Мои итоги марта и первого квартала

Собственно мой предыдущий топик и аналогичный топик 1 марта были порождены анализом результатов моей торговли со средним временем в позициях 2 с небольшим дня в прошедшие  месяцы. Начнем мы с традиционной таблицы



Ну если посмотреть на мою прошлую статистику, то легко видеть, что март для меня сложный месяц много лет. Видно, что с 2008 по 2017 у меня было всего лишь три прибыльных марта 2009, 2010 и 2013 год, а в моих следующих сообщениях о месячной доходности можно увидеть, что прибыльными были только марты 2020-го, 2022-го и 2023-го годов. Причем из этой статистики надо убрать 2022-й, так как в этом году бОльшую часть марта не было торговли, а когда ее открыли на несколько дней, то ничего, кроме «синтетических облигаций», открытых еще в декабре 2021-го, на счете не было. Системную торговлю я начал только в апреле.

Но все-таки я решил посмотреть, а что же было в марте этого года. Оказалось, что с 7 марта по 25 марта корреляция знаков дневных приращений Моего Бенчмарка составила -0. 5, что является 100% признаком контртренда. Неудивительно, что 19 марта у меня включился «фильтр пилы» на Сбербанке, а другой  «фильтр» запретил торговлю Норникелем. Первый «фильтр» разрешает лонги только в одной системе на 1/4 торгуемых объемов и потому прибыль на росте Сбербанка 26-29 марта у меня очень скромная. Кроме того, «пилы» в торгуемых мной Si и Газпроме сохранились и  до 29 марта. Поэтому 26-29 марта прибыль я получил только на RI-тренде, но ее обнулили результаты торговли Si и Газпрома. И расчет моего результата с 7 по 25 марта и показал, что весь мартовский убыток получен в этот период, а в остальные периоды суммарный результат «нуль». Кстати, 25 марта были в минусе к 29 февраля все стратегии из следующей таблицы, кроме Gorchakoff Micex Index 



Но с 26 по 29 марта все «Купил и держи» перешли в плюс. Увы, но после такой «пилы» которая была с 7 по 25 марта мои системы так быстро перестраиваться не умеют. Что и привело к тому, что по прежнему ни одного дневного изменения моего счета по модулю больше 0.7% в этом году нет

«Русский Баффет»  , как Вы уже видели, +9.3% с начала года и он уже больше полугода обгоняет индекс Мосбиржи.   Состав «Русского Баффета»  в 1 квартале был:

SBER, ROSN, MOEX – по 1/4,

SNGS, VTBR, AFLT – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в марте составила   -1.14% и -2.4% с начала года, что неудивидельно для портфеля GAZP+SBER по тому, что описано выше.

Все мои портфели стратегий на Финаме автоследование в 2024-м году отстали от индекса Мосбиржи из-за того, что в них по прежнему значительную  долю занимают активные стратегии, а не «купил и держи»


Результат этой стратегии, из-за минимальной суммы всего лишь  400 тыс. руб., состоящей из двух стратегий на валютных фьючерсах по 30% и Стань квалифицированным инвестором 40%, неудивителен из-за упомянутых выше «пил» в валютах и Газпроме.

Для стратегии на 1,2 млн. руб. мне удалось получить примерно такой же результат, как у Gorchakoff Micex Index 



Ну и для 8 млн. руб. примерно столько же

Для моих индексов комона март закончился в плюсе. Gorchakoff Micex Index показал +2.26%, что примерно равно доходности индекса Мосбиржи.  А   для Gorchakoff Global Index  +4.54% из-за роста стратегий на американских акциях и доллара.  Их результат-2024 с начала года составил: 

Gorchakoff Micex Index   +5.83% 

Gorchakoff Global Index  +6.54% 

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов в марте 2024-го года мы  обсудим на традиционном вебинаре 4 апреля