Блог им. AGorchakov |Хорошо, что "фильтр" вырубил лонги на 3-х моих системах из 4-х

    • 16 января 2024, 22:57
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот что получилось на Si сегодня с системой, которая на падающем рынке покупает позже всех

Хорошо, что "фильтр" вырубил лонги на 3-х моих системах из 4-х



Первая зеленая стрелка — это вход в лонг, красная стрелка — это стоп лонга и открытие шорта, а вторая зеленая стрелка — это стоп шорта. И такие грустные сделки с убытком -0.81% в торговле бывают. И радует только то, что этот убыток на четверти объемов, торгуемых на Si.

Блог им. AGorchakov |10.12.2019 был исторический минимум волатильности на Si

    • 12 декабря 2019, 15:24
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Совсем Si «укатали» :(. Спасибо ФРС, немного отскочили. А RI идет на рекорд среднегодового минимума.

Блог им. AGorchakov |Вернется ли "волатильность" в Si?

    • 08 ноября 2016, 17:10
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот график «волатильности» Si, построенный по данным с ноября 2008 по ноябрь 2016

Вернется ли "волатильность" в Si?
 
Здесь и далее по «волатильностью» мы понимаем 50-ти дневное выборочное СКО отклонений от зигзага, построенного по (H+L)/2 дневок, изображенное на графике синей линией, а жирной красной линией обозначено 21-ти дневное экспоненциальное среднее «волатильности».

А что получится, если из данных выбросить периоды ноябрь 2008-февраль 2009 и октябрь (именно октябрь, а не март, как считают многие) 2014-февраль 2016. А вот что мы видим на том же масштабе

Вернется ли "волатильность" в Si?

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн