Мои итоги сентября и трех кварталов

Начнем с традиционной таблицы

Первые три недели сентября акции и RI продолжили находиться в «пилах» на дневках (их начало 14.08), на которых мои системы получают просадки. Собственно это и стало причиной роста максимальной просадки года до 5,5%. И только в последнюю неделю сентября мои системы получили плюс, но, как это обычно бывает в последовательные дни  роста индекса Мосбиржи, рост моего счета  меньше последнего.

«Русский Баффет»   закончил сентябрь  падением  меньше, чем у индекса Мосбиржи, но немного отстал от последнего по итогам 9 месяцев.  Его состав в 3 квартале был:

SBER – 1/3,

AFLT, MOEX – по ¼,

SNGS, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в сентябре составила   -2.54% и +8.07% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.

Вообще, как мы увидим ниже, 9 месяцев 2023-го продолжают отличаются отставанием по доходности активной торговли стратегий comon.ru от «купил и держи», за исключением стратегий, торгующих валютными фьючерсами с большим реальным «плечом».

Отстал от бенчмарков мой «флагман» Россия сбалансированная min, в который на 400 тыс. поместились только Стань квалифицированным инвестором! (40%) и две стратегии на Si со статусом КСУР (клиент со стандартным уровнем риска), т. е. с гарантийным обеспечением почти в 2 раза больше биржевого

Аналогичная ситуация и на моем портфеле на 500 тыс. руб., в который попала только одна стратегия на Si со статусом КСУР и не попали стратегии «купил и держи» российские акции, которые в моем видении оптимального портфеля должны были занимать 20%.

Ситуация на стратегиях с большими  минимальными суммами, где уже удалось составить портфель, исходя из моего видения оптимальных долей классов стратегий, чуть лучше и практически одинакова для всех минимальных сумм от 1 млн. до 8 млн.

От 1 млн.

От 1.5 млн.

От 8 млн.

Но и они, как видим, тоже отстали от «купил и держи».

Для моих индексов комона  сентябрь  также получился отрицательным  месяцем, но меньше индекса Мосбиржи. Их результат-2023 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   +27.72% 

Gorchakoff Global Index  +34.53%