошлых результатах знает группа людей, для которых финансовый рынок не чужд. Хоть и в разные времена это разные люди. А потому мне невыгодно публиковать то, чего не было. Потому что не хочу «отзыва» о том, что публикуемые результаты не соответствуют тому, что на счёте клиента. Пусть уж лучше пишут возмущенные топики о тех минусах, о которых я сам написал раньше их. Тем самым они просто подтвердят изначально заложенный принцип этих публикаций: «мы с вами в одной лодке». 
avatar
Александр, огромное спасибо за много букв и таблиц.

Подскажите, пожалуйста, как Вы считаете S&P500 (TR) в рублях?
Воронов Дмитрий, в тексте написал, что все считалось в рублях.
avatar
А. Г., а как Вы долларовый индекс S&P500 (TR) переводите в рубли?
Воронов Дмитрий, 
а как Вы долларовый индекс S&P500 (TR) переводите в рубли?

Очень просто:   S&P500 (TR) в $ на конец дня*USDRUBTOM на 18:45
avatar
993% это сколько в деньгах? Лицезреть эти проценты не интересно, если счёт мизерный 
avatar
Биотехнолог, для меня мой счет не «мизерный», а управлялось почти (в 1,2 раза были меньше просадки) также вообще ХХХ млн. в 2008-2011-м. Да и в 2012-2017 тоже было ХХ млн. и даже с просадками в 1,5-2 раза больше.
avatar
А. Г., Так сколько это в деньгах? Голые проценты нафиг никому не нужны
avatar
Биотехнолог, денег со счета я не выводил, но довводил и в 2008, и в 2010, и в 2012. Сумма открыта из-за участия в ЛЧИ-2012: на конец 2012-го на счете было около 2,9 млн. Сколько сейчас легко посчитать из таблицы, если учесть, что НДФЛ 2015-2020 в среднем составлял 11,5% (доходность дана без его вычета, но с вычетом налогов на дивиденды на одну из «ног» «синтетики»).

Но дело не в моем личном счете: точно также можно торговать и 1 млрд. руб.
avatar
А. Г., Боюсь что точно также нельзя торовать 1 млрд. Проценты имеют значимость только вместе с размером счета. Ибо результаты с 10 тыс и со 100 млн не одно и тоже.
Вы не выводили деньги с 2012 года?
avatar
Биотехнолог, запросто торговалось 800 млн.+ в 2008-м и почти 500 млн. в 2009-2011. Результаты те же. Понятно, что с ростом «тела» до 2 млрд. неизвестно, что будет. Я помню ноябрь 1998- июнь 2000, когда стартовав с 10 млн. фирмы, каждый раз, когда при фиксации прибыли получалось больше 15 млн., превышение над 15 млн. выводилось со счета, так как ликвидность не позволяла совершать операции с проскальзыванием не более 0,2%. Но потом ничего, все нормально стало, и в 2003-м уже 160 млн. прекрасно укладывались в проскальзывание.

У меня же расчетное проскальзывание в RI (~20% счета по номиналу на операцию), Si (~30% по номиналу на операцию), SBER и GAZP (~ по 12% счета по номиналу на операцию) составляет 0,1% от цены. Сейчас в это проскальзывание запросто укладывается 1000 контрактов RI, что по номиналу составляет больше 200 млн. руб. Не вижу проблем с миллиардом по номиналу.

Есть только проблемы с  числом счетов больше 20.

Только что говорить о моем счете, если чужие были на порядки больше и там были доходности идентичные с учетом плечей. Например на спектровских ХХХ млн. в 2009-2011 было в 1,2 раза меньше (на своем счете при расчете объемов я умножал счет на 1.2, а для Спектра брал реальную оценку), чем в столбце Моя алготорговля, на форумовских XX  млн. в 2015-2017-м примерно в 1,2 раза больше, чем в том же столбце (собственно в этом столбце для 2015-2016 цифры и получены как моя доходность в Форуме/1.2+доходность ОФЗ*долю ОФЗ на личном счете).
avatar
А. Г., одна дело теория, другое дело реальные деньги не на чужих счетах, за которые не ответственности, а именно на своих счетах
avatar
Биотехнолог, у меня робот всегда торговал, ему все равно чей счет, он на все счета выставляет в квик одинаковые стоп-лимит заявки в последовательности, заданной случайной перестановкой. Отличия только в объемах заявок, которые рассчитываются пропорционально счету. Поэтому результат на разных счетах у одного брокера от 2 млн. руб. никогда не отличался больше, чем на 2% годовых между лучшим и худшим. Между брокерами было и больше, но это просто зависело от числа счетов у брокера и скорости брокера. Я еще в 2009-2010 заметил, что первым по биржевому номеру всегда был один из счетов в Церихе, который по случайной перестановке первым был там выставлен, первые счета у остальных брокеров  в лучшем случае были вторыми.

С меньшими счетами (меньше 2 млн.) я тоже иногда работал, но там были совсем другие портфели и другие результаты.
avatar
А. Г., понятно. но свой портфель вы так и не раскрыли
avatar
Биотехнолог, что значит не раскрыл? Я же сказал, что на конец 2012-го там было ~2,9 млн. Дальше ни вводов, ни выводов не было, только НДФЛ снимали с 2015 по 2020 (в 2013-2014 я еще убыток 2011-го не перекрыл). В 2015-2019-м от приведенной величины доходности НДФЛ в среднем был 11,5%, так как в 2015-первой половине 2017 его не брали с доходности ОФЗ, а из-за  «синтетики», на которую я перешел во второй половине 2017-го, в цифрах доходности учтены только те дивиденды, которые приходили на счет, т. е. уже за вычетом НДФЛ.

Про НДФЛ 2020 написал в РS1. С ним все сложнее по указанным причинам. Легко же понять какой у меня размер счета сейчас, если Вы под «портфелем» подразумевали это.

А портфель, как набор инструментов? Ну я же торгую трендовые системы со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней. Поэтому он каждый день разный. А торгуемые инструменты перечислял неоднократно: RI, Si, GAZP, SBER, GMKN (три последние акции, а не фьючерсы).
avatar
А. Г., все понял, спасибо!
avatar
Биотехнолог, зачем Вам чужие деньги? 
avatar
SergeyJu, с таким же успехом можно спросить, зачем мне чужие проценты. Доходность нужно сопоставлять с размером капитала. Без размера капитала эти проценты ни о чем не говорят. Тут каждый в месяц по 100% зарабатывает
avatar

хорошо понимать как торгует неплохой трейдер, интересно было бы узнать доходности разбитым по месяцам) не скажу, что управление капиталом при таких доходностей впечатляет, но за открытость и прозрачность конечно же большой большой респект, это вызывает уважение)

средняя доходность, это где то медиана по рынку, среди не слившихся трейдеров за все эти годы, как я думаю)) предполагаю здесь возможно была просадка более чем -24%, все -35+% могли бы быть) думаю в торговли присутствуют моменты удачи ...

avatar
Мр.Дакс, 
предполагаю здесь возможно была просадка более чем -24%, все -35+% могли бы быть) 

Как раз предельная просадка — это единственное, что в моей торговле просчитывается с высокой вероятностью. 35% просадки — это просто нереально сегодня, потому что предельная расчетная — 25%. Везение ли, что я ни разу за 20+ лет торговли (с сентября 1998-го)  не превзошел предельную расчетную (в разные годы она была и 15%, и 20%, и 25%, а на деньгах Форума даже 27,5%)? Не знаю. А про доходность я всегда говорил: «Доходность — это то, что дарит нам рынок, а просадки — это то, что мы делаем сами.»

>интересно было бы узнать доходности разбитым по месяцам)

Да я привел таблицу со средней доходностью по месяцам и число прибыльных месяцев за 13 лет.
avatar
чет мало… у всех > +100%
интересно глянуть эквити за март 2020, когда рынок развернуло и колбасило… вообще разворот был крайне резким… 3 недели шли вниз, а затем за три недели выкупили падение... 


имхо надо сравнивать с индексом полной доходности а не просто индекс…
avatar
ves2010, 
имхо надо сравнивать с индексом полной доходности а не просто индекс…

Ну так в третьей таблице и дано в том числе и это сравнение.

интересно глянуть эквити за март 2020

Я уже приводил свои помесячные результаты. Март не лучший месяц у меня в 2020-м.
avatar
Как бы  считать инфляцию — это здорово. Осталось узнать, что Вы берете за значение инфляции. Далек от мысли что Вы берете инфляцию из сводок госком *издежа. Стало быть нужон другой бенчмарк. На пятилетке индекс в принципе похож (без учета дивов).  Тогда зачем городить огород — купил дешевый (относительно) индекс и жди профита.
Опять же, как бы там ни было, сейчас  массово одна мера стоимости и одна серьезная мировая валюта, посему считать результат, ИМХО, надо по реальности, а не в зимбабвийских тугриках. Эвон в Эфиопии вообще все хорошо с доходностью в их долларах))).
А вот в мировой валюте вложения в рынок лицемерии выглядит весьма бледно, что индекс, что активные результаты.
По итогам этого года принял решение переводить активы на мировые рынки, здесь оставить экспериментальные копейки — вдруг дождемся «нефть по 100»)))
avatar
Mezantrop, россия это крупнейшая рублевая экономика в мире! 98% от мировой рублевой экономики… те же сша рыдают от зависти... 

avatar
ves2010, 
 точно от зависти? Злый продажные либерасты смотрят на график РТС, накладывают на него  S&P  и точно рыдают. Госдеп и подлые наймиты нагло лгут, что от смеха…
avatar
Mezantrop,  в таблицах 3 и 4 даны все сравнения в одной валюте разных индексов без привязки к инфляции. Нет никакой разницы в какой одной валюте мерить сравнительную доходность, главное, чтобы в одной. Если в рублях у моего счёта в последние три года больше, чем у S&P500 (TR)*, то и в долларах будет больше. Цифры будут другие, но неравенство никуда не денется.

А если Вы готовы терпеть просадки Вашей покупательной способности в России на 14,8% даже без учёта инфляции, то держите доллары. И, кстати, это не предел просадок доллара: если чуть уйти подальше в 2014-й, то и просадку в 33% относительно рубля можно увидеть. Это скорее спекулятивный инструмент в России, а не «серьезная мировая валюта». Те же 26%+ в долларах в 2016-м отнюдь не сделали меня богаче, а почти в два раза бОльшая доходность Форума в долларах в 2016-м так вообще стала «началом его конца». В то время как -14% в долларах у Форума в 2014-м — это был совсем обратный результат. И у кого расходы в рублях (а это все, кто тратит деньги в России) это прекрасно чувствуют «на своей шкуре».  

Если Вы живёте в штатах, то конечно на рубль Вам плевать, ну так я же четко написал в топике: «для тех, у кого расходы в рублях».

А какой рынок будет лучше, хоть в долларах, хоть в рублях, я не знаю. Последние три года показывают, что 50 на 50 гораздо стабильней (см. таблицу 4).

А что касается инфляции в России, то опыт расходов моей семьи говорит, что официальная вполне релевантна. У меня, например, нет сомнений в том, что эти расходы с конца 2007-го выросли в 2,2-2,5 раза (по «версии» Росстата в 2,47 раза), но не в 5, если верить тем, кто говорит о ежегодных цифрах в 2-3 раза больше.

Тем более, что за 13 лет в среднем, что в долларах, что относительно инфляции Росстата у меня получилась практически одинаковая доходность. Если Вы считаете, что реальная инфляция выше, то значит и доллар стал в России дешевле по сравнению с концом 2007-го, т. е. на него можно купить меньше товаров, чем тогда. Ровно настолько меньше насколько выше реальная инфляция,  чем росстатовская. А вот по мнению Росстата в эти 13 лет доллар не потерял в покупательной способности в России. Только колебался вверх-вниз по ней.
avatar
А. Г., 
Ну долларовая инфляция ни куда не делась.
Относительно официальной инфляции — я предпочитаю мерить ее своим кошельком, а не «росстатом». Тут все гоооораздо грустнее.
Ну и ИМХО главное — индекс РТС года этак с 14го — ни чего не говорит?
avatar
Mezantrop, 
Ну и ИМХО главное — индекс РТС года этак с 14го — ни чего не говорит?

А теперь, внимание, вопрос: как изменились индексы с конца 2014-го до конца 2019-го? Досрочный ответ:

индекс РТС +95.9%
S&P500 +56.9%


smart-lab.ru/blog/661902.php

А что касается официальной инфляции, то я тоже меряю «кошельком» моей семьи. По годам расходы конечно могут и не соответствовать ей, но на дистанции в 13 лет она достаточно точно показала суммарный результат роста расходов моей семьи.
avatar
ENIGMA, 15% в баксах — это в среднем за год с учетом 2009-го. А сравнение с индексами, в том числе и с индексом S&P500 (TR)* в 2018-2020 дано в третьей таблице. Оно в рублях, но для сравнения это без разницы.

А просадка для меня — это ключевое.
avatar
Александр, вот не помню было уже или нет. Хотелось бы у вас спросить, что думает про биткоин? Или не лезете туда вообще?
Денис Михайлов, я туда вообще не лезу. Торговать на «криптобиржах» я не собираюсь. А фьючерс на биткоин был полным неликвидом.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW