Блог им. AGorchakov

Вернется ли "волатильность" в Si?

    • 08 ноября 2016, 17:10
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот график «волатильности» Si, построенный по данным с ноября 2008 по ноябрь 2016

Вернется ли "волатильность" в Si?
 
Здесь и далее по «волатильностью» мы понимаем 50-ти дневное выборочное СКО отклонений от зигзага, построенного по (H+L)/2 дневок, изображенное на графике синей линией, а жирной красной линией обозначено 21-ти дневное экспоненциальное среднее «волатильности».

А что получится, если из данных выбросить периоды ноябрь 2008-февраль 2009 и октябрь (именно октябрь, а не март, как считают многие) 2014-февраль 2016. А вот что мы видим на том же масштабе

Вернется ли "волатильность" в Si?

Объяснения небольших всплесков я давал ранее

Вернется ли "волатильность" в Si?

Как видите все они связаны с внешними событиями. Впрочем и сравнение периодов, выброшенных из первого графика, тоже отличает одно внешнее событие: сильное падение цен на нефть.

Так какой же ответ можно дать на вопрос, вынесенный в заголовок. Да он прост: без внешних «шоков» рассчитывать на рост «волатильности»  Si бессмысленно. Естественно, что самым «сильным шоком» будет сильное падение цен на нефть. Сейчас мне таковым видится падение ниже 40$ на пару-тройку месяцев. Вторым очевидным «шоком» может стать маловероятная победа Трампа на сегодняшних выборах. Что еще? Увы, другой «сатурн еще не виден».





  • Ключевые слова:
  • Si
★12
33 комментария
+1
Зачем? О бизнесе надо думать и об экономике, а не о роботах на рынке.
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
+5
Дык это наверное от фундаментальных факторов будет зависеть! Вола для Si скорее исключение, чем норма, так что я бы особо не это не рассчитывал
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+3
Тимофей Мартынов, я написал, при каких условиях  рассчитываю на ее рост. И буду удивлен, если при этих условиях не сбудется, а то, что без этих условий не будет роста, тоже не удивлюсь.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., а почему не отключить робота от Si шки и подключить к нефти? ) Нефть то круто гуляет.
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
+6
Василий Олейник, не все так просто: «гуляния» в одном диапазоне внутри дня для этой «волатильности» дадут нуль. А для трендовых систем будет хороооооооший минус.

Upd. Если какой-нибудь актив за 5 дней вырос (упал) на 5 «волатильностей», но при этом каждый день падал (рос) от локального максимума (минимума) на «волатильность» и более, то трендовая система на этой «волатильности» на «выходе» даст хороший минус. А нефть глобально как раз пример такого «актива».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, ЦБ сказал что будет бороться с волатильностью рубля вот и видим последствия. Всё правильно делает — помогает реальному бизнесу, который просто не мог работать когда бакс летал  по 10 рублей в неделю.
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
Василий Олейник, а вы о каком реальном бизнесе то толкуете?
avatar
Суслик
Приветствую. Я думал Вы писали, что уходите с смарт-лаба. Фейк был?
avatar
Владимир Калугин
+3
langezz, если я соберусь, то уйду «по английски». Как читатель, я никогда не уходил. Как «писатель»? Ну был перерыв по «личным мотивам», которые публично обсуждать не намерен. После переписки с Тимофеем вернулся.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., спасибо за ответ. Я рад.
Очень хочется, чтоб Вы фильтровали сообщения…
avatar
Владимир Калугин
+4
langezz, Горчакова с Герчиком не путайте.
avatar
Азат Туктаров
+1
langezz, Вы наверное меня с Герчиком спутали. Я никогда не писал сообщения об уходе откуда то не было. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
langezz, то другой
avatar
2153sved
+3
langezz, А Г серьезный. Не будет тут «нытьё» в посте разводить об уходе..))
avatar
F L I N T
+1
бобик сдох
avatar
П М
+1
согласен, оживит деревянный или скачек цен на нефть или победа Трампа или падение метеорита на Японию(не дай Бог, конечно)
avatar
Чужой
+1
Не только волотильность упала, но и объемы значительно снизились, тоже самое и в ри наблюдается. Умирает эта дойная корова похоже
avatar
Mr Gold
+1
Александр, а нет у вас статей\мнения по поводу возврата к средней у эквити более-менее работающих систем на периоде полгода-год? Читал статьи что на западе есть такой эффект и судя по нему сейчас нужно включать трендовых ботов.
А трендботы выключены, кстати?
avatar
Artemunak
+4
Artemunak, не читал. Да и вообще мой факторный анализ систем, про который я рассказывал на весенней конференции смартлаба, показывает, что в % доходности результат трендовых систем зависит и от доли трендов и от «волатильности». Какой тут может быть «возврат к среднему»? А трендботы у меня торгуют. Для моих трендботов такой низковолатильный рынок — «борьба с нулем», не минус. Мои «боты теряют» на относительно сильном падении «волатильности». А на «стабильной» «коридорной» прибыль пропорциональна «размеру» «коридора». 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., это ценная мысль…
avatar
Суслик
youtu.be/MmbX0bESRR8
смотреть с 1м40 с — ужоснах, а вы говорите волатильность
avatar
ра55еВу
На «пару-тройку месяцев» ниже 40$? А если на пару-тройку лет? М.Фридман озвучил конечную себестоимость нефти(прибыли нефтяников включены). Это 20-25$. Все что выше — это рыночный ажиотаж, который забирают себе правительства нефтяных стран. Кто-то фондирует умно как Норвегия, кто-то неумно как Россия, кто-то вообще гуляет на всё(Ирак). 20-25$, Карл!
avatar
смешЫн ким
Nиколай, «на пару-тройку лет» — тем более, но я таких «смелых» прогнозов не делаю, слишком велика вероятность ошибки.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., с Ри же наверно примерно те же умозаключения? (внешние шоки первопричина)
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, в Ри другая картина, там скачек 2014 в 2 с лишним раза меньше 2008-первая половина 2009 и высокой волатильности нет с весны 2015-го.

avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я имел ввиду, после этого:
«А что получится, если из данных выбросить периоды ноябрь 2008-февраль 2009 и октябрь (именно октябрь, а не март, как считают многие) 2014-февраль 2016. А вот что мы видим на том же масштабе»

останется же примерно тоже, с теми же всплесками,?
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, да также, только выбросить надо другие периоды: июль 2008-сентябрь 2009 и ноябрь 2014-февраль 2015.

avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Солидарен с Вами. Тоже постоянно задаюсь этим вопросом. 2/3 роботов буксуют на Si. Оставшейся 1/3 только и хватает, чтобы перекрывать это болото на Si…
avatar
Algammon
Можно по возможности сделать такие расчёты по РТСу и Нефти, если у Вас будет время.
avatar
Зарубин Семён
ну вот и трамп для начала
avatar
Фыва
+1
Фыва,  ну вот и волатильность (тьфу-тьфу, не сглазить).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., да уж ))
avatar
Фыва
Не вернётся, об этом как бы уже более полугода как писалось :)

Пока у нас стандартное поведение для валюты в подобной ситуации.
avatar
Krechetov
Популярный автор

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★4 102 А не поторопились ли они с "орешником"?
★4 19 Самое красивое место на Земле!
★4 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★3 91 Назовите компании российского рынка акций которые:
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 60 10 лямов можно не возвращать
★2 0 Новые дивиденды, размещения облигаций, падение акций Транснефти, доллар 100, инфляция ускоряется: обзор главных событий недели
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
+163 23 Круглые цифры
+101 22 В поисках инфляции в 4%
+91 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+81 21 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 19 Самое красивое место на Земле!
+78 62 Когда нормально упадём?
+70 168 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+68 35 Залипон
+56 26 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...
+51 60 10 лямов можно не возвращать

самые обсуждаемые сегодня

58к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
28к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
18к Следующим президентом США станет Илон Маск
11к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
6к Если в кране нет воды, значит.....Ну понятно
6к Гараж за 100000 рублей
4к Размер зависимости инфляции от ставки.
2к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
1к Тимофей писал-что медвежий тренд закончился
1к а что нам надо..песню такую помните?

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн