Начнем с традиционной таблицы

 

Результат августа в таблице неудивителен. Мои объемы в шортах в 3 раза меньше объемов в лонгах в акциях и в 2 раза меньше на фьючерсах, а среднее время в позиции 2 с небольшим дня.  И,  чтобы получить плюс на падающем рынке,  прибыль в шортах должна быть в  это число раз больше убытков  в  краткосрочных лонгах.  А это не так просто. Поэтому  RI-тренд и Спот в августе в маленьких минусах. Ведь прибыль в лонгах из наблюдаемых мной акций до 23-го августа получил только LKOH (с 26-го по 30-е в плюс вышли и лонги GAZP). По этой причине  в своей торговле и заменил 26.08 на него GMKN, который и был причиной моих минусов на Споте в апреле-июне и даже августе, в то время как моя стратегия Стань квалифицированным инвестором!, где только  GAZP и SBER, все эти месяцы закрывала в плюс.

RI-контртренд  в августе отбил больше  3/5  большого июльского минуса, о причинах  которого я писал в  прошлом обзоре.  А  в CR (фьючерс на юань) уже второй месяц мои трендовые системы дают прибыль, близкую к купил и держи, хотя и с гораздо меньшими просадками. Трудно сказать, что это значит.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Все мои трендовые стратегии в июле дали плюс. А вот RI-контртренд  дал большой минус 26 и 29 июля из-за решения ЦБ об увеличении ставки.  Если б не этот минус, то доходность RI в июле была бы сравнима с доходностью Спот+«синтетика». Ну а «заслуга» последней  – это рост Газпрома в июле на 14.6%. Портфель GAZP+GMKN+SBER+div, как Вы видите из таблицы, вырос гораздо меньше, всего лишь на 2.7%.

Традиционное сравнение с начала года  с другими бенмарками   

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую

 

Как и в апреле  «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN.  Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER, в мае в плюсе. У RI-тренд другая ситуация: до 23 мая он был в «нулях», но в этот день мои системы открыли там лонг с «плечами». Ну а что дальше было с RI, думаю, все знают, поэтому позиции были закрыты 24-го и 27-го и дальше полный «аут». Ну а RI-контртренд в этом году почему то с февраля «копия» моего Si-тренда по месячным доходностям.

А вот сравнение с другими бенмарками  по прежнему показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенмарк на тот портфель, который торгую

 

Собственно при той прибыли, которая в таблице у Моего Бэнчмарка, и ожидать  двузначной доходности сложно. Но вот «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN. Он после хорошей прибыли с 8 по 11 апреля моих стратегиях (+4,7%) попал в большой убыток с 13 по 23 (-7,1%) и добавил небольшой убыток с 25 по 30 апреля -0,3%.  Собственно этот убыток и составил -0.9% в апреле от всего портфеля с учетом доли в нем GMKN и этот минус, как видно, больше того, что в таблице. Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER в апреле в плюсе.

А вот сравнение с другими бенмарками  показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

 

( Читать дальше )

Собственно мой предыдущий топик и аналогичный топик 1 марта были порождены анализом результатов моей торговли со средним временем в позициях 2 с небольшим дня в прошедшие  месяцы. Начнем мы с традиционной таблицы



Ну если посмотреть на мою прошлую статистику, то легко видеть, что март для меня сложный месяц много лет. Видно, что с 2008 по 2017 у меня было всего лишь три прибыльных марта 2009, 2010 и 2013 год, а в моих следующих сообщениях о месячной доходности можно увидеть, что прибыльными были только марты 2020-го, 2022-го и 2023-го годов. Причем из этой статистики надо убрать 2022-й, так как в этом году бОльшую часть марта не было торговли, а когда ее открыли на несколько дней, то ничего, кроме «синтетических облигаций», открытых еще в декабре 2021-го, на счете не было. Системную торговлю я начал только в апреле.

Но все-таки я решил посмотреть, а что же было в марте этого года. Оказалось, что с 7 марта по 25 марта корреляция знаков дневных приращений Моего Бенчмарка составила -0.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую:

 

Ну а сравнение с прошлыми бенмарками я буду вести в другой таблице, не включающей отдельные месяцы, но включающей подневные просадки:

( Читать дальше )

Теперь она будет выглядеть вот так:



Заменил просадку портфеля GAZP+GMKN+SBER+div на  другой портфель, добавив «купил и держи» фьючерсы RI и Si в тех долях, в которых они торгуются мной с начала года. И естественно добавил доходность этого портфеля. При этом доходность RI вычисляется по методике вычисления вариационной маржи Мосбиржей, о которой я писал тут, и, как видите, она может существенно отличаться от рублевой доходности индекса Мосбиржи.

Начнем с традиционной таблицы

 

Смотря на строки  Итого и Максимальная просадка,  так и вспоминается мой топик Что у нас с рынком?, который собственно и был написан под впечатлением графика ежедневных доходностей счета с осью Y от -3% до +3%

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Глядя на эту таблицу, меня больше всего удивляет строка «Максимальная просадка». Такой просадки у меня не было ни в один из годов торговли с октября 1998-го. Если посмотреть на первую таблицу, приведенную в годовом обзоре за 2022-й год, то можно увидеть близкие -5,7% в 2017-м. Но та просадка была получена на торгуемом в 2012-9.11.2017 объеме в 1,2 раза меньше текущего и того,  что был в 2008-2011-м. Я об этом писал на этом сайте в обзоре 2017-го и те, кому интересно, почему так, могут перейти по приведенной ссылке. И просадка -5,7% была получена до 8 ноября, и если б объем был таким же, как с 10 ноября 2017-го по декабрь 2023-го, то она была бы -6.8%. В-общем, год у меня получился «нулевым», как по доходности, так и по просадке. По доходности такие «нули» далеко не первый раз (см. 2012-2014 из первой ссылки), а вот с такой маленькой просадкой год закончен впервые за 25 лет и три месяца торговли.  Более подробно мы разберем результаты моей торговли в годовом обзоре, который по традиции будет опубликован после официального объявления декабрьской инфляции.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Как и в октябре лучшим по доходности в ноябре у меня был RI, причем как RI-тренд, так и RI-контртренд закончили ноябрь в плюсе. После октября-ноября даже обидно, что я сохранил сокращение RI-тренда до 25% портфеля с октября 2022-го, хотя до сентября 2023-го включительно мне казалось, что я был прав. А вот другие части портфеля закончили месяц в минусах, Спот+”синтетика” примерно в таком же, как и портфель торгуемых акций GAZP+GMKN+SBER+div.

«Русский Баффет»   закончил ноябрь  +0.3%  лучше, чем у индекса Мосбиржи, но по прежнему  уже совсем немного отстает от последнего по итогам  11  месяцев. 

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в ноябре составила   +0.54 % и +7.16 % с начала года, что говорит о том, что основной минус в ноябре в Спот+”синтетика” дал GMKN, да и по годовым итогам видно, что именно он основной  «вредитель» 2023-го года на этой части моего портфеля.

( Читать дальше )